MT5 - Робо трейдинг

[sdim]

Много шум за нищо!

"Важен подклас на непрекъснатите нелинейности са отсечково-линейните нелинейности - по части линейни."
Знам, че ще ме разбереш Ако искаш пиши на лични да обсъдим по същество нещата - тук друг не проявява интерес явно...

[k_v_v_]

Много шум за нищо!

Най-важното нещо за успех в трейдинга е разбирането затова как всъщност функционират пазарите и какво се случва на тях и генерира графиките. От там разбираш какво може и какво не. Ако осъзнаеш това, може и да имаш шанс. Иначе ще си останеш на ниво хоби и идеи за разработки, което няма лошо ако така ти харесва да си прекарваш времето.

[Анонимен190618]

Много шум за нищо!

[k_v_v_]

Нямам лек за всички болежки, но ето до какви изводи съм стигнал и какво мисля:

Принципно съм против оптимизирането, но не съм маниак и в някой леки форми с цел пред-ориентиране, го приемам.
Трябва много внимателно да се подхожда какво да се оптимизира и какво не бива, защото и най-смотания алгоритъм, като го напудрим с параметри и го оптимизираме за конкретна седмица, ще го докараме на плюс за нея седмица и какъв е смисъла ако останалите са трагедия.
Адаптирането (самообучението) е разновидност на оптимизирането, пак е на база история, но при него има динамика в стойностите на параметрите за различните времеви участъци, нещо като оптимизация за всяка седмица, час, защо не и минута, тик.

Привържениците на оптимизацията ще кажат: "Да, ама ние я правим за по-голям период от n на брой години!" - и какво постигат!? Усреднена стойност с ниско КПД.

Тук е мястото да кажа, че Адаптирането не е самодостатъчно! Ако някъде объркам времената и изказа, то не съм го постигнал - работа над него.
Адаптацията се нуждае и от оценка (валидация). Нещо като колекциониране на модели, който с времето потъват и изплуват и това нашепва на повечето анализатори - Много на брой стратегии.

Хлътвам по моделите , но не си падам по многото стратегии.
Статията и Хипо-тима, на там клонят. Определено, в голяма степен, това е виждането и на Матеев. Сигурно е много голямо течение!

Моето виждане се различава - опитвам се да опростя модела.
Ще се опитам да го обясня и ако нямам привърженици, значи лошо съм се справил с обяснението.

Когато имаме db (база данни) с много на брой системи, то във всеки един момент ще има голямо разнообразие от сигнали, даже някои от тях ще са в противоречие. Тука може да се развихрим и да прилагаме всевъзможни похвати: ср. аритметично, геометрично, точкуване на ефективност, коеф. на участие (Матеев), аз бих добавил включително и отрицателен, но в крайна сметка, задачата се свежда до 2 посоки. В много от схемите ще се налага и хеджиращ акаунт, което по дефиниция показва, че приемаме, че доста от сигналите са ялови. Официално декларираме, че не знаем какво правим, но не го признаваме! В този ред на действия, моята препоръка е - ползвайте NN (невронна мрежа) директно над тик или бар стрима.
В това число влизат и индикаторите - глобализация му е майката!!!

Аз свеждам пазара до три състояния: Up, Down & Neutral (indifferent).
Up & Down са с ясно изявени отмествания в съответните посоки, но за кратък интервал от време, това е причината да не ми допадат без времеви алгоритми.
Neutral - там влиза всичко останало, като аномалии, неопределености, плавни преходи, високи спредове, частични ограничения на търговията и всичко каквото се сетиш.
Преди доста години се бях спрял на името Точково Инвестиране (Point investment), заради краткия живот на сделките.
Всяка една такава точка се явява екстремна точка (ЕТ). На практика в рамките на една седмица имаме няколко десетки хиляди такива ЕТ, като едва около 500 са ефективни, средно 100 на ден (статистиката е на база Е/$).
Т.е. не ти трябват множество похвати, индекси и дълбока история за да определяш ЕТ или реверсна точка (другото й име - точка на обръщане).

Какви инструменти може да използваш: ъгъл на отместване (вектор), ускорение, умора, показател на динамичност (волатилити), цикличност!!!, часови диапазон, максимални отклонения, преобладаващи отклонения, интензивност (tick volume) и др. от рода определящи реверсната точка, а след като си я засякъл, трябва да определиш ефективността й. Филтър от порядъка 1:1000 - 1:100 в зависимост от динамиката на пазара.
Опитвам се да сведа задачата до математика, комбинорика и наследствена статистика.

Относно обемите. Имам предвид мулти-маркет. Правиш тестове за ефективност на творението си и ако си постигнал висока степен на познаваемост, започваш с голям начален обем около 80% от дела за съответния пазар, като останалите 20% са за множество корегиращи стъпки. И обртно, ако ефетивността ти е близка до 50% (над!) стартираш със малки обеми около 1%.
В началото делът за всеки пазар е равен и на база ефективността му, го намаляваш или увеличаваш в полза на по-ефективните.
Естествено имаш и Volume_Max & Volume_Limit, но ако опреш до тях трябва вече да си си решил по-съществените проблеми.

Период. Спрял съм се на 2 годишен исторически анализ, основно за отчитане на реперните стойности. Като идеята е да се минава на един пас, като всяка събота да се повтаря (защо - това е повод за друга дълга тема).
А адаптивността да се сформира на база последните 2 седмици до 2 месеца в постоянно плаващ прозорец.
Адаптираш наследствени показатели и характеристики, дефиниращи пазара, а не всичко което математически се променя.
Трябва ти добре структуриран модел!

Реални данни. За момента ползвам на Бенчмарк реалното хистори. До колко е истинско ми е трудно да кажа, не съм си правил труда да го засичам, но определено е по-трудно да бъде пробито до печалба пред стандартното хистори в МТ. Относно реперните стойности, те не са толкова чувствителни от данните, а до другите, не е проблем да си запиша 2 месеца за 100% меродавност.
Не търся "истински" данни за покупка повече от 10-15 г. защото когато става въпрос за не централизирани инструменти, каквито са опциите над валути, че даже и самите валути, то при всеки доставчик курсовете се разминават с някакви флуации, най-малкото от собственото разширяване на спреда. Ако все пак имаш такива е добре да са от брокера където ще търгуваш в действителност.

P.S. При всяка златна треска като се появи в кръчмата някой с 2-3 тройунции злато, всички се втурват през глава, към набедените си участъци и кръчмата фалира.

Относно оптимизирането, да прав си, но и без него също така нищо не става. Номерът е да го правиш така, че хем да хванеш същността на инструмента и поведението му хем да не е някоя негова временна характеристика.

Усреднената стойност и това което наричаш ниско КПД е реално истината в трейдинга. Така се оцелява и се правят пари, другото са мечти и хобито да търсиш граали, които никога няма да намериш, най вече защото не съществуват и не може да съществуват поради начина на функциониране пазарите и същността им. Аз лично отдавна съм зарязал фазата на граалите, вече 10тина години от както търгувам, поне от половината единственият ми фокус е да ползвам нещо което чисто и просто реално работи.

Диверсификацията и повечко стратегии са важни и за мен, не че съм намерил повече от 5-6 реално работещи сред многото хиляди. Може и с една, аз така тръгнах, но всички яйца са в една кошница...спи се и по неспокойно.

За хеджирането съм съгласен.

Пазарните състояния са повечко, защото има и фактора волатилност, който много променя нещата за всяка стратегия.

Високата успеваемост за мен е мираж аз такива стратегии нямам, тези които ползвам реално са точно обратното ето един пример, само 20 % успеваемост.

https://i.ibb.co/g3w2yPR/E3.png


За историята трябва да е тикова със сигурност, брокера няма значение, ако промяната на брокера дава сериозни отклонения, проблема е в стратегията, тя най вероятно не е устойчива и няма да я бъде на реалният пазар.

[Анонимен190618]

Върху какъв период правиш търсенето и оптимизирането?

Нямам лек за всички болежки, но ето до какви изводи съм стигнал и какво мисля:

Принципно съм против оптимизирането, но не съм маниак и в някой леки форми с цел пред-ориентиране, го приемам.
Трябва много внимателно да се подхожда какво да се оптимизира и какво не бива, защото и най-смотания алгоритъм, като го напудрим с параметри и го оптимизираме за конкретна седмица, ще го докараме на плюс за нея седмица и какъв е смисъла ако останалите са трагедия.
Адаптирането (самообучението) е разновидност на оптимизирането, пак е на база история, но при него има динамика в стойностите на параметрите за различните времеви участъци, нещо като оптимизация за всяка седмица, час, защо не и минута, тик.

Привържениците на оптимизацията ще кажат: "Да, ама ние я правим за по-голям период от n на брой години!" - и какво постигат!? Усреднена стойност с ниско КПД.

Тук е мястото да кажа, че Адаптирането не е самодостатъчно! Ако някъде объркам времената и изказа, то не съм го постигнал - работа над него.
Адаптацията се нуждае и от оценка (валидация). Нещо като колекциониране на модели, който с времето потъват и изплуват и това нашепва на повечето анализатори - Много на брой стратегии.

Хлътвам по моделите , но не си падам по многото стратегии.
Статията и Хипо-тима, на там клонят. Определено, в голяма степен, това е виждането и на Матеев. Сигурно е много голямо течение!

Моето виждане се различава - опитвам се да опростя модела.
Ще се опитам да го обясня и ако нямам привърженици, значи лошо съм се справил с обяснението.

Когато имаме db (база данни) с много на брой системи, то във всеки един момент ще има голямо разнообразие от сигнали, даже някои от тях ще са в противоречие. Тука може да се развихрим и да прилагаме всевъзможни похвати: ср. аритметично, геометрично, точкуване на ефективност, коеф. на участие (Матеев), аз бих добавил включително и отрицателен, но в крайна сметка, задачата се свежда до 2 посоки. В много от схемите ще се налага и хеджиращ акаунт, което по дефиниция показва, че приемаме, че доста от сигналите са ялови. Официално декларираме, че не знаем какво правим, но не го признаваме! В този ред на действия, моята препоръка е - ползвайте NN (невронна мрежа) директно над тик или бар стрима.
В това число влизат и индикаторите - глобализация му е майката!!!

Аз свеждам пазара до три състояния: Up, Down & Neutral (indifferent).
Up & Down са с ясно изявени отмествания в съответните посоки, но за кратък интервал от време, това е причината да не ми допадат без времеви алгоритми.
Neutral - там влиза всичко останало, като аномалии, неопределености, плавни преходи, високи спредове, частични ограничения на търговията и всичко каквото се сетиш.
Преди доста години се бях спрял на името Точково Инвестиране (Point investment), заради краткия живот на сделките.
Всяка една такава точка се явява екстремна точка (ЕТ). На практика в рамките на една седмица имаме няколко десетки хиляди такива ЕТ, като едва около 500 са ефективни, средно 100 на ден (статистиката е на база Е/$).
Т.е. не ти трябват множество похвати, индекси и дълбока история за да определяш ЕТ или реверсна точка (другото й име - точка на обръщане).

Какви инструменти може да използваш: ъгъл на отместване (вектор), ускорение, умора, показател на динамичност (волатилити), цикличност!!!, часови диапазон, максимални отклонения, преобладаващи отклонения, интензивност (tick volume) и др. от рода определящи реверсната точка, а след като си я засякъл, трябва да определиш ефективността й. Филтър от порядъка 1:1000 - 1:100 в зависимост от динамиката на пазара.
Опитвам се да сведа задачата до математика, комбинорика и наследствена статистика.

Относно обемите. Имам предвид мулти-маркет. Правиш тестове за ефективност на творението си и ако си постигнал висока степен на познаваемост, започваш с голям начален обем около 80% от дела за съответния пазар, като останалите 20% са за множество корегиращи стъпки. И обртно, ако ефетивността ти е близка до 50% (над!) стартираш със малки обеми около 1%.
В началото делът за всеки пазар е равен и на база ефективността му, го намаляваш или увеличаваш в полза на по-ефективните.
Естествено имаш и Volume_Max & Volume_Limit, но ако опреш до тях трябва вече да си си решил по-съществените проблеми.

Период. Спрял съм се на 2 годишен исторически анализ, основно за отчитане на реперните стойности. Като идеята е да се минава на един пас, като всяка събота да се повтаря (защо - това е повод за друга дълга тема).
А адаптивността да се сформира на база последните 2 седмици до 2 месеца в постоянно плаващ прозорец.
Адаптираш наследствени показатели и характеристики, дефиниращи пазара, а не всичко което математически се променя.
Трябва ти добре структуриран модел!

Реални данни. За момента ползвам на Бенчмарк реалното хистори. До колко е истинско ми е трудно да кажа, не съм си правил труда да го засичам, но определено е по-трудно да бъде пробито до печалба пред стандартното хистори в МТ. Относно реперните стойности, те не са толкова чувствителни от данните, а до другите, не е проблем да си запиша 2 месеца за 100% меродавност.
Не търся "истински" данни за покупка повече от 10-15 г. защото когато става въпрос за не централизирани инструменти, каквито са опциите над валути, че даже и самите валути, то при всеки доставчик курсовете се разминават с някакви флуации, най-малкото от собственото разширяване на спреда. Ако все пак имаш такива е добре да са от брокера където ще търгуваш в действителност.

P.S. При всяка златна треска като се появи в кръчмата някой с 2-3 тройунции злато, всички се втурват през глава, към набедените си участъци и кръчмата фалира.

[k_v_v_]

Разно-мислието ни прави по-широкообхватни
Преди и аз тествах. На моменти ударно тестване по 3-4 идеи на месец и към всяка с по 20-30 разклонения. Напоследък станах доста по-мързелив и затова се реших да се афиширам в 2-та форума с цел да привлека външен живец.

На какво се основават изводите ми за адаптивност! Повечето параметрични ботове при статична оптимизация дават печеливши периоди, някой с приемлива цикличност, др. с много голям период на цикличност (клонящ към безкрайност, т.е. само с един видим).
Тук е мястото да кажа, че преди 10-15 г., че и малко преди това, цикличността на доходност беше по-голяма и въпреки големите спредове и елементарността на идеите, задачата изглеждаше по-лесно решима!
Извода: След като статичната оптимизацията води до печеливш период, то лайве-адаптацията, трябва да ни доближи до много такива.
Да вкараме и малко реализъм: Далеч съм от мисълта, че адаптацията ще доведе до луда успеваемост! Достатъчно е да наклони везната с 5-10%, колкото да преодолее спреда, такси, фризвания и някои хаотични отмествания.
Накрая алилуя: От време на време се получават и резонанси. ...който го е виждал, ще ме разбере!

Единствената система с голяма цикличност до която се докоснах...
Малко пред история: Преди 5-7г, когато НМ (невронните мрежи) правиха поредния си бум, реших да ги тествам и привлякох един приятел.
Той кода за НМ, аз трейдинга. На входа исках да пусна чист лайв-стрим и около 10-12 упорни времеви точки open/close на големите борси и теоретичните за форекса. В последствие времената отпаднаха за 2-ра версия (голям зор са с летните отмествания и нормализиране към НМ).
НМ - линейна, без ОВ с обучение iRprop+ и първи проблем - качествено инфо за обучение. Отидох в Гърция, диво къмпингиране, шезлонг и таблет и на четвъртия ден с 10-12 if-a и паднал акумулатор, хванах екстремните точки на историческа база! ...Проекта се провали! Дали защото бях убеден, че НМ трябва да е с ОВ (обратни връзки) или LTSM звена или друго, но остана селектора на екстремуми.
Мина се година и ме зачовърка, дали пък не става да се направи от исторически на пред-анализ в реално време. Прост тиков анализ в реално време и какво стана - много сигнали, зверски много сигнали. Дойде ерата на филтрите! Най-добре се представя времевото филтриране (40-100 сек). При тестове за 1-3 месеца, тестера блокира (фризва). Оказа се, че не е в състояние да поема толкова висока доходност. Спънах доходността, тествах различни периоди за последните 10 г и резултатите сродни с малки флуации в зависимост от сумарното отместване за месеца.
Това беше първата ми система със стопове (SL & TP), която няма негативен ефект от тях. Въпреки, че са в голяма близост (до 5-7pip-a на Е/$), рядко сработват (под 10%) и когато, то, то е симетрично и взаимно се балансират.
Всеки Икар, бива приземен. Тестовите тикове се оказаха доста филтрирани и с реалните, нещата не стават. По него време, излезе EU директива и задължи брокерите да поддържат реалните тикове в историята. Другата алтернатива е да си ги събираш сам! По мотах се 1 месец да анализирам разликите и нищо! Толкова са малки, че чак нищожни, но явно достатъчни!
Поиграх си с десетина надстройки, докато кода заприлича на windows и го зарязах.

Сега съм се спрял на класификатор на барове и сегменти за много кратки интервали, нещо като надстройка на тиковите сигнали. Адаптивен анализатор на модели. ...все с нещо трябва да се забавлявам...

Не знам кое повече ме провокира, без сметните финанси или играта да победя борсата! ...май и двете!

Върху какъв период правиш търсенето и оптимизирането?
Има няколко сравнително евтини програми за сдобиване със качествени токови данни, аз бих ти препоръчал тяхното използване. По скъпо е ако искаш данни от 80-те до 2000г. Там трябва поне няколко хилядарки да се бръкнеш ако искаш повече инструменти и доста повече.

Според мен самообучаващата се системата е общо взето кървнфитната система, тя вечно ще се кървфитва към изминал период. Той общо взето винаги е последният. Вероятността пазара да продължи да прави това, което е правил до скоро е много малка и най вероятно настройките на системата ти ще са неподходящи точно за периода в който ще я пуснеш лайв, тъй като пазара ще си е сменил поведението. Да не говорим, че при такава система няма как да планираш дроудауните и да знаеш кога система е счупена и за спиране или просто е в нормален период на дроудаун. Поради същите причини, няма и как да знаеш с какъв обем да я търгуваш.


Ето тази статия може да ти е интересна. https://strategyquant.com/blog/an-in...-trader-grant/

[Анонимен190618]

k_v_v_: Хем е доста сложно хем никак не е, да намериш нещо, което работи и да печелиш с него.

Разно-мислието ни прави по-широкообхватни
Преди и аз тествах. На моменти ударно тестване по 3-4 идеи на месец и към всяка с по 20-30 разклонения. Напоследък станах доста по-мързелив и затова се реших да се афиширам в 2-та форума с цел да привлека външен живец.

На какво се основават изводите ми за адаптивност! Повечето параметрични ботове при статична оптимизация дават печеливши периоди, някой с приемлива цикличност, др. с много голям период на цикличност (клонящ към безкрайност, т.е. само с един видим).
Тук е мястото да кажа, че преди 10-15 г., че и малко преди това, цикличността на доходност беше по-голяма и въпреки големите спредове и елементарността на идеите, задачата изглеждаше по-лесно решима!
Извода: След като статичната оптимизацията води до печеливш период, то лайве-адаптацията, трябва да ни доближи до много такива.
Да вкараме и малко реализъм: Далеч съм от мисълта, че адаптацията ще доведе до луда успеваемост! Достатъчно е да наклони везната с 5-10%, колкото да преодолее спреда, такси, фризвания и някои хаотични отмествания.
Накрая алилуя: От време на време се получават и резонанси. ...който го е виждал, ще ме разбере!

Единствената система с голяма цикличност до която се докоснах...
Малко пред история: Преди 5-7г, когато НМ (невронните мрежи) правиха поредния си бум, реших да ги тествам и привлякох един приятел.
Той кода за НМ, аз трейдинга. На входа исках да пусна чист лайв-стрим и около 10-12 упорни времеви точки open/close на големите борси и теоретичните за форекса. В последствие времената отпаднаха за 2-ра версия (голям зор са с летните отмествания и нормализиране към НМ).
НМ - линейна, без ОВ с обучение iRprop+ и първи проблем - качествено инфо за обучение. Отидох в Гърция, диво къмпингиране, шезлонг и таблет и на четвъртия ден с 10-12 if-a и паднал акумулатор, хванах екстремните точки на историческа база! ...Проекта се провали! Дали защото бях убеден, че НМ трябва да е с ОВ (обратни връзки) или LTSM звена или друго, но остана селектора на екстремуми.
Мина се година и ме зачовърка, дали пък не става да се направи от исторически на пред-анализ в реално време. Прост тиков анализ в реално време и какво стана - много сигнали, зверски много сигнали. Дойде ерата на филтрите! Най-добре се представя времевото филтриране (40-100 сек). При тестове за 1-3 месеца, тестера блокира (фризва). Оказа се, че не е в състояние да поема толкова висока доходност. Спънах доходността, тествах различни периоди за последните 10 г и резултатите сродни с малки флуации в зависимост от сумарното отместване за месеца.
Това беше първата ми система със стопове (SL & TP), която няма негативен ефект от тях. Въпреки, че са в голяма близост (до 5-7pip-a на Е/$), рядко сработват (под 10%) и когато, то, то е симетрично и взаимно се балансират.
Всеки Икар, бива приземен. Тестовите тикове се оказаха доста филтрирани и с реалните, нещата не стават. По него време, излезе EU директива и задължи брокерите да поддържат реалните тикове в историята. Другата алтернатива е да си ги събираш сам! По мотах се 1 месец да анализирам разликите и нищо! Толкова са малки, че чак нищожни, но явно достатъчни!
Поиграх си с десетина надстройки, докато кода заприлича на windows и го зарязах.

Сега съм се спрял на класификатор на барове и сегменти за много кратки интервали, нещо като надстройка на тиковите сигнали. Адаптивен анализатор на модели. ...все с нещо трябва да се забавлявам...

Не знам кое повече ме провокира, без сметните финанси или играта да победя борсата! ...май и двете!

[alphaomega]

[ATTACH=CONFIG]n3828623[/ATTACH]
USOILH1


[ATTACH=CONFIG]n3828624[/ATTACH]
USOILH4





[ATTACH=CONFIG]n3828625[/ATTACH]

USOILD1

Е й? Какво показваш? Същите трендове ги има в случайно генерираните графики........ Линии и картинки всеки може да прави.

Дай да видим графиката на екуитито и статистиката на сделките!

[Майстора233]

Ръчната търговия на база технически анализ не само че е умряла ами тя никога не е била жива. а тези които я практикуват са пристрастени комарджии и нищо на света не може да ги убеди че си губят времето. Обикновено осъзнават как стоят нещата чак когато си загубят всичките пари.

А що се отнася до роботите в търговията, тяхното най добро качество е че бързо могат да ти покажат какво НЕ работи и какво да НЕ правиш.

USOILH1

USOILH4

USOILD1

[representjah]

Аз през годините съм открил доста стабилни "работещи" зависимости но нито една от тях не работи през 100% от времето. Всяка една стратегия си има точки на пречупване. При една малка част от стратегиите тези точки на пречупване се случват доста на рядко и това до някъде ми дава надежда че от тях може да се извадят печалби ако се комбинират няколко такива стратегии с ниска корелация в едно портфолио.

Но аз отдавна съм се отказал от идеята че може да се създаде супер стратегия която с едни и същи фиксирани правила да работи през 100% от времето и да няма никакви точки на пречупване.

Със Матеев съм коментирал някои неща, но той си има своите виждания, за него пазара е 50/50 нагоре надолу на равни разстояния.

Точката за която говориш си има точно име phase transition. Това е преминаването от едно състояние в друго на една Complex Adaptive System. Тук е заровено кучето, трябва пазара да се разглежда като точно такава система. Пример водните молекули и водата - когато са на стайна температура, си се движат съвсем по правилата на физиката - Browning motion (скороста е пропорционална на корен квадратен от разстоянието или нещо подобно). Нищо особено, нито пълен Хаос, нито пълен РЕД. Когато увеличм до точка на кпиене (газ) - настъпва ХАОС, и Системата преминава от едно състояние в друго. Доближим ли нулата започва интересното - започват да се формират кристалчета, но водата не е напълно замръзнала и не е пълен РЕД, кристалчета се формират и разпадат постоянно образувайки/разваляйки фракталоподобни скупчвания. Под нулата - лед и пълен РЕД, молекулите са стабилно забръзнали на мястото си. Да не говорим какви чудеса става с някои елементи при 0 Келвин - свръхпроводимостта.

Ето специално за форекса и валутните пазари какво казва Neil Johnson:
https://youtu.be/zK6vttRuvqw?t=727


Няма как да обясня всичките идеи/концепции. Но човек задължително трябва да ги разбере. Вероятността която властва на финансовите пазари не е от типа хвърляне на зар и монетки. Тя не е строго дефинирана. Не е и от типа на спортните залагания където с помоща на разни поасонови разпределения се разпределят сравнително точно голове. Тя е от типа, ще перфиразираме самия Манделброт: стрелец със завързани очи се цели в безкрайно дълга стена/мишена. Ето допълнителната (задължителна) литература:
Neil Johnson - Simple Complexity, John Gribbin - Deep Simplicity, Per Pak - How Nature WOrks, Mark Buchanon - Uniquity, Mitchel Waldrop - Complexity, Mandelbrot - Missbehaving of the Markets.

И още малко клипове които разясняват някои от концепциите:
https://www.youtube.com/watch?v=aAJkLh76QnM

Епизоди 7.8, 9 от поредицата.

Общо взето печалбата може да се извлече по два начина - използване на подходящата стратегия за подходящото сътояние на пазара, или използване на някои особености на комплекните системи - като clustering-а. За съжаление никой не съм срещал да говори за подобни неща, нито да се интересува. Всеки иска да познава нещо си и да предсказва бъдещето. А пари могат да се правят без да познаваш каквото и да било.

[k_v_v_]

С голямо съжаление отчитам, че около 5 българи се вълнуват от бот търговията. Всеки е ударил дървото и в преобладаващата част от тях е надделял разума и се дистанцират от детската си мечта.
Признавам, че очакванията ми бяха между 30 и 50 човека, не само да се вълнуват, но и да правят поне наченки на опити в автоматизация по темата. Така щях да имам шанса поне около 5 да са хората със сродна идея и аха да се забавляваме в следващите 10г в писане на код.
За да се реша да споделям, определено съм минал над 15 г с mql скрипта и над 20 г с търговията, но това не ме прави по-знаещ или по-можещ.
Тази идея захранва оптимизма ми и осмисля креативността ми и няма как да се откажа от нея, защото това е горивото на фантазията ми!
По ирония на съдбата хобито ми е програмиране, мисълта ми е сраснала с комбинориката, а образованието ми е поточни линии, роботи и всевъзможна автоматизация...
Когато работиш сам, винаги забиваш на някъде и се нуждаеш от коректив, даже понякога и една дума извън контекста от друг човек, изчиства идеята или дава решение на привидно нерешим проблем.

...приноса от fff.bg: признавам не бях дорасъл за 2ри бот, въпреки, че знаех за отделните нишки! Постигнах тестово съгласуване на 2-3 бота, като клонинги на един и същ, от които първия стартиран, пуска другите в синтетичен пазар, да не черпи ресурси за графиката. Дава им задачи и като ги решат, връщат решението през ChartEvent и/или споделена памет, в зависимост от задачата. Систематично се ping-ват и при необходимост затварят и пре-отварят, за да се гарантира целостта.

P.S. Ако преди 20 г всяка идея сработваше, то с навлизане на цифровизацията в бранша, определено все по-трудно се намират пролуки и моделите стават по-сложни и с по-краткосрочна доходност. Решението на проблема е в силно адаптивни алгоритми (самообучаващи в реално време) с динамично, активни сделките - включващо насрещни сделки и money-management.

Всички алгоритми на твърди упори и пред-оптимизаций са бита карта! Не си губете времето и си спестете разочарованието!

Отдавна не съм губил време тук, ама айде да драсна някой ред. 50 човека (що годе успешни които се занимават с роботи) трудно, ще намериш и на глобално ниво. Малко са доста при това. За годините, които се занимавам с трейдинг и с роботи съм извъртял доста тестове. От хилядите системи, които са ми минали през ръцете реално по малко от 5 са реално печеливши и са останали такива през годините, които ги ползвам всяка със възхода и падението си.
Хем е доста сложно хем никак не е, да намериш нещо, което работи и да печелиш с него. В крайна сметка нещата не опират до умения за програмиране а психология и прости концепции, които да възприемеш осъзнаеш и приложиш.

Аз бих казал, че точно това "Решението на проблема е в силно адаптивни алгоритми (самообучаващи в реално време) с динамично, активни сделките - включващо насрещни сделки и money-management." НЕ Е РЕШЕНИЕТО, поне аз не мисля така и не съм видял доказателства за друго. Със сигурност аз не използвам такива методи .

[Анонимен190618]

С голямо съжаление отчитам, че около 5 българи се вълнуват от бот търговията. Всеки е ударил дървото и в преобладаващата част от тях е надделял разума и се дистанцират от детската си мечта.
Признавам, че очакванията ми бяха между 30 и 50 човека, не само да се вълнуват, но и да правят поне наченки на опити в автоматизация по темата. Така щях да имам шанса поне около 5 да са хората със сродна идея и аха да се забавляваме в следващите 10г в писане на код.
За да се реша да споделям, определено съм минал над 15 г с mql скрипта и над 20 г с търговията, но това не ме прави по-знаещ или по-можещ.
Тази идея захранва оптимизма ми и осмисля креативността ми и няма как да се откажа от нея, защото това е горивото на фантазията ми!
По ирония на съдбата хобито ми е програмиране, мисълта ми е сраснала с комбинориката, а образованието ми е поточни линии, роботи и всевъзможна автоматизация...
Когато работиш сам, винаги забиваш на някъде и се нуждаеш от коректив, даже понякога и една дума извън контекста от друг човек, изчиства идеята или дава решение на привидно нерешим проблем.

...приноса от fff.bg: признавам не бях дорасъл за 2ри бот, въпреки, че знаех за отделните нишки! Постигнах тестово съгласуване на 2-3 бота, като клонинги на един и същ, от които първия стартиран, пуска другите в синтетичен пазар, да не черпи ресурси за графиката. Дава им задачи и като ги решат, връщат решението през ChartEvent и/или споделена памет, в зависимост от задачата. Систематично се ping-ват и при необходимост затварят и пре-отварят, за да се гарантира целостта.

P.S. Ако преди 20 г всяка идея сработваше, то с навлизане на цифровизацията в бранша, определено все по-трудно се намират пролуки и моделите стават по-сложни и с по-краткосрочна доходност. Решението на проблема е в силно адаптивни алгоритми (самообучаващи в реално време) с динамично, активни сделките - включващо насрещни сделки и money-management.

Всички алгоритми на твърди упори и пред-оптимизаций са бита карта! Не си губете времето и си спестете разочарованието!

[Mateev]

...Имаш четки и бои и си решил да конкурираш Винсент ван Гог

Още по-лошо - нямаш четки, нямаш боя, нямаш дори и познаничето, че са ти необходими, и въпреки всичко се опитваш конкурираш Ван Гог не само на теория, но и на практика. И като не ти се получи, Ван Гог ти е виновен. А ако някой те предупреди предварително - той е глупав, прост и тъп.

[k_v_v_]

Който търси намира! Правилният въпрос е какво!? ;о)
Ръчната търговия умря! Да живеят роботите!

Заел съм се с непосилната задача да правя робот за мулти-маркет търговия и съпътстващи го инструменти.
С тази публикация целя набиране на съмишленици, партньори и критици.

Идеята:
- платформа MT5;
- броя на пазарите е ограничен от скоростта на машината и без акции (като начало);
- всички параметрични настройки на пазара се сформират от историческото му представяне;
- пазарите са на конкурентно рейтингово дялово участие за наличния капитал;
- времеви интервали от 30 сек до 1 ч, основно най-малките;
- един пазар - една позиция (нет акаунт);
- всяка сделка със стопове, като основно позициите се затварят от насрещни сигнали;
- таргет - агресивна точкова търговия за 5-20% дневно;

Опита и оптимизма ми казват, че е постижимо, дори с прости алгоритми, без НМ (LSTM)!
МОЛЯ, да се включват само с конструктивни постове, независимо от посоката, останалите да се радват на прочита. :о)

PS: Печелил съм и губил неприлични суми (печалбата е плод на много сделки, загубата на няколко).
Не целя комерсиално набиране на капитал или продажби на робота/ти, освен ако не се окаже пълен провал! :о)))
Генератор на идеи съм. Добре се справям с MQL5. Но не съм си самодостатъчен...

Работещите неща са свързани със основни характеристики на ценовото движение, които остават непроменени или се променят с малко през годините.
Няма много големи неефективности или те живет твърде кратко. Ако има такива те бързо биват намирани от голям брой пазарни участници и съответно се асимилират от тях и еджа изчезва. Това кеот работи са системи със едж които си проличава само след голям брой сделки в порядъла на месеци и дори години, тъй като повечето такива системи има губещи месеци и дори години. Стратегиите, които работят дългосрочно са трудни за търгуване технически или психически, това осигурява еджа им. Ако те не са такива и са лесни за използване неминуемо ще бъдат намерени и използвани от голям брой участници които ще асимилират еджа им.

Вероятността да успееш в наичнанеито без необходимото ноу хау и правилните възгледи/разбиране за трейдинга е почти нулев. Общо взето казва Матеев, аз бих направил още едно сравнение. Имаш четки и бои и си решил да конкурираш Винсент ван Гог

[alphaomega]

Нищо не е работещо. Отдавна са се изчерпали всички зависимости, при които с индикатори да гледаш 15-20 бара назад в миналото и само по това да се опитваш да прогнозираш бъдещето. От тази гледна точка всички пазари са абсолютно СЛУЧАЙНИ и нито една проста стратегия не работи на тях.

Не работят и средно-сложните стратегии, при които се ползват 2-3 таймфрейма за определяне на сигналите. Да, ако се пусне Brute Force с продукт като например Strategy Quant, то той ще намери хиляди стратегии, при това сравнително бързо, но голяма част от тях ще са кървфитнати (настроени по данните).

Трябва да се разработи нещо, което не е описано в литературата. Тоест нужна си е собствена изследователска и развойна дейност, с надеждата да се попадне на рядко срещана и непубликувана в медиите зависимост.

Аз през годините съм открил доста стабилни "работещи" зависимости но нито една от тях не работи през 100% от времето. Всяка една стратегия си има точки на пречупване. При една малка част от стратегиите тези точки на пречупване се случват доста на рядко и това до някъде ми дава надежда че от тях може да се извадят печалби ако се комбинират няколко такива стратегии с ниска корелация в едно портфолио.

Но аз отдавна съм се отказал от идеята че може да се създаде супер стратегия която с едни и същи фиксирани правила да работи през 100% от времето и да няма никакви точки на пречупване. Това според мен не може да се постигне и никой в света не го е постигнал. Потвърждение за това има в историите на всички супер успешни трейдъри по целия свят. Всички те са успели да постигнат голям растеж на капитала само в някакъв определен отрязък от времето. Открили са някаква силна зависимост и са я експлоатирали с оптималния риск докато работи. Някой са имали късмета този работещ период да е достатъчно дълъг за да акумулират десетки или дори стотици милиони печалба започвайки с малък капитал.
Същото нещо виждаме и сега из социалните платформи където хората си публикуват стратегиите. Виждаме че класациите постоянно се менят. Първите отпадат след няколко месеца, изчезват и идват нови. Лидерите постоянно се менят. Никой не успява да се задържи за дълго а тези които са постигнали по няколко хиляди процента растеж са единици! А тука все пак говорим за класации в които участват десетки хиляди трейдъри от цял свят със всякакви стратегии. Значи статистиката е достоверна а числата определено не са на наша страна.

От тука нататък ние трябва да се съобразим с тези реалности. Просто няма как да ги заобиколим.
Стратегиите които разработваме трябва да са оптимизирани да извличат максимума от наличните възможности в определени отрязъци от време. А тези отрязъци от време са силно ограничени и за всяка отделна стратегия прескачат от една точка на пречупване до следващата. Тези точки на пречупване се наблюдават както в отделните стратегии така и във всяко едно портфолио създадено от много на брой стратегии. При портфолиото обаче работещите периоди са по дълги в сравнение с периодите на индивидуалните стратегии. Това до някъде ни дава предимство но не съвсем.