MT5 - Робо трейдинг

[Анонимен190618]

Аз съм правил екперименти с такива HF скалпиращи роботи които правят много сделки и досега не са ме гонили брокерите. Може би защото съм търгувал с малки суми 500-1000 долара в сметката.
Пускал съм роботи които търгуват и по всички валутни двойки едновременно. Преди няколко години с един такъв робот само за 2 месеца бях навъртял близо 10 000 сделки на IC Markets. Това прави средно към 250 сделки на ден. Не са ми правили никакви проблеми но все пак си платих за това удоволствие с половината от сметката Интересното е че системата имаше някакво ПМО защото към момента в който спрях робота размера на платените разходи за спред и комисионни надхвърляше генерирана нетна загуба по сметката няколко пъти. Това означава че при нулев спред и нулеви комисионни тази система ще генерира много добра печалба. Но такива условия за съжаление все още не съм намерил. Ако някой брокер се излъже да ми даде такива условия ще му стъжня живота

На ръчно! Подчертавам ръчно - в лудите години, съм стигал до 100-120 сделки на ден (на 1 инструмент), в такъв ден може да се постигне до х4 капитала, но не става всеки ден! Пазара трябва да е познаваем, да сраснеш с него, да си бодър и в добра кондиция! Да си добре мотивиран, например с цел - доказване, защото парите не са добра мотивация. Говоря за капитал 500-2,000 $ и това с няколко различни брокера и даже, не са ми се обаждали, да ми питат добре ли съм или съм забравил някоя книга върху клавиатурата

Робота над който работя от известно време е с очакване около 30 до 100 сделки дневно, но май е по-забвна работата над него отколкото пускането му

[Анонимен190618]

Колкото до това което е писал Косйо, робота може да работи с 5 сделки в секунда, но не мисля, има ритейл брокер, който да те изтърпи с такъв робот и да не те изгони. Поради технически причини от тяхна страна.

хей, голям смях!
бъдете малко по-гъвкави бе хора! не възприемайте всичко 1:1. обяснявам похват, а не дълготрайна методология
като за форум съм страшно широко-обхватен, за по-детайлни разяснения ще си стане настолно ръководство!

Примера е за приблизително време за реакция на Робота:
Получена цена, Обработка, Вземане на решение, Пускане на ордер, Сделка - за около 0.2 сек
(спокойно може да се намали и на половина, но говорим за посредствена машина, крив нет и средно добър алгоритъм)
Да не се притеснява, че на 4-5 сек цената скачала и аха ти занулила сметката

Принципно си прав за брокера! Но, няма какво да се търгува със 5 бода в сек, няма пазар с такава интензивност!
Във връзка с горното, бързам да уточня по време на новини, имаме фризване, слипич, спред, срив в нета и какво ли не

[alphaomega]

Професионалните платформи за търговия имат два вида поръчки маркет и лимит, лимит гарантира цена, но не и изпълнение, което значи, че може да бъде подмината, маркет гарантира изпълнение, но не и цена , което значи, че ще бъде изпълнена където има ликвидност. На MT има само маркет изпълнение, в резултат на което почти винаги имаш и слипидж, 99% от времето той е пренебрежимо малък.

Колкото до това което е писал Косйо, робота може да работи с 5 сделки в секунда, но не мисля, има ритейл брокер, който да те изтърпи с такъв робот и да не те изгони. Поради технически причини от тяхна страна.

Аз съм правил екперименти с такива HF скалпиращи роботи които правят много сделки и досега не са ме гонили брокерите. Може би защото съм търгувал с малки суми 500-1000 долара в сметката.
Пускал съм роботи които търгуват и по всички валутни двойки едновременно. Преди няколко години с един такъв робот само за 2 месеца бях навъртял близо 10 000 сделки на IC Markets. Това прави средно към 250 сделки на ден. Не са ми правили никакви проблеми но все пак си платих за това удоволствие с половината от сметката Интересното е че системата имаше някакво ПМО защото към момента в който спрях робота размера на платените разходи за спред и комисионни надхвърляше генерирана нетна загуба по сметката няколко пъти. Това означава че при нулев спред и нулеви комисионни тази система ще генерира много добра печалба. Но такива условия за съжаление все още не съм намерил. Ако някой брокер се излъже да ми даде такива условия ще му стъжня живота

[k_v_v_]

Ще ме прощавате ама пак нещо се разминахме. Цената се променя скокообразно - нагоре-надолу. И сега си представете - приближава стопа, приближава, скокче, подминава, позицията приключва и скокообразно се връща обратно. Всичкото това в рамките на 5-10 сек. За това време брокера може ли да занули (всъщност може, но прави ли го.). Но за едно нещо сте прави - стойността на сделките рядко надхвърля 1/3 от акаунта - не го бях гледал от този ъгъл...

Професионалните платформи за търговия имат два вида поръчки маркет и лимит, лимит гарантира цена, но не и изпълнение, което значи, че може да бъде подмината, маркет гарантира изпълнение, но не и цена , което значи, че ще бъде изпълнена където има ликвидност. На MT има само маркет изпълнение, в резултат на което почти винаги имаш и слипидж, 99% от времето той е пренебрежимо малък.

Колкото до това което е писал Косйо, робота може да работи с 5 сделки в секунда, но не мисля, има ритейл брокер, който да те изтърпи с такъв робот и да не те изгони. Поради технически причини от тяхна страна.

[Анонимен190618]

Ще ме прощавате ама пак нещо се разминахме. Цената се променя скокообразно - нагоре-надолу. И сега си представете - приближава стопа, приближава, скокче, подминава, позицията приключва и скокообразно се връща обратно. Всичкото това в рамките на 5-10 сек. За това време брокера може ли да занули (всъщност може, но прави ли го.). Но за едно нещо сте прави - стойността на сделките рядко надхвърля 1/3 от акаунта - не го бях гледал от този ъгъл...

Много объркано ти е представянето, сори, но гадая, какво точно искаш да кажеш.

Разглеждам EUR/USD като пример за калкулиране
При не професионален акаунт, ако инвестираш 100% от капитала си в позиция на един пазар, то ще имаш около 180 pip-а до Stop Out.
Даже и при това агресивно инвестиране (100% в 1) спокойно може да прилагаш примерно 20, 40, че даже и 60 пип-а SL и/или TP
Сега да кажеш, че пазара може да скочи с 40 пип-а нагоре, надолу за здравей здрасти е несериозно!
в нормални условия са нужни около 1 час, а това е над 98% от времето.
Когато излизат някой по афектиращи новини, като лихвите, е възможно, но ето! Вече го знаеш!

На средна машина и посредствен нет, Робота може да работи спокойно с до 5 сделки в секунда
Ако си средно добър програмист за 1 сек можеш над 100 пъти да си пре-калкулираш стратегията
Какво точно те притеснява?

---

Който го е страх от мечки, да не ходи в гората!
Това не е предизвикателство за търговия, тя е за тези които знаят какво правят!

[varb]

Стоповете са изключително важни !!!!! SL, TP и SO
Колкото повече висиш по пазарите, толкова повече, започваш да виждаш много-слойни ползи във тях (стоповете).

Стоповете имат и недостатъци!
като:
- не са гарантирани
- нивата им са абстракция, особено при позиции с Volume над Volume_Max
- статични са
- и някой други по-дребни закачки

---

Но който е безгрешен да хвърли първият камък

Ще ме прощавате ама пак нещо се разминахме. Цената се променя скокообразно - нагоре-надолу. И сега си представете - приближава стопа, приближава, скокче, подминава, позицията приключва и скокообразно се връща обратно. Всичкото това в рамките на 5-10 сек. За това време брокера може ли да занули (всъщност може, но прави ли го.). Но за едно нещо сте прави - стойността на сделките рядко надхвърля 1/3 от акаунта - не го бях гледал от този ъгъл...

[Анонимен190618]

Стоповете са изключително важни !!!!! SL, TP и SO
Колкото повече висиш по пазарите, толкова повече, започваш да виждаш много-слойни ползи във тях (стоповете).

Стоповете имат и недостатъци!
като:
- не са гарантирани
- нивата им са абстракция, особено при позиции с Volume над Volume_Max
- статични са
- и някой други по-дребни закачки

---

Но който е безгрешен да хвърли първият камък

[Анонимен190618]

Стоповете са ми най-добри приятели.

Борбата със стоповете е в следствие на психологически проблеми, които съпътстват повечето трейдъри. Не е плод на нещо смислено и продуктивно от гледна точка на начина по който функционират пазарите.

Мен ме интересуват реалистични работещи методи за печелене на пари от пазарите и то дългосрочно без фалити. Такива без стопове не съм видял, не съм открил и не смятам, че има.
Такива без стопове

Така казано, вижданията ни съвпадат на 99.9%
Но за да убедиш някой в ползата им, трябва да разгледаш неговата гледна точка и да докажеш неефективността на инверсното твърдение.

[k_v_v_]

Малко се увлякох и разводних и така се пропуска сентенцията, но имах желанието да го разясня на макс какво са стопове и прескачането им...

1. Няма как да се предпазиш от грешна прогноза и да не понесеш някакъв негатив от: (spread, swap, loss)
2. Темата е яка спекулация, не става въобще и дума за хеджиране
3. Давам теоретична възможност, като съм добавил не дискутирам ефективността им!

Алтернативата е: Няма спасение от стоповете!
Ти, имаш ли идея, как може да се предпазиш от Стоповете и да ги прескочиш ???

Аз съм се спрял на: Един инструмент - една позиция! - Мисля, че при бавно четене, добре се разбира.
За мен, наблягам на високо-ефективен Сигнален Източник и под насрещна сделка в тоя вариант на мисли имам предвид:
а) намаляване на позицията (частичен профит)
б) пълното и затваряне (цялостен профит или ограничаване на загубата в зародиш)
в) затваряне с отваряне на обратна позиция (Short <=> Long) - същото като б), но с очакване за доход и в другата посока

Сигналния Източник, ми генерира 1 байт сигнал със стойности в интервала [-127, +127]
Примерно, стойности в интервала (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) могат да се тълкуват както за неутрални, така и в започване на действия по т. а)

Супер надежден Сигнален Източник Няма!

---

За бога, Хора, четете поне червеният текст!

Стоповете са ми най-добри приятели.

Борбата със стоповете е в следствие на психологически проблеми, които съпътстват повечето трейдъри. Не е плод на нещо смислено и продуктивно от гледна точка на начина по който функционират пазарите.

Мен ме интересуват реалистични работещи методи за печелене на пари от пазарите и то дългосрочно без фалити. Такива без стопове не съм видял, не съм открил и не смятам, че има.
Такива без стопове

[Анонимен190618]

Адмирации за вложения труд за написването на този дълъг пост.

За съжаление обаче и двата ти извода са погрешни. И двата способа са губещи и не могат да те спасят от фалита. Доказателства и примери от реалния живот безброй.

Методът с насрещни сделки е особено наивен и контрапродуктивен, тъй като ако говорим за хеджираща седeлка каквито техники се прилагат в MT, единственото което правиш ако отваряш насрещна вместо да затвориш е да платиш още един според и слипидж. Общо взето ускоряваш си фалита.

Малко се увлякох и разводних и така се пропуска сентенцията, но имах желанието да го разясня на макс какво са стопове и прескачането им...

1. Няма как да се предпазиш от грешна прогноза и да не понесеш някакъв негатив от: (spread, swap, loss)
2. Темата е яка спекулация, не става въобще и дума за хеджиране
3. Давам теоретична възможност, като съм добавил не дискутирам ефективността им!

Алтернативата е: Няма спасение от стоповете!
Ти, имаш ли идея, как може да се предпазиш от Стоповете и да ги прескочиш ???

Аз съм се спрял на: Един инструмент - една позиция! - Мисля, че при бавно четене, добре се разбира.
За мен, наблягам на високо-ефективен Сигнален Източник и под насрещна сделка в тоя вариант на мисли имам предвид:
а) намаляване на позицията (частичен профит)
б) пълното и затваряне (цялостен профит или ограничаване на загубата в зародиш)
в) затваряне с отваряне на обратна позиция (Short <=> Long) - същото като б), но с очакване за доход и в другата посока

Сигналния Източник, ми генерира 1 байт сигнал със стойности в интервала [-127, +127]
Примерно, стойности в интервала (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) могат да се тълкуват както за неутрални, така и в започване на действия по т. а)

Супер надежден Сигнален Източник Няма!

---

За бога, Хора, четете поне червеният текст!

[k_v_v_]

Извода: техниките са само две (мене известни и ако някой знае трета, да сподели, Моля!)
А) Много пари;
Б) Насрещна сделка, преварваща SL (SO) или Надграждаща / Модифицираща, отдалечаваща TP.

Адмирации за вложения труд за написването на този дълъг пост.

За съжаление обаче и двата ти извода са погрешни. И двата способа са губещи и не могат да те спасят от фалита. Доказателства и примери от реалния живот безброй.

Методът с насрещни сделки е особено наивен и контрапродуктивен, тъй като ако говорим за хеджираща седeлка каквито техники се прилагат в MT, единственото което правиш ако отваряш насрещна вместо да затвориш е да платиш още един спред и слипидж. Общо взето ускоряваш си фалита.

[Анонимен190618]

Нещо не мога да разбера - как хем да ползвам стопове, хем да ги избягвам!!!! Говорим за автоматизирана система....

Ще направя малко въведение преди да отговоря, защото темата е много обширна и едва ли ще обхвана всичките й вариации.

Винаги имаш стопове, даже когато не ги използваш пряко!
Брокера ти е обявил Stop Out Margin над отворените позиции (The minimum equity reserved on an account to cover the minimum amount of all open positions) и това е в следните граници (50 до 5)% от маржина нужен ти за отварянето им.
Колкото по-висока тапия за търговска-професионалност имаш и местните "органи", и брокера ти я признават, толкова можеш да паднеш в тоя %, но той не е гарантиран! т.е. Затварянето ти винаги е под StopOut %. Включително при голяма волатилност, сметката ти може да стане с отрицателен баланс - да дължиш пари на брокера! Няма да влизам в пререкания, дали ги дължиш или не, защото зависи от региона на търгуване и най-вече от типажа на договорите ти с брокера, суми на търгуване, интензивност и т.н.

т.е. Стоп имаш винаги, поне от долу.
Когато нямаш поставени стопове от теб и клиентското ти приложение с Робота, загуби връзка с брокерския сървър, като няма значение от причините (ток, нет, бъг, ...), ставаш уязвим от StopOut - SO.

Когато си поставил стопове (Stop Loss - SL и Take Profit - TP), то те са статични и са част от функциялноста на позицията, т.е. качени са на брокерския сървър и са независими от клиентската част с Робота. Теоретично те предпазват от SO, но на практика, нито нивата им са гарантирани, нито сработването им въобще...

Тук може да видим и парадокси на пръв поглед:
SL под SO - безсмислен е;
SL над цената на отваряне - привидно гарантира доходност от позицията;
TP под цената на отваряне - примирил си се с някаква загуба, само и само да излезеш от позицията.

На практика стоповете: SL и TP са още една превантивна мярка за предпазване от SO, но не гарантираща.
Как TP ще ни предпази от SO - класика е, отворена позиция да премине на нивата от очакваната печалба (TP), че и над тях и в последствие да стигне под SO.
Нека не се бъркат, ценовите нива с марджин нивата.

Как може напълно да избегнем стоповете!?
А) С много пари!
Б) При търговия без Leverage (1:1) - т.е. пак с много пари!

Идеята за спекулативната търговия (търговията с опции) е как с малко пари да се правят големи пари или с големи, още по-големи.
Исторически, опцията е разработена като хеджиращ инструмент, а не за спекулации...
Но ако идеята е Спекулация, Робот, Пари, Много пари или просто игра да надвием форекса (борсата) - А) и Б) не вършат работа.

С навлизане в света на опциите, аз се сещам само за един единствен начин, с който да се предпазим от Стопове и това е насрещна сделка!
Насрещна сделка е най-простото й представяне, а до теоретично-практичното й тълкование на тази насрещна сделка можеш да изпишеш фермани в зависимост от "измислената" система.

Време за примери - не дискутирам ефективността им!

---

Имаме два вида акаунти: Нетен (едно позиционен) и Хеджиращ (мулти позиционен) - относно единичен инструмент.
Хеджиращия ак. е доста по-сложен за управление. Да не кажа: Зверски сложен и 90% (голям %) от професионалистите се дънят с него.
Същото важи и при кодирането му за Робот... (но аз съм любител и какво разбирам от тия работи)

1. При Хеджиращ ак. - грида. Плеяда от насрещни сделки, без стопове или само TP. (уж, взаимно балансиращи се)

2. При Нетен ак. - грида. Плеяда от сделки по два калибрирани, взаимно обратно пропорционални пазара, без стопове или само TP.

3. Търговия със сигнален източник - СИ . Имаме надграждащи сигнали и опозиционни сигнали
И тук логиките са много. Какво да правим при надграждащ сигнал:
а) нищо - разчитаме на TP; б) увеличаване на позицията; в) отместване на SL (предимно в намаляване); г) отместване на TP; д) комбинация от предходните.
При опозиционните сигнали е още по забавно:
а) нищо - разчитаме на SL (SO); б) намаляване на позицията; в) затваряне на позицията; г) затваряне и преминаване в насрещна позиция; д) корекция на стопове или каквото се при сетиш.

Когато СИ е много сензитивен, може да слагаш Стоповете сравнително близко и да не се притесняваш, че ще бъдат засечени, но ще трябва да се бориш с много спредове - говоря предимно за чести обръщания на позицията.
Когато СИ е малко по-флегматичен, ще се наложи да раздуеш Стоповете.

4. Money Management (Управление на капитала) - каквото и да значи това! Като не спекулирайте, например!

---

Извода: техниките са само две (мене известни и ако някой знае трета, да сподели, Моля!)
А) Много пари;
Б) Насрещна сделка, преварваща SL (SO) или Надграждаща / Модифицираща, отдалечаваща TP.

[varb]

Привет, успешна година на всички! ...отдавна не бях влизал - кервана си върви, а кучетата си лаят ли лаят...

varb - видях ти темата за стоповете, макар и да те разочаровам! - идеологията на повечето отговори, колкото и надменно и кучешки заядливо представени, имат много истина...

Стопове винаги има, но друг е въпроса до колко ги приемаш и колко всевъзможни похвати измисляш за да ги прескочиш.
Моето наблюдение, е че всеки си е задавал този въпрос и то предимно в по-началните си допири до борсата. После се е позиционирал в по-класическия модел със стопове или в техники на преодоляването им.

Моят съвет: Ползвай стопове - винаги! Научи се да печелиш със стопове, колкото и трудно да е и прилагай всевъзможни техники, никога да не стигаш до тях.

Робо-трейдинг, аз го разбирам до толкова да е автономно, че намесата да е сведена до не всеки уикенд, освен ако съвсем не се "осере" и не се налага незабавно спиране. При такова ниво на автономност, аз не бих рискувал без стопове, защото робота ще търгува доста екстремно с малко капитал и целта му ще е да извлече максимума, т.е. риска от зануляване на акаунта ще е голям.

Разглеждай стопа, като резет бутона в електрониката, всяко устройство от по-висок клас, задължително го има (по-евтините устройства си го спестяват и се налага да прекъсваме захранването)
-----

sdim ... varb - мерси за простосмъртното разяснение, че отдавна съм излязъл от чистата математика.
Така дефинирано, според мен задачата е нерешима. Трябва много допълнително инфо. Хубавото, е че всеки пазар я има тази инфо и е въпрос на разчитането й.
Пак, мое мнение: Решенията са неврона мрежа за разпознаване на участъците или някакъв добре дефиниран модел, но и двата метода се нуждаят от висока степен на адаптивност.

А ако искаш съвсем да опростиш задачата. Концентрираш се над разпознаване на реверсиите, а после над филтриране на незначителните такива.
Повечето модели пренебрегват времето, а то е много съществен компонент...

P.S, sdim - нека не сме егоисти и да дадем материал за забавление на акулите. Било тук или в друг форум, да си уеднаквим терминологията и ако потръгне, тогава да минем на следващо ниво

Нещо не мога да разбера - как хем да ползвам стопове, хем да ги избягвам!!!! Говорим за автоматизирана система....

[Анонимен190618]

Привет, успешна година на всички! ...отдавна не бях влизал - кервана си върви, а кучетата си лаят ли лаят...

varb - видях ти темата за стоповете, макар и да те разочаровам! - идеологията на повечето отговори, колкото и надменно и кучешки заядливо представени, имат много истина...

Стопове винаги има, но друг е въпроса до колко ги приемаш и колко всевъзможни похвати измисляш за да ги прескочиш.
Моето наблюдение, е че всеки си е задавал този въпрос и то предимно в по-началните си допири до борсата. После се е позиционирал в по-класическия модел със стопове или в техники на преодоляването им.

Моят съвет: Ползвай стопове - винаги! Научи се да печелиш със стопове, колкото и трудно да е и прилагай всевъзможни техники, никога да не стигаш до тях.

Робо-трейдинг, аз го разбирам до толкова да е автономно, че намесата да е сведена до не всеки уикенд, освен ако съвсем не се "осере" и не се налага незабавно спиране. При такова ниво на автономност, аз не бих рискувал без стопове, защото робота ще търгува доста екстремно с малко капитал и целта му ще е да извлече максимума, т.е. риска от зануляване на акаунта ще е голям.

Разглеждай стопа, като резет бутона в електрониката, всяко устройство от по-висок клас, задължително го има (по-евтините устройства си го спестяват и се налага да прекъсваме захранването)
-----

sdim ... varb - мерси за простосмъртното разяснение, че отдавна съм излязъл от чистата математика.
Така дефинирано, според мен задачата е нерешима. Трябва много допълнително инфо. Хубавото, е че всеки пазар я има тази инфо и е въпрос на разчитането й.
Пак, мое мнение: Решенията са неврона мрежа за разпознаване на участъците или някакъв добре дефиниран модел, но и двата метода се нуждаят от висока степен на адаптивност.

А ако искаш съвсем да опростиш задачата. Концентрираш се над разпознаване на реверсиите, а после над филтриране на незначителните такива.
Повечето модели пренебрегват времето, а то е много съществен компонент...

P.S, sdim - нека не сме егоисти и да дадем материал за забавление на акулите. Било тук или в друг форум, да си уеднаквим терминологията и ако потръгне, тогава да минем на следващо ниво

[varb]

"Важен подклас на непрекъснатите нелинейности са отсечково-линейните нелинейности - по части линейни."
Знам, че ще ме разбереш Ако искаш пиши на лични да обсъдим по същество нещата - тук друг не проявява интерес явно...

Тука колегата го е написал много академично - ще си позволя да го перефразирам и се надявам, че този пост ще предизвика някакви коментари, защото дава много важна насока в търсенето на така желаните от всички зависимости. Ще започна с отделните части:
1. непрекъснати нелинейности - изключително сложно разпредление на случайни величини, за което няма възможност да се представи с една (макар и много сложна) математическа функция.
2. за анализ на подобно сложно разпределение, нетипично, нехарактерно, невъзможно за интерпретиране с помощта на (дори и сложна) математическа функция може да се използва подхода на разделяне на сложната графика на части - "важни подкласове".
3. Деленето на важни подкласове продължава докато се отсекат такива части от графиката на сложната нелинейна зависимост, че да е възможна тяхната интепретация с помощта на познати сравнително прости функции - препоръчително линейна - от тук идва и "отсечково-линейните нелинейности - по части линейни".