Статистически анализ на Time Series

[Mateev]

....
Проблемът е, че ти натискаш някакви копчета или "пишеш код", но всъщност нямаш идея какво се случва нито концептуално, нито като конкретни сметки.

Ти си човека, който си няма никаква представа, просто защото все още не си започнал да правиш исторически тестове, за да се потопиш в проблемите. Системните трейдери обаче много добре разбират какво говоря, защото те са го виждали същото, и са се сблъсквали със същите проблеми и решения. Освен това са постигали и същите резултати, които за тебе все още изглеждат като магия, така че по-добре недей да коментираш от позицията на незнанието.

И вместо да пишеш тъпи и смешни критики, и да даваш детски акъли, по-добре прочети внимателно всичко, което през годините сме писали по форумите, и ако нещо все още не ти се е изяснило, задай разумен и смислен (а не детски) въпрос, за да ти отговорим и да ти помогнем да го разбереш.

[Mateev]

Според мен ако оптимизираш една стратегия така че да ти дава максимално добра стойност по параметъра Efficiency, това неизбежното ще доведе до прекалено напасване към кривата и ще влоши резултатите на стратегията в реално време.

Оптимизацията по параметъра Efficiency при всички положения изисква добавяне на филтри и настройки чрез които да изместваш входовете и изходите от сделките по X (време) така че покупките да са максимално близо до локалните дъна а продажбите да са максимално близо до локалните върхове където се намират сигналите. Това напасване ще ти даде много добри резултати при тестовете но ще влоши резултатите при реалната търговия.

Тоест и тук пак трябва да се търсят средните стойности при оптимизацията а не максималните. Това е валидно и за всяка друга оптимизация по всеки параметър.

Намекваш за кървфитинга, но той може да бъде минимизиран, ако човек спазва някои ограничителни условия. Всичко опира до доверителния интервал, който става много широк при малък брой на събитията в дадена извадка. С оптимизациите се прави точно това - предизвикват се малки по обем извадки и се подбира най-добрата само при 2-3 срещания на нейните елементи. Ами разбира се, че така ще се предизвика Curve Fitting.

Ще го обясня с пример. Имаме например някаква стратегия, базирана на RSI, която за 10 години е създала например 240 сделки. Извадката е сравнително голяма, и нейното ПМО има сравнително тесен доверителен интервал, ако се използват симетрични сделки. Решаваме обаче да я подобрим, като филтрираме сделките по час от денонощието. Да, ама така всъщност ние делим 240-те сделки на 24 групи с по средно 10 сделки във всяка една от тях. Така създаваме много малки извадки и дори и да видим, че например в 17 часа сделките губет и трябва да бъдат премахнати, то това решение ще е грешно и ще доведе до кървфитинг. Причината - ниска достоверност, породена от широкия доверителен интервал поради малък брой събития.

Именно доверителния интервал е този, който ни дава числово изражение на достоверноста на извадката, и по този начин предпазва трейдерите от избор на стратегия с малък брой сделки или със сделки с голямо средноквадратично отклонение, което също е грешно, и което се предизвиква от силно несиметрични сделки.

Следователно на Efficiency трябва да се гледа като на ВЕРЕН КРИТЕРИЙ за качествата на една стратегия, но само ако се постигне едновременно с тесен доверителен интервал, което силно усложнява задачата и донякъде предпазва от кървфитинг. То това между другото важи и за всички други критерии за оценка на дадена търговска стратегия.

Ако на всички критерии гледаме не самата тяхна стойност, а долната им граница на доверителния интервал, то тогава вече ще имаме надежни измерители, премахващи почти всички възможни грешки, които могат да бъдат допуснати по време на бектестовете.

Другия проблем на оптимизацията е търсенето на най-добър комплект от SL и TP. Ако това го правим с малки стъпки, то тогава ние едва ли не на всяка итерация превръщаме една единствена сделка от губеща в печеливша или обратното. Това също си е явна форма на кървфитинг. За да намалим неговия ефект трябва да правим груби оптимизации с голяма стъпка на параметрите, и освен това да проверим оптималното решение дали остава стабилно в колкото се може по-широка зона в многомерното пространство от оптимизационни параметри. Ако параметрите са два и нарисуваме 3D диаграма, трябва да избираме не най-високия и остър връх, а центъра на някое широко плато.

[Mateev]

Създайте си някаква организация за предаване на това тайно знание от човек на човек. Иначе може да се загуби в поколенията, щом не се публикува. Да потъне като вода в пясъка на пустинята. Направи секта, що ли? Тайни литература, скрижали, сбирки, посвещения, клетви, рангове, катакомби, това-онова.

Светът е пълен с тайни знания, и наистина при някакъв световен катаклизъм по-голямата част от тях ще се загубят. Става въпрос за всички видове технологии, особенно за високите технологии. Науката може и да не се загуби, ако има много копия на много места, но практическото прилагане на тази наука (тоест технологиите) със сигурност ще се загуби. Причината е, че във всяка една фирма обикновено има един или максимум двама човека, които да владеят тайните технологии, до които фирмата е достигнала през годините на опити и грешки.

Например всички са наясно с принципите на направа на една интегрална схема или процесор, но единици са тези, който знаят как да го реализират на практика по най-ефективния начин, и това са по 1-2 инженера в съответната фирма. Много от технологиите няма как да се копират. Например разглобете един твърд диск и се опитайте да направите негово копие, за да видим дали ще успеете.

Та искам да кажа, че хилядите технологични тайни по света при един апокалипсис ще бъдат загубени и човечеството ще се върне в 18-ти век с огромни познания на хартиен носител, но с нулеви възможности и потенциал за високотехнологично производство. Така е и с трейдерския бизнес. Тези, които владеят верните технологии, са малко на брой, а всички останали няма как да ги разберат и повторят дори и тогава, когато ги имат тези технологии разписани на хартия. Постингите в тази тема го доказват това.

Високоинтелигентните хора биха могли някакси да възстановят дадена загубена технология, но ще им трябват десетки години експерименти. Нискоинтелигентните и невежите могат само да повтарят като папагал, че те това не може да се направи, и това също се вижда тука в този форум. За тях всяка една висока технология е неразличима от магия (не съм го измислил аз), и това обяснява защо приказват врели-некипели, пускайки на воля некомпетентното си въображение.

[78-10]

И това, което са го научили, в повечето случаи няма да го намериш в интернет. Така че ако искаш малко да съкратиш пътя на собственото си развитие, чети и препрочитай какво пишат тези трейдери по форумите, и се радвай, че все пак част от тайното познание се появява в публичното пространство.

Създайте си някаква организация за предаване на това тайно знание от човек на човек. Иначе може да се загуби в поколенията, щом не се публикува. Да потъне като вода в пясъка на пустинята. Направи секта, що ли? Тайни литература, скрижали, сбирки, посвещения, клетви, рангове, катакомби, това-онова.

[Money]

Ти сега кави тестове правиш, in-sample или pseudo out-of-sample?

Проблемът е, че ти натискаш някакви копчета или "пишеш код", но всъщност нямаш идея какво се случва нито концептуално, нито като конкретни сметки. Затова ти трябва малко по-стаблина теоретична основа. Ти сам каза, че трябвало да се учи математика и статистика. Подкрепям с две ръце.

Имаш ли обяснение защо не си станал приказно богат вече? И как така като намериш стратегия и тя после се оказва, че не работи добре или изобщо не. Викаш, като направиш 20 000 овърфитнати стратегии и от тях 20 може да свършат добра работа за кратко време. Не ти ли минава през ум, че това е чиста случайност? От 20 000 все ще има 20 които да работят известно време

Твоите непрекъснати изцепки във всички теми говорят само за едно единствено нещо - много си бос по тези неща, но ти се иска да се покажеш като знаещ пред слепите. Това си е твое право, но недей да забравяш, че повечето от напредналите трейдери виждат и разбират какви простотии говориш от името на невежеството, и така те преценяват колко струваш. Нищо лично - просто приятелски съвет. Нормално е всеки един човек да знае някои неща и да не знае други, но не е нормално невежите да се опитват да се представят като експерти в област, в която нищо не знаят. Личи си отдалече и е много смешно - просто олекваш отвсякъде дори и за нещата, в които вероятно си експерт.

Специално за конкретния случай за всички е ясно, че ти никога не си се занимавал с направата на исторически тестове. При това положение къде се навираш между батковците, които вече са на светлинни години разстояние от тебе по това, което са научили, и за което ти си нямаш хал-хабер представа. Затова по-добре се концентрирай да даваш съвети само в областите, в които си експерт, и тогава сам ще видиш как хората ще ти засвидетелстват уважение без да се налага да се хвалиш сам или да наемаш циганки, които да те хвалят.

[alphaomega]

....
Efficiency
Това е най-важният параметър на една сделка, но за съжаление е и най-пренебрегвания такъв от страна на трейдерския бранш. Ако се замислите, размаха между МАЕ и МFE всъщност представлява тренда, който се е случил по време на сделката, а печалбата (разликата между Exit и Enter) е само една малка част от този тренд. За да си изясним колко ефективно нашата сделка се е възползвала от предоставения и тренд, трябва да намерим съотношението между тези две велични. Това съотношение всъщност ни дава нещо като КПД (коефициент на полезно действие) на нашата сделка, но правилния термин всъщност е Efficiency (ефективност) на сделката. Колкото е по-висока тази ефективност, толкова е по-добра стратегията, построена от такива сделки. Важи и обратното твърдение - стратегии с далечен стоп притежават много ниска ефективност, защото усвояват само една нищожна част от предоставения им тренд.

Формулата за изчисляване на ефективността на сделката е следната:
За Buy сделки: Efficiency = (Exit.Price - Enter.Price) / (МFE.Price - МAE.Price)
За Sell сделки: Efficiency = (Enter.Price - Exit.Price) / (МАE.Price - МFE.Price)

Ефективността, изчислена по тези формули, се променя между -1-ца и +1-ца. Ако искате да я видите в проценти, трябва да я умножите по 50 и да прибавите 50.

А сега и най-важният параметър, за който по понятни причини се премълчава в интернет. Става въпрос за вероятноста на черната кутия, създала този поток от сделки. Разбира се ние няма как по дадено Equity на една или повече сделки да определим с точност тази вероятност, но можем да твърдим, че сме определили НАЙ-ВЕРОЯТНАТА ВЕРОЯТНОСТ. Все пак е по-добре, отколкото нищо. Нека да го обозначим този параметър с PP, и да напишем неговата формула, която много прилича на формулата на Efficiency, но дава на изхода си конкретно цифрово изражение, което вече има смисъл на ВЕРОЯТНОСТ, изменяща се от -1 до +1:

За Buy сделки: PP = (Exit.Price - Enter.Price) / (МFE.Price - МAE.Price) / 2
За Sell сделки: PP = (Enter.Price - Exit.Price) / (МАE.Price - МFE.Price) / 2

Тука също ако искате да видите вероятноста в проценти, трябва да я умножите по 50 и да прибавите 50. От тези формули се вижда, че теоретичната вероятност на една стратегия не може да надхвърли 75%, ако цената преобладаващо се движи на малки стъпки от по 1 пип.

Според мен ако оптимизираш една стратегия така че да ти дава максимално добра стойност по параметъра Efficiency, това неизбежното ще доведе до прекалено напасване към кривата и ще влоши резултатите на стратегията в реално време.

Оптимизацията по параметъра Efficiency при всички положения изисква добавяне на филтри и настройки чрез които да изместваш входовете и изходите от сделките по X (време) така че покупките да са максимално близо до локалните дъна а продажбите да са максимално близо до локалните върхове където се намират сигналите. Това напасване ще ти даде много добри резултати при тестовете но ще влоши резултатите при реалната търговия.

Тоест и тук пак трябва да се търсят средните стойности при оптимизацията а не максималните. Това е валидно и за всяка друга оптимизация по всеки параметър.

[k_v_v_]

Вашите софтуери са доста подобни на arb-seeking софтуерите които правих за спортните неща.

И накрая идва горския и ти лимитира акаунта.

И к*р!

Стратегиите които ползвам (май и другите) нямат нищо общо с арбитраж, да там наистина приключваш бързо освен ако не си мноого силен, тогава правиш HFT. Иначе просто си играеш една игричка с брокера докато те хванат което обикновенно става бързо.

Важното е бектестовете колкото се може (като изключим особеностите на живото изпълнение)
https://prnt.sc/r49qxl

да ти съвападат с лайв трейдинга

https://prnt.sc/r49uk3

разбира се няма как всеки месец да правиш 20% гарантирано, но може от време на време да правиш 50%

[Mateev]

Преди да започнем да анализираме резултатите от една търговия (стратегия), първо трябва да си изясним какво представлява единичната сделка и какви са нейните параметри. Също така за бъдещия анализ ще ни трябват не само цените, по които нещо се е случвало, но и времето, когато то се е случвало. Затова и първата дефиниция (термин) за нуждите на тази тема ще бъде така наречената от мене

ЦЕНОВА ТОЧКА
Ценовата точка еднозначно определя в двумерното пространство на ценовата графика нещото, което се е случило със сделките в нашата търговска стратегия. Тази ценова точка има два параметъра:
1. Цена
2. Време, когато тази цена е била излъчена към вашите търговски терминали

В бъдеще когато спомена думичката ТОЧКА, всъщност ще имам предвид именно ЦЕНОВА ТОЧКА от двумерната графика, и съобразно дадената формула ще използвам или нейната ценова съставка, или съставката по време. Следващото понятие е

ТЪРГОВСКА СДЕЛКА
Всяка една търговската сделка се състои от 4 на брой последователни във времето ценови точки, като тяхната последователност е важна за бъдещите анализи, и не бива тази последователност да се губи като информация когато се разработва програмен код за нея.

Извън контекста на последователноста тези 4 ценови точки са следните:
1. Enter или Open - цена и време на отваряне на сделката
2. MAE или Low - най-лоша за сделката цена по време на нейния живот, и време, когато се е случила
3. MFE или High - най-добра за сделката цена по време на нейния живот, и време, когато се е случила
4. Exit или Close - цена и време на затваряне на сделката

За който не знае, МАЕ означава Maximum Adverse Excursion (максимално движение на цената против посоката на сделката), а МFE означава Maximum Favorable Excursion (максимално движение на цената по посока на сделката).

Ако се замислите, веднага ще установите, че най-правилното графично представяне на една сделка е под формата на ОHLC БАР - такъв, какъвто представлява и всеки един друг ценови бар. За съжаление обаче нито един от готовите програмни продукти не рисува сделките като барове, и това донякъде може да подведе начинаещите трейдери. Всъщност подвежда не само начинаещите, но и част от напредналите трейдери, особено тези с далечни стопове, които ако си видеха Equity-то с какви дълбоки опашки е нарисувано, направо щяха да се ужасят.

От тези 4 параметъра на търговската сделка могат да се изчислят и още 2 изключително важни нейни параметри - Profit и Efficiency:

Profit или PL
Това е печалбата или загубата, реализирана от тази сделка. Дефинира се като разликата между цената на изхода и цената на входа. Може да бъде както положително, така и отрицателно число. Важното е тука да се отбележи, че за бъдещите анализи тази печалба може да има няколко различни размерности - в някаква валута (най-вече в долари), в пипове (което е по-добър вариант) или в проценти на промяна (което е най-добрият вариант).

Формупите са следните:
ProfitInPoints = (Exit.Price - Enter.Price) / PointSize
ProfitInPercentage = (Exit.Price - Enter.Price) / Enter.Price (за да се получат истински проценти, трябва този резултат да се умножи по 100)

Efficiency
Това е най-важният параметър на една сделка, но за съжаление е и най-пренебрегвания такъв от страна на трейдерския бранш. Ако се замислите, размаха между МАЕ и МFE всъщност представлява тренда, който се е случил по време на сделката, а печалбата (разликата между Exit и Enter) е само една малка част от този тренд. За да си изясним колко ефективно нашата сделка се е възползвала от предоставения и тренд, трябва да намерим съотношението между тези две велични. Това съотношение всъщност ни дава нещо като КПД (коефициент на полезно действие) на нашата сделка, но правилния термин всъщност е Efficiency (ефективност) на сделката. Колкото е по-висока тази ефективност, толкова е по-добра стратегията, построена от такива сделки. Важи и обратното твърдение - стратегии с далечен стоп притежават много ниска ефективност, защото усвояват само една нищожна част от предоставения им тренд.

Формулата за изчисляване на ефективността на сделката е следната:
За Buy сделки: Efficiency = (Exit.Price - Enter.Price) / (МFE.Price - МAE.Price)
За Sell сделки: Efficiency = (Enter.Price - Exit.Price) / (МАE.Price - МFE.Price)

Ефективността, изчислена по тези формули, се променя между -1-ца и +1-ца. Ако искате да я видите в проценти, трябва да я умножите по 50 и да прибавите 50.

А сега и най-важният параметър, за който по понятни причини се премълчава в интернет. Става въпрос за вероятноста на черната кутия, създала този поток от сделки. Разбира се ние няма как по дадено Equity на една или повече сделки да определим с точност тази вероятност, но можем да твърдим, че сме определили НАЙ-ВЕРОЯТНАТА ВЕРОЯТНОСТ. Все пак е по-добре, отколкото нищо. Нека да го обозначим този параметър с PP, и да напишем неговата формула, която много прилича на формулата на Efficiency, но дава на изхода си конкретно цифрово изражение, което вече има смисъл на ВЕРОЯТНОСТ, изменяща се от -1 до +1:

За Buy сделки: PP = (Exit.Price - Enter.Price) / (МFE.Price - МAE.Price) / 2
За Sell сделки: PP = (Enter.Price - Exit.Price) / (МАE.Price - МFE.Price) / 2

Тука също ако искате да видите вероятноста в проценти, трябва да я умножите по 50 и да прибавите 50. От тези формули се вижда, че теоретичната вероятност на една стратегия не може да надхвърли 75%, ако цената преобладаващо се движи на малки стъпки от по 1 пип.

[Mateev]

Продължаваме нататък с основите, върху които се строи нашият анализ на различните цифрови редици в трейдинга. Крайната цел вече я знаете - създаване на ТЪРГОВСКА СТРАТЕГИЯ С ПМО, с помощта на която ние да започнем да правим успешна и стабилна във времето ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВИЯ. Няма да коментирам възможно ли е това или не. Само ще кажа, че някои трейдери вярват, че е възможно, и на базата на тази своя вяра те влагат много ресурси (пари и време) за постигането на тази цел. Всеки има правото да вярва в каквото си иска, и е неетично човек да бъде подиграван за собствената си вяра, така както го правят форумните олигофрени.

Основните цели на нашия анализ са следните:
1. Изясняване на качествата на търговията в миналото (ръчна или с робот).
2. Сравняване на качествата на две или повече стратегии или ръчни или автоматични търговии, и избор на най-добрата такава.
3. Изясняване на потенциала за бъдещи печалби в зависимост от качеството на търговията, направена в миналото.
4. Подбор на най-оптималните за една стратегия начален депозит, размер на лотовете в една сделка и планиран максимален Drawdown така, щото да се постигнат максимално добри финансови резултати при разумно ниво на риска.
5. Изясняване на математическите формули на всеки един показател за качество на една търговска стратегия.
6. Изясняване на плюсовете и минусите при употребата на всеки един показател на една търговска стратегия (какво в действителност ни говори този показател и какво остава скрито от неговия поглед).

Виждате че тука вече говоря за ЦИФРОВА РЕДИЦА ОТ СДЕЛКИ, направени в миналото, и как по нея да съдим за параметрите на потенциалните бъдещи сделки.

Търговията в миналото всъщност представлява една последователност от единични сделки, като колкото повече сделки имаме за анализ, толкова по-точни показатели на стратегията ще получим. Малкото на брой сделки в миналото водят до случаен резултат, който дори и да е плод на някаква добра познаваемост, то това няма как да бъде доказано.

Колко е минималният брой сделки, при които резултатите от анализа ще бъдат поне малко от малко достоверни?

Отговорът на този въпрос ще си го изясним по-нататък в темата, като ще попитаме математиката какво е нейното мнение. За по-нетърпеливите обаче веднага ще кажа, че всеобщо е прието, че 30 броя сделки са достатъчни, за да се премине от Т-разпределението на Стюдънт, което важи за малък брой сделки, към Нормалното разпределение, което важи за безкраен брой сделки. Кривите на двете разпределения стават много близки при брой на сделките, по-голям от 30. Това обаче не означава, че 30 сделки са достатъчни за един добър анализ, и това ще го разберете когато стигнем до доверителните интервали, които са математическата връзка между минало и бъдеще.

[Анонимен7021]

Че дай тогава да пишем на Assembler, че той стои в основата на всички езици .....

Сам разбираш, че не е важен езика като такъв, а развойната среда с хилядите готови функции, класове и методи. От тази гледна точка най-подходящ е MQL 4/5, и могъщите негови статистически и трейдерски функции и библиотеки. След него бих казал C#, но само за нетърговската част на софтуера.

Иначе да - всеки един обектно-ориентиран език е подходящ, но преди това трябва да се изприщиш 1-2 години да пишеш търговската част с хилядите нейни индикатори, сигнали и прочее трейдерска инфраструктура. Важни са и хилядите готови кодове, които човек може да намери и да ползва от Интернет. За MQL4/5 ги има, но за другите езици не мога да кажа същото.

Тва го играх 3 години като си писах софтуер за да хвана value bet-овете при разни смотани спортове като ски бягане при arb-friendly типове като Pinnacle Sports. Накрая ми предложиха работа. Оказа се че да работиш за букито, инвестмънт банка, казиното е по далавера.

Но разбира се вие всички знаете това, не се съмнявам.

Вашите софтуери са доста подобни на arb-seeking софтуерите които правих за спортните неща.

И накрая идва горския и ти лимитира акаунта.

И к*р!

Aко брадчед ти играе в приятелски мач от предсезонната подготовка на Локо ПД и някое буки се излъже да го пусне - не ти трябва дори софтуер.

[Mateev]

Уверявам те, че не е толкова сложно колкото ти изглежда, а ползата ще ти е огромна. После как ще ги псуваш тези лешояди, дето сега уж са ти приятели

видях какво си писал през годините. Ти си истински вярващ

Второто ми висше образование е именно по ФИНАНСИ, и дипломата ми е със шестици от горе до долу. На защитата на дипломната ми работа няколко професора мигаха на парцали, когато започнах да им обяснявам моята търговска концепция и методите, които използвам в нея. Ами трябва да ти кажа, че тяхното мислене беше далече от това, което им го приказвах. Най-накрая ми праснаха шестицата без да посмеят да зададат дори и един въпрос, предполагам от страх да не се изложат.

Та всичките тези учебници, които ти ги повтаряш като папагал, аз съм ги чел и препрочитал още преди 15 години, но да ти кажа честно, не вярвам на нито един от тях. Аз си имам собствена глава на раменете, която за хубаво или за лошо ме е завела на съвсем друго място, и има разсъждения, коренно различаващи се от това, което се популяризира в интернет.

Предполагам това е така и с другите системни трейдери. Всичките те без изключение натрупват СОБСТВЕНИ ПОЗНАНИЯ на базата на направените през годините милиони тестове на една или друга стратегия, плод на една или друга идея. И това, което са го научили, в повечето случаи няма да го намериш в интернет. Така че ако искаш малко да съкратиш пътя на собственото си развитие, чети и препрочитай какво пишат тези трейдери по форумите, и се радвай, че все пак част от тайното познание се появява в публичното пространство.

Твоите непрекъснати изцепки във всички теми говорят само за едно единствено нещо - много си бос по тези неща, но ти се иска да се покажеш като знаещ пред слепите. Това си е твое право, но недей да забравяш, че повечето от напредналите трейдери виждат и разбират какви простотии говориш от името на невежеството, и така те преценяват колко струваш. Нищо лично - просто приятелски съвет. Нормално е всеки един човек да знае някои неща и да не знае други, но не е нормално невежите да се опитват да се представят като експерти в област, в която нищо не знаят. Личи си отдалече и е много смешно - просто олекваш отвсякъде дори и за нещата, в които вероятно си експерт.

Специално за конкретния случай за всички е ясно, че ти никога не си се занимавал с направата на исторически тестове. При това положение къде се навираш между батковците, които вече са на светлинни години разстояние от тебе по това, което са научили, и за което ти си нямаш хал-хабер представа. Затова по-добре се концентрирай да даваш съвети само в областите, в които си експерт, и тогава сам ще видиш как хората ще ти засвидетелстват уважение без да се налага да се хвалиш сам или да наемаш циганки, които да те хвалят.

[Money]

Матеев ако беше учил нямаше да се занимава с глупости и да разказва за монетката ези/тура и Стюдънт. Това са много, много високи нива

А вие защо не станахте милиардери като сте толкова нива нагоре? Реално тука в Лондон не можеш да станеш квант трейдър без иконометрия и вече се търсят предимно хора с PhD в тези области. Повярвай ми, знам какво говоря.

Тези глупости на метатрейдъра, които ги правите са доста много нива надолу. И проблемът е, че дори не разбирате какво правите.

На теб не ти ли идва на акъла че това което ние обсъждаме е поне няколко нива над това което знаят специалистите по иконометрия.
Щото ако тези същите специалисти бяха по способни от нас по отношение на търговията досега всичките да са станали милионери и милиардери от пазарите. Да ама не са. Вземат си те заплатките в някоя фирма и никога няма да чуеш за тях.

Спокойно можем да кажем че това е валидно не само за студентите ами и техните преподаватели - професорите. Същите дето пишат учебниците които ти така настойчиво ни препоръчваш.

[Mateev]

Матеев, вие да не сте от Горна Оряховица?

Средното си образование съм го завършил в Техникума по Електротехника М. В. Ломоносов. Живял съм там 4 години и познавам града с най-големи подробности. Иначе живея и си водя бизнеса в Габрово.

[alphaomega]

Уверявам те, че не е толкова сложно колкото ти изглежда, а ползата ще ти е огромна. После как ще ги псуваш тези лешояди, дето сега уж са ти приятели

видях какво си писал през годините. Ти си истински вярващ

Абе ти знаеш ли всяка година само в България колко хора завършват специалност "Статистика и иконометрия" ?

Само от УНСС всяка година излизат средно по 25 такива специалиста.

Познай обаче колко от тях могат да победят Форекса? Или който и да е пазар....

Колко от тях могат да започнат от нулата, да измислят, да развият и да програмират една напълно автоматизирана система която да работи и да печели в реални условия? За по сложни проекти пък изобщо да не говорим.

На теб не ти ли идва на акъла че това което ние обсъждаме е поне няколко нива над това което знаят специалистите по иконометрия.
Щото ако тези същите специалисти бяха по способни от нас по отношение на търговията досега всичките да са станали милионери и милиардери от пазарите. Да ама не са. Вземат си те заплатките в някоя фирма и никога няма да чуеш за тях.

Спокойно можем да кажем че това е валидно не само за студентите ами и техните преподаватели - професорите. Същите дето пишат учебниците които ти така настойчиво ни препоръчваш.

[Mateev]

А сега нека да кажа нещо и за цифровите редици, защото ако непрекъснато се занимаваме с троловете, никога няма да стигнем до истинско обсъждане на начините и проблемите с техния анализ.

За нас като трейдери е важна една единствена цифрова редица - ДВИЖЕНИЕТО НА ЦЕНИТЕ, ПО КОИТО МОЖЕМ ДА ТЪРГУВАМЕ !!!

Нарочно го написах с дебели червени букви, за да не става объркване. Нас не ни интересуват Bid или Ask редиците, защото това са само референтни цени и нищо повече. Дори не ни интересува и редицата, по която на първичния пазар са се сключвали някакви сделки. Това е така защото ние нямаме достъп до първичния пазар. Ние имаме достъп само до "пазара", който създава за нас нашия брокер в качеството си на Market Maker. Той излъчва към нас някакви Bid и Ask котировки, и уж е готов по всяка една от тях да купува и продава, но в действителност това не е така.

Сред неговия Bid/Ask поток има много тикове, по които той всъщност не желае да купува/продава, но понеже няма как това да ни го каже в очите, защото е незаконно, той съгласно нивото на морала си прилага по-малко или повече курвенски номера с цел да ни попречи да сключим сделки по неудобните за него цени. Няма да обсъждаме списъка с потенциалните курвенски номера, защото това си е материал за цяла една нова тема, само ще кажа, че ако искаме да създадем стратегия с ПМО, трябва да търсим зависимости не в Bid/Ask редицата, а в тази редица, при която брокера наистина е склонен да сключва сделки.

Създаването на такава редица за нуждите на анализа е трудно, но не и невъзможно. Просто в софтуера за анализ можем да си позволим лукса да надникнем 2-3 тика в бъдещето, и на базата на получената информация да филтрираме (изхвърлим) тези тикове, по които е повече от ясно, че брокера няма да ни даде да направим търговска операция. Например при последователност от няколко тика с милисекунди време между тях е повече от ясно, че брокера ще ни даде да отворим/затворим сделка само по последния от тях, който се е задържал валиден поне 1-2 секунди. Също така при големи спредове е по-добре да се откажем от сключване на сделка, така че и тези тикове трябва да ги изхвърлим от цифровата редица.

Тука обаче възниква един проблем - брокера няма да ни даде да направим маркет търговска операция, но в същото време с удоволствие ще ни отнесе някой стоп по цена, на която отказва маркет операциите. Следователно първичните цифрови редици за нас стават две - редица, подходяща за Market търговски операции, и редица, подходяща за търговия с отложени ордери. В зависимост от схемата на работа на нашия робот ние трябва да изберем една от тези две редици, и всички по-нататъшни изчисления и изследвания трябва да се базират на тази избрана от нас редица.

Аз лично съм си избрал редицата с Market търговските операции, защото в нея брокера прави по-малко мошенгии. Не че не използвам стопове, но ги слагам на места, които са отдалечени от действителната точка, по-която искам да затворя позицията. Брокера обаче не я знае тази точка, и така няма как да придвижи цената специално заради мене, за да ми обере някой стоп. Ако обаче настъпи някакъв форсмажор, тези отдалечени стопове все пак се явяват някаква поне малко от малко защита.

И такаааа.....
След като вече сме изчислили ПЪРВИЧНАТА ТИКОВА РЕДИЦА, по която ще търгуваме и по която ще правим анализите, можем вече да пристъпим към създаването на СЛЕДСТВЕНИТЕ РЕДИЦИ, които са привързани към нея, и по които ще търсим зависимости. Тука вече имаме две големи направления:
1. Създаване на таймсерии, или на български БАРОВЕ ПО СКАЛАТА НА ВРЕМЕТО
2. Създаване на зиг-заци, или на български СЕГМЕНТИ ПО СКАЛАТА НА ЦЕНИТЕ

В бъдещите мои постинги аз ще говоря и за двата вида следствени редици, защото във всяка една от тях могат да се намерят зависимости, но с използването на различни методи. Важното е обаче още от сега да кажа, че всяка една зависимост, намерена в следствените редици, със сигурност присъства и в първичната цифрова редица, но не е чак толкова очевидна, че да се търси направо в нея.

Също така ще спомена, че има една камара други цифрови редици, които са намесени и имат отношение към трейдинга, но търсенето на зависимости в тях се обезсмисля от елементарния факт, че НИЕ НЕ МОЖЕМ ДА ТЪРГУВАМЕ ПО ТЯХ. Можем обаче да ги използваме като ФИЛТРИ, с помощта на които да филтрираме (премахваме) част от сделките, направени по първичната цифрова редица. Начична на обработка и използване на тези цифрови редици обаче е коренно различен от начина, по който търсим зависимости в редицата, по която търгуваме. За това също ще говорим в следващите постинги.