IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Статистически анализ на Time Series

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от Имхотеп Разгледай мнение

    Коя точно отсечка от времето?
    питам защото едва ли тези два процента са разпределени еднакво за всяка произволна отсечка от времето?

    В 2та% когато цената с не се движи с близка до 50% веротност.

    Някои от системите които ползвам търгуват на 5 минутна графика и често имат седмици без нито една сделка и точно както пишеш може да имат моменти с 10-20 сделки в рамките на два три дни.
    FinancialMarkets.Zone

    Коментар


    • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

      Ами ако системите, които ползваме търгуват в 2% от времето?

      Между другото EURUSD е инсттрумента за който се намират най-много зависимости по мои и чужди впечатления.
      Коя точно отсечка от времето?
      питам защото едва ли тези два процента са разпределени еднакво за всяка произволна отсечка от времето?

      Не спори с идиот (мурзилка)! Ще те смъкне на неговото ниво и ще те бие с опит.

      Коментар


      • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение

        Ето и още нещо в подкрепа на твърдението че цените се движат случайно с вероятност 50%.
        Цените са разпределени равномерно във времето. Числата са подобни по всички времеви интервали от М1 до D1. Навсякъде са около 50% +- 2%. независимо дали има големи трендове или не нетното изменение всъщност се върти около нула.

        Bars - Брой барове на графиката.
        Up Bars - Брой (%) барове с изменение над или 0.
        Total Up Bars - Сумарно изменение на баровете затворили над 0.
        Total Down Bars - Сумарно изменение на баровете затворили под 0.
        Net Bars - Нетно изменение.



        Ами ако системите, които ползваме търгуват в 2% от времето?

        Между другото EURUSD е инсттрумента за който се намират най-много зависимости по мои и чужди впечатления.
        FinancialMarkets.Zone

        Коментар


        • А ето за сравнение S&P500. Ясно се вижда че за разлика от EURUSD има силна зависимост.

          Коментар


          • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

            Прекалено лесна и елементарна зависимост, за да е вярна. Много хора по света са прочесали всички финансови инструменти в търсене на зависимости, и ако имаше такава лесна зависимост, всички щяха да печелят. По-скоро става въпрос за някаква флуктуация на 50-те процента вероятност.

            И пак да повторя - фактора време трябва да се премахне, и на всеки един тик да се прави една стъпка надясно. Само така ще можем да видим истинското поведение на ценовата графика, а в момента виждаме някаква смесица от неподравнени по оста X графики.
            Ето и още нещо в подкрепа на твърдението че цените се движат случайно с вероятност 50%.
            Цените са разпределени равномерно във времето. Числата са подобни по всички времеви интервали от М1 до D1. Навсякъде са около 50% +- 2%. независимо дали има големи трендове или не нетното изменение всъщност се върти около нула.

            Bars - Брой барове на графиката.
            Up Bars - Брой (%) барове с изменение над или 0.
            Total Up Bars - Сумарно изменение на баровете затворили над 0.
            Total Down Bars - Сумарно изменение на баровете затворили под 0.
            Net Bars - Нетно изменение.



            Last edited by alphaomega; 15.11.2020, 22:12.

            Коментар


            • Първоначално изпратено от ivooo Разгледай мнение

              Съгласен съм, но ако се филтрират и покажат само движенията от 03:00 до 06:00 тази парабола нямаше да е така красива и щеше да е изместена в едната посока, който не вярва може да пробва..
              Прекалено лесна и елементарна зависимост, за да е вярна. Много хора по света са прочесали всички финансови инструменти в търсене на зависимости, и ако имаше такава лесна зависимост, всички щяха да печелят. По-скоро става въпрос за някаква флуктуация на 50-те процента вероятност.

              И пак да повторя - фактора време трябва да се премахне, и на всеки един тик да се прави една стъпка надясно. Само така ще можем да видим истинското поведение на ценовата графика, а в момента виждаме някаква смесица от неподравнени по оста X графики.

              Коментар


              • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

                Може би искаше да ни демонстрира средното отдалечаване от началната точка, което при 50% вероятност е равно на корен квадратен от броя на стъпките. Трябва средното (оранжевите линии) да изглеждат като парабола, но в конкретния случай първо броя на експериментите е много малък и второ - времевата скала прави изкривяване на статистиката.

                Ако се премахне фактора време и се направят например 10 000 експеримента, щяхте да видите една много красива парабола на двете жълти линии, която всъщност ще е доказателство, че цените се движат с 50% вероятност..
                Съгласен съм, но ако се филтрират и покажат само движенията от 03:00 до 06:00 тази парабола нямаше да е така красива и щеше да е изместена в едната посока, който не вярва може да пробва..

                Коментар


                • Първоначално изпратено от ivooo Разгледай мнение

                  Кажи какъв е извода или качи индикатора, от картинката не става ясно какво имаш предвид.
                  Може би искаше да ни демонстрира средното отдалечаване от началната точка, което при 50% вероятност е равно на корен квадратен от броя на стъпките. Трябва средното (оранжевите линии) да изглеждат като парабола, но в конкретния случай първо броя на експериментите е много малък и второ - времевата скала прави изкривяване на статистиката.

                  Ако се премахне фактора време и се направят например 10 000 експеримента, щяхте да видите една много красива парабола на двете жълти линии, която всъщност ще е доказателство, че цените се движат с 50% вероятност..

                  Коментар


                  • Първоначално изпратено от alphaomega Разгледай мнение
                    Написах един индикатор да видим как реално са разпределени цените в рамките на деня.
                    На картинката са показани цените от EURUSD high/low M5 за последните 100 дена. Оранжевите нива са средните отклонения.
                    Кажи какъв е извода или качи индикатора, от картинката не става ясно какво имаш предвид.

                    Коментар


                    • Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
                      Сред форексаджиите във форума няма такива
                      Да бе, да - то ако питаш шопа, и жирафи няма ....

                      Коментар


                      • Написах един индикатор да видим как реално са разпределени цените в рамките на деня.
                        На картинката са показани цените от EURUSD high/low M5 за последните 100 дена. Оранжевите нива са средните отклонения.

                        Last edited by alphaomega; 15.11.2020, 20:53.

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

                          Постът ти звучи интелигентно написан, но за съжалени стойностно не е толкова добре и се доближава до много други в темата от хора без практически и дори теоритичен опит в разработката и прилагането на системи за търговия.
                          Накратко "птиците не са наясно с теориите за повединие на флуидите, аеродинамика, подемна сила, гравитация и разни други физични закони, но това не им пречи да се спрявят доста добре с летенето". Ако някой иска да се разнообразява с теории и да установява кога, как, колко всеки възможен фактор дава отражение на финансовите пазари, му пожелавам успех. Това обаче изобщо не е необходимо за експлоатирането и дори откриването на неефективностите на повечето инструменти, което от своя страна е начина за генериране на печалби на тези пазари.

                          Да допълня и че "саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи" са Маркет мейкъри, чиято основна дейност е чисто и просто да мачват обемите на търгуващите при тях и да изнасят нетна експозиция, за да си хеджират рисковете и да нямат такава. Те нито знаят как нито се опитват да прогнозират пазарите. Дори и нищо друго да не знаеш за начина, по който оперират това е напълно ясно от случката през 2015 година когато едните фалираха а другите почти, благодарение не справянето с лесно предивидим риск и движението на само една валутна двойка. Т.е. те не се справят добре дори и с единствената им задача да си контролират клиентската експозиция и риска!
                          Те освен да мачват правят и други работи.... - иначе нямаше да слагате стопове.....

                          Коментар


                          • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
                            Не си мислете, че има 100 вида случайности. Напротив - много по-малко са на брой, и математически се наричат РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ !!!

                            Освен това от всички видове разпределения само едно единствено е приложимо към финансовите пазари, и това е НОРМАЛНОТО (ГАУСОВОТО) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ !!!

                            Причината - ами при всички останали разпределения лесно може да се направи печеливша стратегия, и само при нормалното разпределение с мю и сигма, равни на 1-ца, не може да се направи такава.

                            Така че невежите могат да си плещят каквито си искат безсмислици, но истината е само една - пазарите се движат случайно, като дължината на сегментите е разпределена нормално, с мю и сигма, много близки до 1-ца.
                            То няма много видове случайности, но във всеки един момент комбинацията между тях е различна без да има аналог във времето. И ако все пак се засече някакво сходство на резултатите във времето, то със сигурност е предизвикано от различна и напълно случайна комбинация, нямаща нищо общо с комбинацията под чието влияние се е получил предходният сходен резултат.

                            Коментар


                            • Сред форексаджиите във форума няма такива

                              Първоначално изпратено от varb Разгледай мнение
                              Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от varb Разгледай мнение
                                Отдавна сте водили дискусията, но реших да добавя нещо. Прочетох я от началото до края. Хвърлянето на монетката и извличането на полезна информация през статистика и математика в контекста на форекс търговията си е чиста проба загуба на време и сиво вещество. В статистиката има един компонент, който следва да присъства във всеки анализ и това е групата на т.н. влияния на други фактори, попадащи извън изследваните зависимости и имащи отношение към крайното състояние. Когато са много на брой и не може да се изясни кой е с по-голяма тежест от останалите, то влиянието им се разглежда общо. И ако някой, наистина разбиращ от статистически анализ във форекс-търговията си направи труда да разработва модел, то без съмнение ще установи, че тук другите влияния, обобщени сумарно са не само в пъти по-големи от изследваните конкретни зависимости, но и са различни като вид брой, характеристика и то във всеки един момент. Това на практика обезмисля какъвто и да било анализ на времеви редове (ако ще да се върнем до каменната ера назад във времето), търсейки някакви зависимости. Подобен анализ със сигурност присъства в моделите на саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи, които стят в основата на този пазар, но те наистина могат да си позволят причинно-следствено поведение на този пазар. Останалите и особено микроскопичните трошички могат само да гледат какво се случва и да разчитат на опита и късмета си.
                                Постът ти звучи интелигентно написан, но за съжалени стойностно не е толкова добре и се доближава до много други в темата от хора без практически и дори теоритичен опит в разработката и прилагането на системи за търговия.
                                Накратко "птиците не са наясно с теориите за повединие на флуидите, аеродинамика, подемна сила, гравитация и разни други физични закони, но това не им пречи да се спрявят доста добре с летенето". Ако някой иска да се разнообразява с теории и да установява кога, как, колко всеки възможен фактор дава отражение на финансовите пазари, му пожелавам успех. Това обаче изобщо не е необходимо за експлоатирането и дори откриването на неефективностите на повечето инструменти, което от своя страна е начина за генериране на печалби на тези пазари.

                                Да допълня и че "саксобанк, форекс.ком, фхсм.ком и др. подобни големи играчи" са Маркет мейкъри, чиято основна дейност е чисто и просто да мачват обемите на търгуващите при тях и да изнасят нетна експозиция, за да си хеджират рисковете и да нямат такава. Те нито знаят как нито се опитват да прогнозират пазарите. Дори и нищо друго да не знаеш за начина, по който оперират това е напълно ясно от случката през 2015 година когато едните фалираха а другите почти, благодарение не справянето с лесно предивидим риск и движението на само една валутна двойка. Т.е. те не се справят добре дори и с единствената им задача да си контролират клиентската експозиция и риска!
                                FinancialMarkets.Zone

                                Коментар

                                Working...
                                X