Създаване на алгоритъм/робот за търсене на логика в числови редици

[Money]

Не си губи времето

Та във връзка с написаното аз не веднъж съм споменавал, че търся методики за анализ на цифрови редици, а не на един или друг пазар или финансов инструмент. Тоест концентрирам се в числата, а не в това какво стои зад тях. И когато такива методики бъдат създадени по правилния начин, една от екстрите ще е, че те ще са приложими винаги и навсякъде за всеки един пазар и/или финансов инструмент.

[Mateev]

АЗ имам ПРАКТИЧЕСКО знание на хиляди сделки, хиляди загуби (а тези знания са много болезнени).
Ти НЯМАШ нищо - чел си неква книга. И си най-великия щото можеш да смяташ стандартно отклонение с ексел !?!??!. Даже не и на ръка.
Ревеш като девица че са те излъгали с 1000лв - едно напиване в кръчма, даже не е с всички екстри.
Не си изкарал и една заплата от трейдинг ама псуваш всички наред че сме ти се подигравали, че сме били невежи !?!?!

Забравяш, че именно ТЕОРЕТИЦИТЕ ДВИЖАТ НАУКАТА И ПРОГРЕСА, а не бачкаторите, които полагат много физически труд. От труд можеш да се изгърбиш, но няма как да станеш по-умен или по-богат.

Човечеството е стигнало до тука не защото е имало хиляди бачкатори, ловци и земеделци, а защото от време на време са се раждали големи мислители, които са задвижвали прогреса и са правили скокове в човешката еволюция.

Между другото това също е една от основните причини, която отговаря на въпроса защо повечето трейдери си губят парите. Ами защото си мислят, че огромния практически опит може да им помогне да станат по-умни и да прогнозират по-добре. Да, ама не. За да стане човек по-умен, трябва малко да се поспре, и да започне да прави анализ на допуснатите до момента грешки. След това трябва да потърси в науката отговори на въпросите, които го интересуват, за да може с тези отговори да си подобри търговията. И ако хората го правеха това, сега почти всички щяха да са на високо ниво и нямаше да водим този ниско-интелектуален спор на нивото на една детска градина.

[Mateev]

Използвам данни за успеваемост и доходност, които казвате вие. Сметката ми за дълга е вярна, с минимален ливъридж (1:5).
Или стратегиите не работят при големи капитали? Само за дребни рибета в бъкети ли са валидни?

Студено, студено - далеко си от истината.

Стратегиите ни работят при всеки един брокер, който поне малко от малко се съобразява със цените на междубанковия пазар. Проблемът обаче се състои в това, че намерените зависимости са слаби, и ако търгувахме с ливъридж 1:1, финансовите резултати щяха да са повече от скромни. Така че за да си заслужават усилията, ние трейдерите наистина се нуждаем от някакъв ливъридж, стига да знаем как правилно да го използваме.

От тука и отговора на твоя въпрос:
Пределно ни е ясно какви проблеми има с ФОРЕКС бъкетите, но за съжаление ние нямаме друг избор, защото се нуждаем от висок ливъридж, за да можем да печелим достойни суми.

Иначе по същата методика можем да създадем стратегии за всеки един друг пазар без ливъридж, но годишната доходност ще е повече скромна (напр. 10-20%). Има смисъл да се преориентираме към такива пазари само след като сме изцедили максимума от пазарите с ливъридж, и сме натрупали печалби с много нули, които вече няма как да бъдат мултиплицирани на затворения ритейл форекс пазар.

Та във връзка с написаното аз не веднъж съм споменавал, че търся методики за анализ на цифрови редици, а не на един или друг пазар или финансов инструмент. Тоест концентрирам се в числата, а не в това какво стои зад тях. И когато такива методики бъдат създадени по правилния начин, една от екстрите ще е, че те ще са приложими винаги и навсякъде за всеки един пазар и/или финансов инструмент.

[bota156]

Ти не разбра ли, че какъвто и "умен акъл" да дадете ти и твоите поддръжници, ние просто ще го игнорираме. Причината е ясна - нагледно демонстрирахте невежеството си във вече стотици постинги, като с това сринахте имиджа си не на кота нула, а дори и под нея. Вашите постинги освен за развеселяване за нищо друго не стават.

В същото време аз например с интерес чета и с уважение се отнасям към всеки един постинг на Alphaomega, K_V_V, Vgc, Bvg, Shkata, Zezo, Representjah, Starkus, Skp, Absfresh, Needtoknowmore, ivooo, fx rookie, hitmanhitman, StefanG, Spart, Kompira пък и доста други свестни хора от форума, които явно използват главата си по предназначение. С повечето от тях поддържам паралелна комуникация по телефона, с мейли или на ЛС, защото тук в публичното пространство е почти невъзможно да се направи разумен диалог на високо ниво.

Няма смисъл повече да се напъвате и да се навирате в краката на батковците, защото сринатия ви имидж няма да можете да го поправите дори и след 100 години напъване. Затова по-добре не се вясвайте в темите, в които батковците правят сериозен диалог, и си гукайте един друг във вашите си теми, където се напъвате да познаете следващото движение на цените. Както сам виждаш, ние не се месим в тези теми, защото за нас те са детска градина. Затова ти предлагам и вие да не се месите в нашите теми, не и преди да сте порастнали достатъчно.

Допустимо е да влезете в темата с цел да зададете някой въпрос в търсене на познание, но не е допустинмо да давате акъли от позицията на незнанието, защото така само смъквате обсъжданията до вашето ниско ниво.

АЗ имам ПРАКТИЧЕСКО знание на хиляди сделки, хиляди загуби (а тези знания са много болезнени).
Ти НЯМАШ нищо - чел си неква книга. И си най-великия щото можеш да смяташ стандартно отклонение с ексел !?!??!. Даже не и на ръка.
Ревеш като девица че са те излъгали с 1000лв - едно напиване в кръчма, даже не е с всички екстри.
Не си изкарал и една заплата от трейдинг ама псуваш всички наред че сме ти се подигравали, че сме били невежи !?!?!

[Money]

Това идеално те характеризира

Всички са се родили еднакво голи и еднакво "глупави". След това всеки е тръгнал по свой собствен криволичещ път в живота. И в зависимост от собствените му натрупани познания и взети решения всеки е стигнал до различни висоти, но някои са се изхитрили да стигнат само до кривата круша. И сега разпалено се опитват да доказват, че светът е пълен само с криви круши. Нещо повече - дори не се опитват да се покатерят на собствената си крива круша, за да видят малко по-далече от собствения си нос.

[Kildirim_Bei]

Ти не разбра ли, че какъвто и "умен акъл" да дадете ти и твоите поддръжници, ние просто ще го игнорираме. Причината е ясна - нагледно демонстрирахте невежеството си във вече стотици постинги, като с това сринахте имиджа си не на кота нула, а дори и под нея. Вашите постинги освен за развеселяване за нищо друго не стават.

Допустимо е да влезете в темата с цел да зададете някой въпрос в търсене на познание, но не е допустинмо да давате акъли от позицията на незнанието, защото така само смъквате обсъжданията до вашето ниско ниво.

Използвам данни за успеваемост и доходност, които казвате вие. Сметката ми за дълга е вярна, с минимален ливъридж (1:5).
Или стратегиите не работят при големи капитали? Само за дребни рибета в бъкети ли са валидни?

[k_v_v_]

Защо данните не са обобщени за целия период от 2004 до 2019,а са представени отделно за всяка година?

Ако аз примерно съм се включил в системата при 65 000 екуити (2004 г.) и я следвам стриктно досега,през 2007 падам до 10 600,след това качвам до 32 000 след това съм пак надолу и т.н чак до 9000 (2010 г).Следва катерене до 55 000 (2013 г.) и т.н докато стигнем до 2016 когато горе-долу сме на нивата от 2004 (приблизително 60 000) и следва пак пропадане! С две думи за 16 години имаме огромен ДД и отрицателна доходност или както би казал Матеев - Системата е с Отрицателно Математическо Очакване! Това е според мен - иначе година за година без обобщение картинката гали окото колко лесно се печели от форекс.

Нещо не си разбрал картинките по години.

Това което те показват е 5 системи в портфолио, които търгуват с активен мъни мениджмънт( чрез капитализиране на печалбата) старт всяка година 10000$ от 01 януари до 31 декември. Идеята е да се покаже представянето по години. Най високият ДД за целият период е около 20%

[SPART]

http://financialmarkets.zone/automated-trading-systems/

Защо данните не са обобщени за целия период от 2004 до 2019,а са представени отделно за всяка година?

Ако аз примерно съм се включил в системата при 65 000 екуити (2004 г.) и я следвам стриктно досега,през 2007 падам до 10 600,след това качвам до 32 000 след това съм пак надолу и т.н чак до 9000 (2010 г).Следва катерене до 55 000 (2013 г.) и т.н докато стигнем до 2016 когато горе-долу сме на нивата от 2004 (приблизително 60 000) и следва пак пропадане! С две думи за 16 години имаме огромен ДД и отрицателна доходност или както би казал Матеев - Системата е с Отрицателно Математическо Очакване! Това е според мен - иначе година за година без обобщение картинката гали окото колко лесно се печели от форекс.

[Mateev]

Добре, щом може толкова да се печели с вашите стратегии, значи няма никакъв проблем да проявите малко филантропия, а не само да си чешете егото по разни форуми.
Дайте предложение до Министерство на Финансите, че ако ви дадат 100 000 000 от бюджетния излишък, за 3 години макс ще изплатите външния дълг. При 100% доходност годишно (bvg), тва е напълно възможно. Хем ще им покажете резултати и стратегии от 20 години.
Ще освободите България от финансово робство и оставате в учебниците.

Ти не разбра ли, че какъвто и "умен акъл" да дадете ти и твоите поддръжници, ние просто ще го игнорираме. Причината е ясна - нагледно демонстрирахте невежеството си във вече стотици постинги, като с това сринахте имиджа си не на кота нула, а дори и под нея. Вашите постинги освен за развеселяване за нищо друго не стават.

В същото време аз например с интерес чета и с уважение се отнасям към всеки един постинг на Alphaomega, K_V_V, Vgc, Bvg, Shkata, Zezo, Representjah, Starkus, Skp, Absfresh, Needtoknowmore, ivooo, fx rookie, hitmanhitman, StefanG, Spart, Kompira пък и доста други свестни хора от форума, които явно използват главата си по предназначение. С повечето от тях поддържам паралелна комуникация по телефона, с мейли или на ЛС, защото тук в публичното пространство е почти невъзможно да се направи разумен диалог на високо ниво.

Няма смисъл повече да се напъвате и да се навирате в краката на батковците, защото сринатия ви имидж няма да можете да го поправите дори и след 100 години напъване. Затова по-добре не се вясвайте в темите, в които батковците правят сериозен диалог, и си гукайте един друг във вашите си теми, където се напъвате да познаете следващото движение на цените. Както сам виждаш, ние не се месим в тези теми, защото за нас те са детска градина. Затова ти предлагам и вие да не се месите в нашите теми, не и преди да сте порастнали достатъчно.

Допустимо е да влезете в темата с цел да зададете някой въпрос в търсене на познание, но не е допустинмо да давате акъли от позицията на незнанието, защото така само смъквате обсъжданията до вашето ниско ниво.

[Kildirim_Bei]

Е да твоят подход подход в който даваш линкове за постове, които не си чел и всъщност опровергават тезите ти е доста по-смислен

Явно си чел само това, което ти изнася.
нищо не казваш за доказателството
И го вкарах в дискусията, за да покажа, че навсякъде по света имате поддръжници.

[Kildirim_Bei]

Добре, щом може толкова да се печели с вашите стратегии, значи няма никакъв проблем да проявите малко филантропия, а не само да си чешете егото по разни форуми.
Дайте предложение до Министерство на Финансите, че ако ви дадат 100 000 000 от бюджетния излишък, за 3 години макс ще изплатите външния дълг. При 100% доходност годишно (bvg), тва е напълно възможно. Хем ще им покажете резултати и стратегии от 20 години.
Ще освободите България от финансово робство и оставате в учебниците.

[k_v_v_]

Вярно, че дадох линк към нещо, което в началото изглеждаше интересно. Но след като го прочетох, се оказа пълна боза. Автора се опитва да жонглира с понятия от логиката, за да докаже, че няма random walk на пазарите.
Връх на напъните му беше замесването на машината на Тюринг в гювеча на измислената от него "алгоритмична случайност". Автора твърди, че няма random walk, щото машината на Тюринг може да работи безкрайно време, за да докаже, че го има. От тоя полет на мисълта ми спря сърцето чак.
След като така "доказа", че няма случайни неща на пазарите, той влезе във вашата схема за търсене на зависимости. Нищо ново.

Е да твоят подход подход в който даваш линкове за постове, които не си чел и всъщност опровергават тезите ти е доста по-смислен

[Mateev]

Нали знаеш бедните мислят "магарии" да преживеят, богатите за да им е интересно

Всички са се родили еднакво голи и еднакво "глупави". След това всеки е тръгнал по свой собствен криволичещ път в живота. И в зависимост от собствените му натрупани познания и взети решения всеки е стигнал до различни висоти, но някои са се изхитрили да стигнат само до кривата круша. И сега разпалено се опитват да доказват, че светът е пълен само с криви круши. Нещо повече - дори не се опитват да се покатерят на собствената си крива круша, за да видят малко по-далече от собствения си нос.

[Frosty]

Нали знаеш бедните мислят "магарии" да преживеят, богатите за да им е интересно

[Kildirim_Bei]

Тук се говори, че нямало и че не можело и всякакви небивалици за пазарите, като мисериозни игли (де да ги имаше всеки ден, щяха да се правят много лесни пари)

Е има системи и е можело, линка е точно на място. И ти самият ни даде линк за научно изследване което доказва че има зависимости. За или без да намесваме бъдещето.

Колкото до дисклеймъра той е стандартен текст за всички в сектора, породен от законови регламенти. Вземи си прочети общите условия на приложенията които ползваш, ако искаш наистина да ти се изправят косите.

Вярно, че дадох линк към нещо, което в началото изглеждаше интересно. Но след като го прочетох, се оказа пълна боза. Автора се опитва да жонглира с понятия от логиката, за да докаже, че няма random walk на пазарите.
Връх на напъните му беше замесването на машината на Тюринг в гювеча на измислената от него "алгоритмична случайност". Автора твърди, че няма random walk, щото машината на Тюринг може да работи безкрайно време, за да докаже, че го има. От тоя полет на мисълта ми спря сърцето чак.
След като така "доказа", че няма случайни неща на пазарите, той влезе във вашата схема за търсене на зависимости. Нищо ново.