Матеев продължава да си създава приятели, бълвайки епитети и квалификации, вместо да предложи доказателства за теориите си. Всеки нормален човек би работил над идеите си, оставяйки приказките за след това, когато може да ги докаже. Това е показателно за целта на упражнението.
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Защо повечето трейдъри губят?
Collapse
X
-
Напротив, точно за математическо очакване говоря, както е обяснено тука
https://bg.wikipedia.org/wiki/Математическо_очакване
и то е същото като expected value.
Реално вие двамата сте кръгли нули в статистиката и иконометрията и не сте наясно и с най-елементарните понятия
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
expected value="очакваната стойност" не е това за което говорим.
ПМО=positive expectancy
Явно не разбираш за какво ти говорим и се опитваш да поддържаш някаква теза която за мен не е ясно каква е. Опитваш да се изказваш сложно, а реално бълваш общи приказки, които нямат много общо с темата и нещата за които ние говорим.
ето една примерна статия с обясненияhttp://www.lonestocktrader.com/make-...ve-expectancy/
- 3 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от representjahНали и Бъфет винаги твърди че практикува value investing. Това валю какво мислиш че е ? Винаги е казвал - целта му е да определи по-точно стойността на дадена компания/акция (intrinsic value) спрямо пазарната. И когато има разминаване в твоя полза (пазара е подценил компанията) купуваш и гледаш сеира на хората.
Или по неговите думи - намираш фас на улицата, напълно безплатно, от който можеш да удариш една-две дръпки. Колкото толкова....
И пак от него - това с Валюто или го разбираш от първия път или цял живот няма да го разбереш.
Освен това Матеев говори за форекс, съответно мнението ти е съвсем откъснато от действителността.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Money Разгледай мнениеХаха, ми не
Математическото очакване е българският превод на expected value и в общия случай то е точно това, което казах.
В случая с учениците е средно аритметично. Дадох го като най-прост пример какво е математическото очакване. В повечето случаи е weighted average, което не е същото като средноаритметично.
В иконометрията има два основни типа анализ - panel data и time series analysis. Time series се опитва да предсказва бъдещето, но не може...
Проблемът е, че пазарите са стохастични в една недетерминирана система с неергодични характеристики.
Сиреч, дори да се идентифицира един стохастичен тренд, което не е много трудно, преблем е нестационарността на тренда (nonstationarity). Нестационарността означава, че има breaks, сиреч тредът се чупи. Чупенето може да е рязко или постепенно и всъщност в много случаи не е толкова просто да се идентифицира дори за минал период, камо ли да се предвиди. Примерно може се ползва Wald test, с който се анализират коефициентите на регресията. Сега, тези техники вършат работа в някои случаи, но точно при пазарите не помагат хич
Който се интересува може да чопне в Гугъл или Ютюб като ползва някои от ключовите думи
expected value="очакваната стойност" не е това за което говорим.
ПМО=positive expectancy
Явно не разбираш за какво ти говорим и се опитваш да поддържаш някаква теза която за мен не е ясно каква е. Опитваш да се изказваш сложно, а реално бълваш общи приказки, които нямат много общо с темата и нещата за които ние говорим.
ето една примерна статия с обясненияhttp://www.lonestocktrader.com/make-...ve-expectancy/
FinancialMarkets.Zone
- 1 like
Коментар
-
Хаха, ми не
Математическото очакване е българският превод на expected value и в общия случай то е точно това, което казах.
В случая с учениците е средно аритметично. Дадох го като най-прост пример какво е математическото очакване. В повечето случаи е weighted average, което не е същото като средноаритметично.
В иконометрията има два основни типа анализ - panel data и time series analysis. Time series се опитва да предсказва бъдещето, но не може...
Проблемът е, че пазарите са стохастични в една недетерминирана система с неергодични характеристики.
Сиреч, дори да се идентифицира един стохастичен тренд, което не е много трудно, преблем е нестационарността на тренда (nonstationarity). Нестационарността означава, че има breaks, сиреч тредът се чупи. Чупенето може да е рязко или постепенно и всъщност в много случаи не е толкова просто да се идентифицира дори за минал период, камо ли да се предвиди. Примерно може се ползва Wald test, с който се анализират коефициентите на регресията. Сега, тези техники вършат работа в някои случаи, но точно при пазарите не помагат хич
Който се интересува може да чопне в Гугъл или Ютюб като ползва някои от ключовите думиLast edited by Money; 18.01.2020, 15:10.
- 3 Харесвания
Коментар
-
Простотията отново надделя в тази тема, но това е нормално. За любознателните обаче ще направя малко разяснения:
Средното аритметично на числата от дадена цифрова редица е ИНФОРМАЦИЯ ОТ МИНАЛОТО. Нас обаче ни интересува как ще продължи да се развива тази цифрова редица в БЪДЕЩЕТО. Затова и математиците са създали термина МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ. Тоест какво можем да очакваме от тази редица в бъдещ план.
Само невежите хора са тези, които си мислят, че средното аритметично от миналото е равно на математическото очакване в бъдещето. А само простите хора са тези, които спорят по форумите от позицията на тяхното незнание, като така избиват комплекси, без да се усещат, че стават смешни.
За връзката МИНАЛО ==> БЪДЕЩЕ вече писах, но няма кой да го прочете. Точковата оценка от миналото (средно аритметично) се превръща в ИНТЕРВАЛНА ОЦЕНКА за бъдещето (математическо очакване с доверителен интервал около него). Простотията във форума обаче взема думички от чуждите постинги, които думички не ги знае какво означават, и после с тях сглобява просташки твърдения, и започва да ги отстоява, сякаш от това им зависи живота.
Нормално е когато човек не знае нещо, да попита, за да си обогати знанията. Не е нормално обаче когато човек не знае, да започне да критикува повече знаещите от него. Това се нарича ПРОСТАЩИНА.
Нормално е различните хора да имат различни мнения по даден въпрос, и е нормално те да спорят с РАЗУМНИ ДОВОДИ. Не е нормално обаче да критикуваш чуждото мнение, без да даваш РАЗУМНА АЛТЕРНАТИВА от своята си гледна точка. Само Бай Ганьо (простащината) критикува всичко и принизява всички до неговото ниско ниво, без да дава разумна алтернатива, защото такава няма в неговите самозаблуди.Last edited by Mateev; 18.01.2020, 11:20.
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Frosty Разгледай мнениеМатеев, винаги ти чета постовете с интерес. Обясни малко по-подробно с прости думи какво означава тази формула......
Коментар
-
ПМО дрън-дрън
Математическото очакване (expected value) е просто средната стойност на една случайна променлива (random variable). Нищо повече от това. Смята се като weighted average при дискретна случайна променлива (discreet random variable) или с обикновено интегралче за непрекъсната случайна променлива (continuos random variable)
Ако вземем учениците от 7-ми клас от едно училище, измерим им височината и се окаже, че средната стойност е 155.6 см., математическото очакване е, че ако вземем произволен ученик от 7-ми клас височината му ще е 155.6 см
ПМО, това е абсолютна дивотия на тези двмата главаници
Всеки който се интересува повече може да чопне в youtube и да види доста прости за разбиране обяснения в Khan Academy примерно или да ми пише на личниLast edited by Money; 18.01.2020, 03:02.
- 3 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнениеЩе ви дам още едно знание, което малко хора ще го разберат, но това е нормално - нали все пак мнозинството трябва да си загуби парите, за да ги спечелят малкото на брой знаещи и можещи трейдери. Знанието се състои в това, че има един много лесен начин човек да разбере дали търгува СЛУЧАЙНО или наистина има стратегия с ПМО.
Формулата за вероятноста на всяка една наша сделка (или на всеки един бар от движението на цените) е:
Probability = (Close - Open) / (2*High - 2*Low)
Няма да обсъждам защо тази формула е такава, защото за нейното разбиране са необходими години време в безразборно лутане из дебрите на математиката. Просто трябва да ми повярвате, че това е формулата и друга такава няма.Тази формула е приблизителна. Точната формула слиза чак на тиково ниво, но нейните стойности в статистически план се различават много малко от тази приблизителна формула. Иначе формулата връща вероятност от -0.5 до +0.5, което отговаря на вероятност от 25% до 75%. Ако искате да я мащабирате в проценти, умножете резултата по 50 и прибавете 50..
Вероятността е равна на... ??? делено на (2 по high - 2 по low)(какво е това?)
Аз сключвам сделките разчитайки само на вътрешната ми интуиция, не гледам нито графики, нямам нито стратегии, не ме интересуват никакви сигнали и изминалата година беше доста успешна за мен, слава Богу.
Искам да разбера според твоята формула дали попадам в графата на случайно търгуващите.
( ! ) Мнението ми води до фалит и финансови загуби
Коментар
-
Първоначално изпратено от blqblq Разгледай мнение
- 4 Харесвания
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Ами ако повечето трейдери мислят като тебе, тогава въобще не се учудвам, че фалират.
- 3 Харесвания
Коментар
-
ПМО = постмодерен окултизъм или още гонене на Михаля...
Не бих се определил като технофоб, но ето нещо във връзка със забавните чатботове:
https://www.168chasa.bg/amp/6946566
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Marie-Sophie Germain Разгледай мнение
Така нареченото "ПМО" е една измишльотина и просто една голяма глупост.
Поради това и повечето трейдери фалират.Last edited by petyob; 17.01.2020, 23:36.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Marie-Sophie Germain Разгледай мнение
Така нареченото "ПМО" е една измишльотина и просто една голяма глупост.
Поради това и повечето трейдери фалират.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
При развойната дейност за търсене на търговски стратегии ние изследваме само и единствено миналото. Това е, което имаме под ръка, и върху което можем да правим всякакви анализи, изводи и заключения. По отношение на бъдещето нищо не може да се каже, но въпреки това в математиката има това-онова, което може да ни помогне да направим поне ГРУБА ОЦЕНКА какво можем да очакваме от бъдещето.
По-некомпетентните трейдери очакват, че бъдещето ще е СЪЩОТО като миналото. Това е груба грешка, занулила не един акаунт.
По-напредналите трейдери очакват, че бъдещето ще е ПОДОБНО на миналото. Тоест те очакват някакви разлики, но не чак толкова големи. Ярък пример за това е определянето на Money Management-а на бъдещите сделки във функция от максималния Drawdown от миналото. Тези трейдери също допускат грешка, но тя е по-малка, и в повечето случаи така определения Money Management работи сравнително добре, въпреки че не е математически оптимален. Този тип трейдери обаче не знаят кога една стратегия се счупва в бъдещето, за да прекратят навреме нейната търговия.
Само една много малка част от трейдерите очакват и са подготвени за коренно-различно бъдеще от това, което се е наблюдавало в миналото. Все пак за да оценят какви са възможните промени в това бъдеще, те използват така наречения ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ НА ПМО-то, който интервал ни дава една доста точна математическа оценка в какъв диапазон може да се променя бъдещото ПМО и каква е вероятноста някой от бъдещите сценарии да напусне този математически определен диапазон. Метода е добър и масово се използва в световната практика, като е доказал своята надеждност и правдивост.
Съгласно този метод ние имаме две граници на бъдещото ПМО - песимистична и оптимистична. И можем да изчислим, че например в 99% от случаите реалното бъдещо ПМО ще се намира между тези две граници, и само в 1% от случаите ще е по-голямо или по-малко. Знаейки това и знаейки точните цифри на тези две граници ние можем да проверим например дали долната (песимистичната) граница е положителна. И ако това е така, можем смело да твърдим, че в 99% от случайте дадената стратегия ще печели дори и в бъдещето. Тази печалба може да е по-голяма или по-малка, но ще е печалба, което за нас е достатъчно основание да повярваме на стратегията и да и дадем реални пари за управление. При отрицателна долна граница можем да изчислим площта на нормалното разпределение, която площ е в отрицателната част на разпределението, и така да определим каква е вероятноста в бъдеще да си загубим акаунта. И ако тази вероятност ни устройва (напр. 10-15%), то тогава пак можем да дадем реални пари на тази стратегия.
Така че математическата връзка МИНАЛО => БЪДЕЩЕ я има в статистически план, и с малко повече усилия ние можем да я използваме, за да извлечем максимално възможната печалба при минимално възможния риск. Пак си е чиста математика и пак трябва да вярваме на формули, а не на интуиция, която по презумпция греши. Между другото формулата на доверителния интервал е много проста и лесна за употреба, въпреки че зад нея стои сложен математически апарат.
Поради това и повечето трейдери фалират.
- 3 Харесвания
Коментар
Коментар