IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Posoka Boec
Контролен панел | Съобщения | Потребители | Търси
  • If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Съобщение

Collapse
No announcement yet.

Защо повечето трейдъри губят?

Collapse
X
  • Филтър
  • Време
  • Покажи
Clear All
new posts

  • Първоначално изпратено от Kildirim_Bei Разгледай мнение

    И какви исторически данни има за периоди с нулеви, а и вече отрицателни лихви на пазарите?
    Има-няма 10 години. По твоите стандарти не си заслужава анализа. Отиваме към интуицията пак.
    Използването на интуиция е лесния начин. Всеки е започнал от там, така че явно това е един необходим начален етап от развитието. Въпросът е какво се прави след това, когато човек осъзнае, че нещо със собствената му интуиция куца. И тука започва раздалечаването на двете групи трейдери - системните и интуитивните.

    Системните трейдери започват да търсят математически отговори на вълнуващите ги въпроси, защото са осъзнали, че собствената им интуиция няма да ги доведе до никъде.

    За разлика от тях интуитивните трейдери продължават да вярват на интуицията си, въпреки че тя предизвиква провал след провал. Те си мислят, че интуицията им е добра, но не е заредена с достатъчно количество първична информация. И започват да четат литература, изчитайки огромно количество източници от други, също провалили се интуитивни трейдери. Също така започват да се интересуват от всякакви новини - икономически, политически и дори астрология, вуду магия, леене на олово, хвърляне на боб и дори астрални контакти с всеселенския извънземен разум. Няма лошо - дават на мозъка си огромно количество несистематизирана информация. Проблемът обаче си остава, и той се корени в тяхната вяра, че мозъкът им е в състояние да обработи този колосален обем информация, и на изхода си да даде вярна прогноза за следващата сделка.

    Нека да приемем, че това също е експеримент в правилна посока. Има си обаче някакви граници на усилията и времето, което един човек може да вложи в загубена кауза. Рано или късно той трябва да се усети, че нещо не е наред с предприетия от него подход. И тука отново трейдерите се разделят на две направления - такива, които осъзнават, че са се провалили с подхода си, и такива, които въпреки допуснатите грешки продължават цял живот да си бият главата в стената с надеждата, че нещо ще се промени. За съжаление обаче няма как нещо да се промени, ако не се смени подхода с някакъв друг, по-переспективен.

    Та това е отговорът ми на въпроса за връщането към интуицията, ако по другите направления се открият непреодолими проблеми. Да, системните трейдери също имат хиляди проблеми, и голяма част от тях също си губят парите в процеса на развитието си, но връщането назад към интуицията в никакъв случай не е решение на техните проблеми. Решението е да започнат да комуникират с други системни трейдери, и взаимно да започнат да обменят опит, защото повече глави мислят по добре от една.

    Коментар


    • Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение

      За да правят по-точни оценки, системните трейдери анализират огромни обеми историческа информация.
      И какви исторически данни има за периоди с нулеви, а и вече отрицателни лихви на пазарите?
      Има-няма 10 години. По твоите стандарти не си заслужава анализа. Отиваме към интуицията пак.
      Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
      ~ Enfant Sanssouci de Monde ~

      Коментар


      • Първоначално изпратено от Harry Kane Разгледай мнение
        Харесвам мисленето тук. Тийм - Джокович. Залагаш за Тийм на коеф 4 преди мача. В края на 3тия сет коеф за Джокович е вече 2.5 (1.20 преди мача), слагаш същата сума на него и вече не те бърка кой ще спечели. Условие е и двамата играчи да имат коеф над 2.00 по време на мача ( динамичен мач с обрати). Това ПМО ли е?
        В случая имаш сложна сделка, която трябва да се раздели на 2 по-прости. След това се смята по формулата за ПМО на двете сделки и се събират резултатите. Проблемът е, че в тези формули има вероятности, които ти не ги знаеш, така че се налага някакси да ги оцениш. И ако оценката ти е грешна, то и сметките от формулите ще са грешни.

        За да правят по-точни оценки, системните трейдери анализират огромни обеми историческа информация. В спортните залагания обаче тази историческа информация е много ограничена по обем, което автоматично означава, че по нея не могат да се сметнат точните стойности на вероятностите. Все едно да прогнозираш избори, ако предварително си интервюирал само 10-20 човека.
        Last edited by Mateev; 03.02.2020, 21:44.

        Коментар


        • Първоначално изпратено от Harry Kane Разгледай мнение
          Харесвам мисленето тук. Тийм - Джокович. Залагаш за Тийм на коеф 4 преди мача. В края на 3тия сет коеф за Джокович е вече 2.5 (1.20 преди мача), слагаш същата сума на него и вече не те бърка кой ще спечели. Условие е и двамата играчи да имат коеф над 2.00 по време на мача ( динамичен мач с обрати). Това ПМО ли е?
          Не съм се занимавал със залагане на спортни събития и може да пропускам нещо, но общо взето ДА, изглежда като основа за стратегия с ПМО.

          Това което трябва да прецениеш е колко често в такава ситуация може да изгубиш, после колко често може да спечелиш и колко по-голяма от евентуалната загуба ще е печалбата ти. Тогава ще знаеш до колко си заслужава да прилагаш такава стратегия дългосрочно.
          FinancialMarkets.Zone

          Коментар


          • Първоначално изпратено от bvg Разгледай мнение

            А какво става, ако по време на мача коефициента за Джокович не надмине 2, а продължи да спада, а ти преди това си заложил на Тийм?
            Там е риска и статистическото предизвикателство, колко от мъжките мачове минават през обръщане на резултата (разбирай да сменят коефициента над 2, често и до над 4-5)

            Коментар


            • Първоначално изпратено от Harry Kane Разгледай мнение
              Харесвам мисленето тук. Тийм - Джокович. Залагаш за Тийм на коеф 4 преди мача. В края на 3тия сет коеф за Джокович е вече 2.5 (1.20 преди мача), слагаш същата сума на него и вече не те бърка кой ще спечели. Условие е и двамата играчи да имат коеф над 2.00 по време на мача ( динамичен мач с обрати). Това ПМО ли е?
              А какво става, ако по време на мача коефициента за Джокович не надмине 2, а продължи да спада, а ти преди това си заложил на Тийм?

              Коментар


              • Харесвам мисленето тук. Тийм - Джокович. Залагаш за Тийм на коеф 4 преди мача. В края на 3тия сет коеф за Джокович е вече 2.5 (1.20 преди мача), слагаш същата сума на него и вече не те бърка кой ще спечели. Условие е и двамата играчи да имат коеф над 2.00 по време на мача ( динамичен мач с обрати). Това ПМО ли е?

                Коментар


                • Първоначално изпратено от Money Разгледай мнение
                  Така само като идея да се види що е то хетероскедастимност. И къде отива нормалното разпределение тогава?

                  [ATTACH=CONFIG]n3536486[/ATTACH]

                  [ATTACH=CONFIG]n3536487[/ATTACH]

                  [ATTACH=CONFIG]n3536488[/ATTACH]


                  До сега не съм видял коментар по същество на Ментеев&Co по подобни твои питания. Подозирам, че просто не ги разбират. Аз може и да ги усещам, не казвам - разбирам.

                  Прочее, все още ще имам питане по въпроса за закона на големите числа.

                  Коментар


                  • Отделно от това, идеята за неергодичността на финансовите пазари казана на съвсем математически език

                    http://fmwww.bc.edu/repec/sed2006/up...1139365825.pdf


                    С други думи Талеб не е чак толкова глупав.

                    Коментар


                    • Така само като идея да се види що е то хетероскедастичност. И къде отива нормалното разпределение тогава?


                      Click image for larger version

Name:	Heterosk.jpg
Views:	1
Size:	82.4 КБ
ID:	3536486

                      Click image for larger version

Name:	Hetero2.gif
Views:	1
Size:	13.5 КБ
ID:	3536487

                      Click image for larger version

Name:	Heterosk4.jpg
Views:	1
Size:	14.8 КБ
ID:	3536488




                      Last edited by Money; 02.02.2020, 17:27.

                      Коментар


                      • Първоначално изпратено от vstoykov Разгледай мнение
                        Общо взето това е една от основните теми в книгите на Талеб.
                        Много често нематематици изказват математически твърдения, които не са верни. Талеб е един от тях. Той може да е много добър философ или психолог, но явно е скаран с математиката. Според него черните лебеди се срещат много по-често, отколкото казва нормалното разпределение. Няма обаче никакви математически доказателства за това твърдение.

                        Истината е, че черните лебеди са много рядко събитие, което в рамките на един човешки живот сме го наблюдавали само няколко пъти. В резултат на това един математик би казал, че наличните данни са малко на брой и не могат да бъдат репрезентативни за изчисляване на тяхната вероятност.

                        Същото важи и за всички други учени, които не са математици. Например археолозите твърдят, че средно веднъж на 65 милиона години астероид унищожава живота на земята. И че вече е време да дойде следващия такъв астероид. Мтематиците обаче пак биха казали, че наличните данни са прекалено малко на брой, за да може по тях да се правят каквито и да било заключения.

                        Същото важи и за големите дългогодишни трендове по акциите и индексите. Тяхната бройка е прекалено малка, за да се вадят от нея каквито и да било статистически заключения.

                        Коментар


                        • Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение

                          Добре нека разгледаме тази ситуация

                          Това което си описал, е хипотетично развитие на нещата на база твоята субективна оценка. Ако ще спечелиш нещо извършвайки тези дейстивия, то ще на случаен принцип и ако го повториш многократно почти сигурно ще те доведе до загуби дългосрочно.

                          Какво става ако търсим някакво ПМО ("какво казва" това за което говорим тук)

                          Извади статистиак за 50 години назад, какво става когато изникне подобна зараза, извади статистика кои пазари падат и кои се покачват, извади статиска как се възстановяват в последствие и миин ревъртват. Осредни резултатите от всички тези данни и виж дали излиза някакъв модел или тенденция които са ясно изразени за да бъдат разграничени от случайността, експлоатирай ги.

                          Първоначално изпратено от kubrat Разгледай мнение

                          И задължително да използва гаусовото разпределение при оценяването на потенциалното разпространение на епидемията!



                          Общо взето това е една от основните теми в книгите на Талеб.
                          Два прости метода за легално намаляване на данъците

                          Коментар


                          • Едно примерче как работи една много проста невронна мрежа

                            Коментар


                            • Изкуственият интелект е странна работа. В него се прилагат всичките най-сложни математики, известни до момента.
                              Но се забравя нещо. Постулатите и теоремите на Курт Гьодел. На прост език преведени, те казват, че математиката не може да докаже сама себе си като затворена система.
                              По същия начин приемам по аналогия (и практиката го показва), че човешкият мозък не може да прецени какво ще роди друг човешки мозък на базата на самия себе си.
                              Е, за къв изкуствен интелект говорим? Изкуственият интелект е измислица на тоя, дето го е измислил.
                              ​​​​
                              Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
                              ~ Enfant Sanssouci de Monde ~

                              Коментар


                              • Първоначално изпратено от Kildirim_Bei Разгледай мнение
                                Мисля, че трябва малко да вдигнем нивото. Тва ПМО, статистики, формули са остарели неща.

                                Сега се прилагат deep-learning технологии, изкуствени невронни мрежи (каквото и да значи това), невролингвистично програмиране, самообучаващи се и самоадаптиращи се алгоритми за всякакви финансови инструменти, предвиждане на цената на всякакви финансови активи за 10 дни напред.... ехееее
                                Всички екстри на изкуствения интелект за анализ и предвиждане на финансовите пазари за смешната сума от 70$/месец.
                                Няма да цитирам сайта, сигурно ще изтрият поста. Но го има и тва вече.

                                Ние тук се занимаваме с глупости.
                                Хъм...
                                Навлизането на ИИ-играчи на пазара ще повлияе на неговото поведение. Реакцията на ИИ и към това влияние (а това е самореакция, автореакция) не може ли да доведе до махало с все по-увеличаващ се размах, което да доведе до "счупване на моста"?

                                Това ми припомни един експеримент (не е свързан с темата), в който два ИИ, pricing algorithms, са оставени свободни в една контролирана "пазарна" среда. Без да "знаят" един за друг и да комуникират, те реагирали на действията си така, че заедно бързо вдигнали цените на стоките над това, което би се получило, ако действаха единично, без втори ИИ в средата.

                                "... the two completely autonomous algorithms learned to respond to one another’s behavior and quickly pulled the price of goods above where it would have been had either operated alone.
                                "What is most worrying is that the algorithms leave no trace of concerted action,” the researchers wrote. “They learn to collude purely by trial and error, with no prior knowledge of the environment in which they operate, without communicating with one another, and without being specifically designed or instructed to collude.” This risks driving up the price of goods and ultimately harming consumers."
                                https://www.technologyreview.com/f/6...-raise-prices/
                                Last edited by 78-10; 01.02.2020, 06:39.

                                Коментар

                                Working...
                                X