Първоначално изпратено от Harry Kane
Разгледай мнение
Добрата новина е, че всичките тези неизвестни фактори се появяват пак и пак и пак посредством действия, които периодично се правят от едни и същи играчи по финансовите пазари. Точно тази повтаряемост създава зависимостите, които ние търсим и намираме.
Ако си прочел внимателно моя постинг, сам щеше да осъзнаеш колко е трудно на пазара да създаде истинска идеална случайност. Трябва едновременно да се грижи за поне 7-8 различни аспекта от движенията на цените, което си е направо мисия невъзможна:
1. Средната дължина на сегментите да е точно 2.
2. Всички възможни отрязъци от маршрути винаги да са равновероятни
3. Да няма никаква цикличност. Тоест спектралния анализ да дава равномерен спектър по всички честоти чак до безкрайноста.
4. Дължините на сегментите да са строго определени, и от всяка една дължина да има строго определена бройка.
5. В образувалите се патерни да няма никаква прогностичност. Тоест независимо от формата на патерна, бъдещия след него сегмент да има средна дължина 2.
6, Да няма никаква зависимост от часовете в денонощието и от дните в седмицата.
7. Последователноста на сегментите да е строго случайна и да няма никакви групирани един след друг по-къси или по-дълги сегменти.
Има и други изисквания за формирането на идеалната случайност, като например изкривявания във формата на кривата на разпределението, но и тези изброените са достатъчни човек да осъзнае, че пазарите в никакъв случай не са случайни. Да, опитват се да имитират някаква случайност, но в нея има много неефективности, които всъщност са зависимости, по които може да се извлече ПМО.
Колкото до интуицията - кажи ми по коя от горните точки интуицията е в състояние да открие разлика от идеалната случайност? Отговорът е - по нито една.
ПП: Иначе това, което го споменах за изкривяването на формата на разпределението, може да се детектира тогава, когато извадката е сравнително голяма (над 1000 елемента). Става въпрос за по-високите начални и централни моменти на разпределението, посредством които може да се детектира една възможна несиметрия на камбановидната крива или увеличаване/намаляване на дебелината на опашките на разпределението. Думичките и разбирането на тези аспекти са сложни, но формулите за изчисление са прости, и един път като ги програмира човек, след това забравя за тях.
Коментар