Матеев тука ме изненадА. Аз вземам от комшията и то в точно определено време на годината. Не че правя разлика ама така ми е казал.
Съобщение
Collapse
No announcement yet.
Защо повечето трейдъри губят?
Collapse
X
-
Първоначално изпратено от 78-10 Разгледай мнениеТова, че Матеев е от големите производители на мед, както той казва, за мен е голяма работа и без въпроси му свалям шапка за това.
Купувам мед от магазини на пчелари; останал си е с качеството от време оно, време "татово". А цената е ниска – последно купих 2.5 килограма за 18 лева. Истински мед.
Специално за меда в наше време наистина е така. Списъкът с полезни съствки в него е дълъг поне 10 листа хартия, но това е вярно само ако медът е истински. Това не съм съвсем сигурен дали е вярно, ако говорим за "мед", купен от супермаркетите. Виж ако е от някой познат пчелар от квартала, тогава нещата стоят по съвсем друг начин.
Причината е, че светът е удавен от нискокачествен мед от Китай, Украйна и Аржентина. Специално в Китай директно го правят от изкуствено инвертиран сирооп, и после добавят някакви химии, за да изглежда като истински. А това че в него няма стотици видове полени, както трябва да има в истинския мед, китайците се оправдават, че уж е бил подложен на филтрация под високо налягане. Дръжки на търкалета, но номера минава.
Западните преработвателни предприятия (пък и българските) ги знаят тези неща, но предпочитат да купуват евтин китайски мед, и после да го подобряват поне малко от малко с източно-европейски мед, в това число и с Български мед. И в този продукт, който също по неведоми причини го наричат "мед", има дефицит на важните полезни съставки на истинския мед, и освен това има дори и вредни съставки, като например HMF (хидрокси метил фурфурол), който е отровен за хората и който се получава благодарение на обработката на меда с високи температури. Също така тези високи температури, които използват обработващите предприятия с цел декристализация и по-лесна филтрация, всъщност водят до разграждане на всички полезни ензими в меда, като напр. диастаза.
Така че купувайте си мед от приятели-пчелари, ако искате наистина да се възползвате от многото му на брой полезни съставки. И второ - никога не подслаждайте с него горещи напитки, като например чай, за да не му разградите ензимите. Изчакайте температурата на чая да падне под 40 градуса, и чак тогава слагайте лъжичката с мед. Ако медът ви е кристализирал в бурканчето, можете да го декристализирате, като го сложите за 48 часа в тенджера с топла вода с температура 40 градуса. В никакъв случай обаче не вдигайте температурата над 40 градуса, за да не се разградят ензимите, и за да не се появи ХМФ.
- 3 Харесвания
Коментар
-
Това, че Матеев е от големите производители на мед, както той казва, за мен е голяма работа и без въпроси му свалям шапка за това.
Купувам мед от магазини на пчелари; останал си е с качеството от време оно, време "татово". А цената е ниска – последно купих 2.5 килограма за 18 лева. Истински мед.
- 2 Харесвания
Коментар
-
Аз не мисля, че манипулирането на пазара ни засяга кой-знае колко като трейдери. За нас това е само един факт, който го детектираме в цифровата редица на черната кутия. А това че някъде някой си е заложил главата и рискува да влезе в затвора - това си е негов проблем, а не наш. За нас е по-интересен факта дали не можем някакси да влезем в неговата посока и да съберем малко трохички от богатата негова трапеза.
По пазарите има и други неефективности (разбирайте зависимости), които ги няма в един идеален генератор на случайност. Например гаповете - те са специалитет само и единствено на пазарите, но не и на генераторите на случайност. Тези гапове няма как да ги предвидим и отиграем, но можем да отиграем обратното запълване на дупката на гапа (все пак пазара се грижи да поддържа 50-те процента вероятност).
Другата разлика са постепенно ускоряващите се или постепенно забавящите се трендове. Такова нещо почти няма в идеалната случайност. При нея има преди всичко прави трендове, сглобени в ABC вълни с различно съотношение на дължините на A, B и C вълните. Пазарите обаче са склонни да правят ускоряващи се трендове, като причина за това е именно психологията на стадото - включват се все повече и повече нови участници и бързат, за да не пропуснат големия от тяхна гледна точка келепир.
Другото са PIN-баровете. Тях почти ги няма в идеалната случайност, а по реалните пазари са често срещано явление. Причината е пак психологията на пазарните участници - алчност и страх, водещи до панически и разбира се грешни действия по отношение на парите в техния акаунт.
В идеалната случайност много рядко се образуват красиви флагове и триъгълници. Не че ги няма, но не са толкова идеално оформени както при реалните пазари, и освен това са много по-малко на брой. Въобще при идеалната случайност всички патерни (фигури) са равновероятни, докато при реалните пазари определени любими на хората патерни са по-често срещани от нормалното. Това пак се предизвиква от еднотипните емоции на хората - пазарни участници (стадото).
Същото важи и за трендлиниите. В идеалната случайност рядко се срещат 3 точки, подредени в една линия. В реалните пазари това явление е често срещано, при това понякога говорим за 4 или дори за 5 точки в почти идеална трендлиния.
Всичките тези неща човек много лесно може да ги види и сам, ако просто на Excel си изгенерира случайни тикове, и после направи графика, за да гледа какви картинки се получават. По-сложното е да напише софтуер и да преброи колко често се среща една или друга фигура при двата вида графики (идеални и реални), за да си изясни има ли разлика в честотата на повторение. Бас ловя, че ще намери такива разлики при някои от патерните.Last edited by Mateev; 11.02.2020, 19:20.
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Ако ЧАКАШ, има да чакаш цял живот и още 10 живота след него. Спомни си изказването на собственика на Ali Express - бедните ЧАКАТ и именно затова са бедни. За разлика от тях успелите в живота са АКТИВНИ в своите действия. Ти лично вместо да ЧАКАШ, трябваше да провериш на практика дали написаното от мене и K_W не е вярно. И ако беще проверил, щеше сам да се убедиш със собствените си очи. А сега само ТЕОРЕТИЗИРАШ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НЕЗНАНИЕТО и да ме простиш, но и от ПОЗИЦИЯТА НА МЪРЗЕЛА.
За мързела не мисля изобщо да се напъвам за каквото и да е.
Ти гониш, аз съм се изпаружил до камината и ти гледам сеира.
И раздавам титли на измамници, малоумници и т.н. Конкурираш се с един друг у форума дето ще докарва вода от Козлодуй за СофияНямам доверие в НИЩО и НИКОЙ
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
От този пост разбрах че не знаеш какво е споофинг. Именно той е вида манипулация който се има предвид.
"неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент"
Spoofing is a form of market manipulation in which a trader places one or more highly-visible orders, but has no intention of keeping them (the orders are not considered bona fide). While the trader's spoof order is still active (or soon after it is canceled), a second order is placed of the opposite type.
Директивата не е само за спууфинг в този смисъл, защото тук няма сключени сделки. Поръчка и сделка са различни неща. Но е включен в директивата в смисъл на манипулация.
Данните за котировките са на база сделки.Last edited by Kildirim_Bei; 11.02.2020, 18:57.Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
~ Enfant Sanssouci de Monde ~
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kildirim_Bei Разгледай мнение
Ясно е написано пазарна манипулация, сключване на сделки и определяне на цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище.
Всичко това е изкуствено предизвикано отклонение от нормата, както беше описано от Матеев. И щом манипулаторите се грижат за генерирането на трендове в случайностите, сега разбрах защо не му пука за всички фактори в черната кутия, а са важни само числата, дето излизат оттам.
Купуване и продаване на финансови инструменти в големи размери не е задължително свързано с пазарна манипулация. Но може да бъде.
Търговията с вътрешна информация е просто гарнитура към манипулациите, затова е спомената.
Спууфинга няма нищо общо с темата, освен ако не иска някой да краде данни и да се логне незаконно в трейдинг деска на някоя акула от форекса.
"неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент"
Spoofing is a form of market manipulation in which a trader places one or more highly-visible orders, but has no intention of keeping them (the orders are not considered bona fide). While the trader's spoof order is still active (or soon after it is canceled), a second order is placed of the opposite type.
FinancialMarkets.Zone
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Тези регламенти отразяват споофинга (ако знаеш какво е ) и търговяита с вътрешна информация.
Купуването на какъвто и да било инструмент в големи размери естествено би довело до покачване на цената, затварянето на позициятаа би довело до реципрочна реакция в обратна посока, разбира се при идентични условия на насрещна ликвидност. Именно така се движат цените на финансовите инструменти.
Да не говорим, че примера е абсолютно ХИПОТЕТИЧЕН.
Общо взето идеята на постовете ти отново се свежда чисто и просто до това да се заядеж за нещо
Всичко това е изкуствено предизвикано отклонение от нормата, както беше описано от Матеев. И щом манипулаторите се грижат за генерирането на трендове в случайностите, сега разбрах защо не му пука за всички фактори в черната кутия, а са важни само числата, дето излизат оттам.
Купуване и продаване на финансови инструменти в големи размери не е задължително свързано с пазарна манипулация. Но може да бъде.
Търговията с вътрешна информация е просто гарнитура към манипулациите, затова е спомената.
Спууфинга няма нищо общо с темата, освен ако не иска някой да краде данни и да се логне незаконно в трейдинг деска на някоя акула от форекса.Last edited by Kildirim_Bei; 11.02.2020, 18:34.Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
~ Enfant Sanssouci de Monde ~
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kildirim_Bei Разгледай мнение
Регламент (EС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба:
Манипулиране на пазара: манипулирането на пазара представлява сключване на сделка или поведение, което:- дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент; или
- определя или е вероятно да определи цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище;
- сключване на сделка или поведение, което включва фиктивно средство или друга форма на измама; или
- разпространяване на подвеждаща информация; или
- предаване на невярна или подвеждаща информация или предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, или всяко друго поведение, с което се манипулира изчисляването на бенчмарк.
Незаконно разкриване на вътрешна информация: незаконното разкриване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице притежава вътрешна информация и я разкрива на друго лице (например чрез изтичане на поверителни документи, съдържащи вътрешна информация), освен в случаите, когато разкриването се извършва при обичайно изпълнение на служебните или професионални задължения.
Купуването на какъвто и да било инструмент в големи размери естествено би довело до покачване на цената, затварянето на позициятаа би довело до реципрочна реакция в обратна посока, разбира се при идентични условия на насрещна ликвидност. Именно така се движат цените на финансовите инструменти.
Да не говорим, че примера е абсолютно ХИПОТЕТИЧЕН.
Общо взето идеята на постовете ти отново се свежда чисто и просто до това да се заядеж за нещоLast edited by k_v_v_; 11.02.2020, 17:49.FinancialMarkets.Zone
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от bota156 Разгледай мнение
Ами айде де.
От месеци те чакаме ти просветения да ни ПОКАЖЕШ една "работеща" зависимост.
Засега продължаваш с празните приказки
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от k_v_v_ Разгледай мнение
Пишеш абсолютни глупости Явно просто защото не можеш да кажеш нищо смислено и аргументирано по темата.
Ще посочиш ли в кой наказателен кодекс и под каква форма са описани тези движения?
Манипулиране на пазара: манипулирането на пазара представлява сключване на сделка или поведение, което:- дава или е вероятно да даде неверни или подвеждащи сигнали по отношение на предлагането/търсенето на финансов инструмент; или
- определя или е вероятно да определи цената на даден финансов инструмент на необичайно равнище;
- сключване на сделка или поведение, което включва фиктивно средство или друга форма на измама; или
- разпространяване на подвеждаща информация; или
- предаване на невярна или подвеждаща информация или предоставяне на неверни или подвеждащи входни данни, или всяко друго поведение, с което се манипулира изчисляването на бенчмарк.
Незаконно разкриване на вътрешна информация: незаконното разкриване на вътрешна информация възниква, когато дадено лице притежава вътрешна информация и я разкрива на друго лице (например чрез изтичане на поверителни документи, съдържащи вътрешна информация), освен в случаите, когато разкриването се извършва при обичайно изпълнение на служебните или професионални задължения.Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
~ Enfant Sanssouci de Monde ~
Коментар
-
Първоначално изпратено от Kildirim_Bei Разгледай мнение
Тия случайни движения, дето рисуваш, са описани в Наказателния кодекс, а не в статистиката.
Чиста пазарна манипулация описваш, която попада под ударите на закона. Значи системните трейдъри се надяват на пазарни манипулации, и ако ги хванат като движение, се радват, ако не - си траят и се надяват манипулатора да им пусне фъндък следващия път (вместо да го докладват на органите).
Ще посочиш ли в кой наказателен кодекс и под каква форма са описани тези движения?FinancialMarkets.Zone
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
Ще ти отговоря така:
И на мене не ми харесват свойствата на идеалната случайност (50%), но нищо не мога да направя. Просто се опитвам по някакъв начин да детектирам дали в тази случайност няма нещо скрито-покрито, от което да се възползвам. На това се надяват и всички системни трейдери - че в случайноста да има вградени зависимости. Ако няма - здраве да е, но тестовете до момента показват, че има такива зависимости.
Иначе аз съм се досетил за поне 5 различни начина, по които да вградя зависимости в случайноста, и тя пак да си остане такава. Например изгенерирвам един бърз и стръмен тренд, и след няколко часа или дена изгенерирвам същия, но в обратната посока. Такова нещо предполагам всички сте виждали на графиките на финансовите инструменти. И какво излиза - ами има зависимости, но този, който ги създава, се е погрижил да ги компенсира една с друга така, щото в безкрайноста 50-те процента да си останат 50%.
Друг начин - вкарвам в случайноста патерни Head and Sholders повече на брой, отколкото се полага. Половината обаче са нагоре, а другата половина - надолу. И така вече има вградени зависимости, въпреки че в безкрайноста пак си остава 50%.
Та на това се надяваме всички системни трейдери. Надяваме се, че някъде някой с много пари вкарва зависимости със своите действия и след това самия пазар или същия този манипулатор се грижи тези зависимости да бъдат замаскирани и да не влияят на глобалното 50% в безкрайноста. И забележи - тази надежда по всичко изглежда, че не е съвсем безплодна. Факт е, че успяваме да открием зависимости, и че те дори печелят известно време в бъдещето. Да, повечето се счупват след това, но ние вече сме намерили други зависимости, с които да ги подменим.
Този процес никога не приключва. Зависимости (стратегии) се раждат и умират, но ние непрекъснато намираме нови и подменяме умрелите стари. И знаеш ли кое е най-интересното - голяма част от зависимостите продължават да живеят известно време в бъдещето. Тоест продължават да носят доходи така, както са го правили и в миналото.
Аз не знам защо форумните олигофрени (ти не си от тях) продължават да спорят по този въпрос, вместо да си изтеглят Strategy Quant и да се уверят със собствените си очи, че всичко, което го приказваме аз, Alphaomega и K_W, си е самата истина. Как може да се спори за нещо, което не го знаеш - за мене това е голяма загадка. Може би ги мързи да вложат няколко дена труд, за да се уверят със собствените си очи какви глупости плещят във форума и как защитават загубена кауза.
От месеци те чакаме ти просветения да ни ПОКАЖЕШ една "работеща" зависимост.
Засега продължаваш с празните приказкиНямам доверие в НИЩО и НИКОЙ
Коментар
-
Първоначално изпратено от Mateev Разгледай мнение
И какво излиза - ами има зависимости, но този, който ги създава, се е погрижил да ги компенсира една с друга така, щото в безкрайноста 50-те процента да си останат 50%.
Та на това се надяваме всички системни трейдери. Надяваме се, че някъде някой с много пари вкарва зависимости със своите действия и след това самия пазар или същия този манипулатор се грижи тези зависимости да бъдат замаскирани и да не влияят на глобалното 50% в безкрайноста.
Чиста пазарна манипулация описваш, която попада под ударите на закона. Значи системните трейдъри се надяват на пазарни манипулации, и ако ги хванат като движение, се радват, ако не - си траят и се надяват манипулатора да им пусне фъндък следващия път (вместо да го докладват на органите).Не се заяждам никога и с никой, но... истината винаги боли.
~ Enfant Sanssouci de Monde ~
- 1 like
Коментар
-
Първоначално изпратено от 78-10 Разгледай мнениеВъпросите са ми на лаик, какъвто съм в тази област. Ако не искаш, не отговаряй, няма да се засегна. Но няма лошо да се обаждат и лаици; не е ли по-добре да си лаик, отколкото (само)заблуден познавач?
Както си го написал, излиза, че ти познаваш източника на случайността и даже нейните параметри. Докато, според мен, тя е непознаваема по принцип... защото е случайност. Най-много, което можем да кажем за нея, е че има връзка с хаоса, ентропията. Ако аз съм прав (но не го твърдя), то твоето търсене на зависимости, които да приложиш в бъдеще, е безсмислено, празно. Случайността не зависи от нищо по определение.
"задължително е в 50%-ната вероятност периодично да се появяват огромни трендове както нагоре, така и надолу".
Не ми е ясно защо да е задължително? Да, може да се очаква, но задължително ще е, ако обхващаш цялата безкрайност (нонсенс), при което и само при което ще се случат всички възможни събития – например поради топлинното движение на атомите паднала на пода и счупила се чаша да се съедини в цяла и да скочи обратно на масата. Но я си представи, че дяволът е събрал всички толкова малковероятни събития в края на безкрайността? Тук пак ме сърби да заговоря за принципа на големите числа, но ще оставя за друг път.
Пак по цитираната фраза в кавичките: това се илюстрира от простия пример на брауново движение, при което достатъчно малка частица в течност или газ се движи хаотично поради хаотичното векторно и скаларно сумиране на ударите върху нея от множеството невидими молекули на течността или газа. Тук правя връзка с твоята оценка, че дребните играчи влияят 20% върху пазара. Тях ги оприличавам на молекулите. Останалите 80% влияние, казваш, е на големите играчи. Тях в този мисловен браунов експеримент мога да оприлича с други частици, много по-големи от молекулите, с които някой обстрелва наблюдаваната от нас браунова частица. Е, ти изследваш поведението на 20-те процента и се стараеш да намериш зависимости в него (а аз казах, че принципно такива не би трябвало да има), но за 80-те нищо не казваш и не правиш. Що за предвиждане е това тогава?
И на мене не ми харесват свойствата на идеалната случайност (50%), но нищо не мога да направя. Просто се опитвам по някакъв начин да детектирам дали в тази случайност няма нещо скрито-покрито, от което да се възползвам. На това се надяват и всички системни трейдери - че в случайноста да има вградени зависимости. Ако няма - здраве да е, но тестовете до момента показват, че има такива зависимости.
Иначе аз съм се досетил за поне 5 различни начина, по които да вградя зависимости в случайноста, и тя пак да си остане такава. Например изгенерирвам един бърз и стръмен тренд, и след няколко часа или дена изгенерирвам същия, но в обратната посока. Такова нещо предполагам всички сте виждали на графиките на финансовите инструменти. И какво излиза - ами има зависимости, но този, който ги създава, се е погрижил да ги компенсира една с друга така, щото в безкрайноста 50-те процента да си останат 50%.
Друг начин - вкарвам в случайноста патерни Head and Sholders повече на брой, отколкото се полага. Половината обаче са нагоре, а другата половина - надолу. И така вече има вградени зависимости, въпреки че в безкрайноста пак си остава 50%.
Та на това се надяваме всички системни трейдери. Надяваме се, че някъде някой с много пари вкарва зависимости със своите действия и след това самия пазар или същия този манипулатор се грижи тези зависимости да бъдат замаскирани и да не влияят на глобалното 50% в безкрайноста. И забележи - тази надежда по всичко изглежда, че не е съвсем безплодна. Факт е, че успяваме да открием зависимости, и че те дори печелят известно време в бъдещето. Да, повечето се счупват след това, но ние вече сме намерили други зависимости, с които да ги подменим.
Този процес никога не приключва. Зависимости (стратегии) се раждат и умират, но ние непрекъснато намираме нови и подменяме умрелите стари. И знаеш ли кое е най-интересното - голяма част от зависимостите продължават да живеят известно време в бъдещето. Тоест продължават да носят доходи така, както са го правили и в миналото.
Аз не знам защо форумните олигофрени (ти не си от тях) продължават да спорят по този въпрос, вместо да си изтеглят Strategy Quant и да се уверят със собствените си очи, че всичко, което го приказваме аз, Alphaomega и K_W, си е самата истина. Как може да се спори за нещо, което не го знаеш - за мене това е голяма загадка. Може би ги мързи да вложат няколко дена труд, за да се уверят със собствените си очи какви глупости плещят във форума и как защитават загубена кауза.
- 1 like
Коментар
Коментар