Златото - Балон или не (2) ?

[michaelis12]

Какво е отношението евентуална загуба към евентуална печалба за тази сделка която ще пуснеш при това състояние на пазара на злато .

Мисля че сега не точното време, премията е скъпа щот акциите са разпродадени и властва срах . По добре да изчакаш индексите да върнат по сериозно и златото да също да се успокои.

както казах и на Текилата сега ще дам среийшотове със сделката, гледам е изпълнена и да разясним, защо го правя това.
Гледа се първо какво е състоянието на волатилността IV Rank на актива /GC (gold futures) текуща е 92 което е много високо (max 100) и Open Interest където има ликвидност за да се изпълняват сделките бързо и да може да се излезе. При висока волатилност се продават опции. Дали опциите са купени при ниска волатилност (IV Rank 0-50), когато са евтини или в момента директна продажба (IV Rank 50-100) както направих аз и в двата случая се продава, продава се защото опциите стават скъпи при повишаване на volatillity. Както на пазара, продажби има когато има страх. Сделката е следната Naked /GCZ9 28 Okt 1650 sell call@ -7.40$ cr (/GC - Gold futures Z - Okt, 9 - 2019 year) делта 11% (да не се случи) т.е. вероятност 89% (в наша полза)

Продадени са 2 контракта за 7.40$ *100 = 740 = 1480$ марджин 3190$ комисионни 8.54$ остава кредит 1471.46$ т.е. аз съм взел премия/кредит пари напред 1471$ до 28 Октомври е падежа. Мойта цел е да не чакам до падежа, защото може да стане всичко, а да взема 50% от тези 1471$ (700/720$) при първа възможност. Никой не чака опцията да изтече до края защото всичко се случва, целта за постигане на висока вероятност е да се вземат превантивни мерки ако нещо стане до 28 Окт.

https://ibb.co/gVccK1v

https://ibb.co/wdS81CB

Сега изглежда всичко точно някой ше каже добре що не натовариш камилата с 20 контракта ей го сигурно е нема ядове. Да но да приемем че златото нещо полудее и вземе че скочи наистина до 1650$ какво ще стане с марджина на брокера и с текуща загуба. Пускате една опция на 1475 колкото е в момента и цената е 3750$ т.е. за два контракта аз ще имам текуща загуба от 6000$ + марджин 7000$ т.е. текущата загуба ще all in e 13 000$ само за 2 контракта. За 20 контракта картината ще е още по-грозна 130 000$.
Разбира се за да не се стига до там и да гърми акаунта, първо калкулация за свободни кеш в случай че стане нещо и второ да се направят така наречените adjustments или настройки/ превантивни мерки например : Може да се продаде PUT нa 1400$ в момента за 8$ премия марджина се намалява с 300$ защото няма как да загуби човек и от двете страни, т.е. намалява се загубата с премия от лонг. Втори вариант е да се купи CALL примерно на 1680$ текуща цена 540$ веднага марджина се намалява с 50% по този начин загубата става лимитирана и акаунта няма да гръмне, може и двете едновременно и short Put 1400 и long Call и така нататък с различни месеци падежи страйкове и подобни. Крайна цел е да излезем ако е възможно на печалба, ако ли не то да се парира загубата до минимум ....

Сега аз дадох пример с гола опция, което не е ок ако трейдъра не се е занимавал поне малко (даже доста повече) с опции, но с вертикал би било по лесно. Т.е. Продаваме една къса на 1550 и купуваме дълга на 1600 общо 2 кола, т.е. образуваме така наречения спред. В този случай спреда е 50$

Vertikal /GCZ9 28 Okt -1550/+1600 sell call@ -6.80$ cr марджин 561$ значи делтата е 16% т.е. шанс за нас 74% премията е фиксирана 680$ за 561$ загуба това няма да се промени където и да отиде златото. Целта е същатата 50% от тея 680$ (340$) ако нещо стане може с превантивни мерки отдолу загубата отгоре е фиксирана каквото и да стане

Как ви се струва ? ....

P.S. IV rank is our favorite volatility measure at tastytrade. IV rank simply tells us whether implied volatility is high or low in a specific underlying based on the past year of IV data.

[diletant]

А аз теб нещо не те помня от онова време

Не разбирам какво е твоето "онова време", но по мое време теб те нямаше! Все пак мисля, че психологията на тълпата много повече влияе на пазарите, отколкото всякакви предвиждания, технически анализи, стопове и др. Това "и др." често е само дрън-дрън.

[Todor Sabev]

опциите са готино нещо, аз вече от 2015та тотално минах само на тях, друго не пипам. Няма съмишленици тука в сайта и по принцип където контактувам с други трейдъри, всички ги избягват, освен един където ме научи на тях преди години, само той търгува. Народа страх ли ги е, сложнно ли им се струва не знам, всички казват дай да видиме и после бягат от тях ..... а те ти дават много по-големи възможности за търговия и вариации за сделки, не че е супер лесно или не се губи, губи се разбира се, но ако не правиш простотии и следваш прости неща, не взима алчнотията връх, може само от това да се издържа човек без маитап, все едно си ходиш на работа, с форекса или с акциите това е абсурд, едното малки движения другото кат заспи с години и не мърда ей тия на БФБ завалиите висят кат сополи с години .....
С Газта съм новобранец на тоя инструмент, много е сложна и с особен характер, всеки инструмент има собствени движения и характер, е златото е тромаво, индексите и те са бавни, дакс е малко по-луд от останалите, петрола волатилен, но газа си ебало века и е голям контракта на фючърса, но и риска си заслужава .....
Сега един пример /GC фючърса на златото IV Rank е 92 вчера кво говорихме като е високо това кво се прай ? - Голи опции пример гол кол на 1650$ за Октомври шанса е 90% в тоя полза да стигне до там 740$ за 1660$ марджин. Сега котировката е 1470$ ти няма да чакаш до края на падежа от тези 740$ целта е да прибереш 50% 370$ при което шанса се увеличава още защото опцията се обезценява бързо, тоя трейд ше го пусна днеска и ше скиваш резултата

Какво е отношението евентуална загуба към евентуална печалба за тази сделка която ще пуснеш при това състояние на пазара на злато .

Мисля че сега не точното време, премията е скъпа щот акциите са разпродадени и властва срах . По добре да изчакаш индексите да върнат по сериозно и златото да също да се успокои.

[michaelis12]

ок чета те за опциите по-принцип, интересно ми е. Ако имаш някакви въпроси за газта - ще разбера

опциите са готино нещо, аз вече от 2015та тотално минах само на тях, друго не пипам. Няма съмишленици тука в сайта и по принцип където контактувам с други трейдъри, всички ги избягват, освен един където ме научи на тях преди години, само той търгува. Народа страх ли ги е, сложнно ли им се струва не знам, всички казват дай да видиме и после бягат от тях ..... а те ти дават много по-големи възможности за търговия и вариации за сделки, не че е супер лесно или не се губи, губи се разбира се, но ако не правиш простотии и следваш прости неща, не взима алчнотията връх, може само от това да се издържа човек без маитап, все едно си ходиш на работа, с форекса или с акциите това е абсурд, едното малки движения другото кат заспи с години и не мърда ей тия на БФБ завалиите висят кат сополи с години .....
С Газта съм новобранец на тоя инструмент, много е сложна и с особен характер, всеки инструмент има собствени движения и характер, е златото е тромаво, индексите и те са бавни, дакс е малко по-луд от останалите, петрола волатилен, но газа си ебало века и е голям контракта на фючърса, но и риска си заслужава .....
Сега един пример /GC фючърса на златото IV Rank е 92 вчера кво говорихме като е високо това кво се прай ? - Голи опции пример гол кол на 1650$ за Октомври шанса е 90% в тоя полза да стигне до там 740$ за 1660$ марджин. Сега котировката е 1470$ ти няма да чакаш до края на падежа от тези 740$ целта е да прибереш 50% 370$ при което шанса се увеличава още защото опцията се обезценява бързо, тоя трейд ше го пусна днеска и ше скиваш резултата

[Todor Sabev]

Я да видим кво съм писал преди 6 месеца щот напоследък доста се философства както съм предвидил у поста.










21.02.2019, 01:20

Преместени стопове 1336
Импулса е удължен , но корективен . Таргета остава приблизително 1450 към лятото. След това отново спад.. Това е моя сценарий
Качвам графиката защото е имаме доста точен канал за трета от трета.



Нещо темата замре независимо от покачването на златото. Вероятно ще предизвика по -сериозен интерес след като пробие предишните върхове и нивото от 1400.

[Muller]

17.07.2019, 18:54


Златото на дневна рисува флаг с цел 1600 долара

Рисува проблеми. Таргет около 1700 гущера, преди сериозна корекция.

[exxs]

Харесвам хора, които предвиждат миналото!

В миналото..като бяхме на 1180 и заявих, че ако подкрепите 1140-1160 държат, търгетът е за нови върхове.
Или сега като твърдя, че ако 1360 задържи, до година-година и малко сме в 1800-2000 рейнджа. А аз теб нещо не те помня от онова време

It's all about probabilities!

P.S.
Alchen, не знам какво си правил. Моите мини само за последните два месеца са на +40% средно.
Те също потвърждават че бичият пазар е при нас.
Само среброто нещо влачи, но след 17.20 и него не го търси вече.

[Tkilata]

(стява въпрос за фалиралия хеджфонд Optionsellers) коловете са им били голи, за тва са гръмнали, праели са бая мангизи, но в един момент са чал. Значи нивга голи колове на квото и да било, защото волатилността на актива като пада си близо до цената и при най-малкото рязко движение чал. Голи опции само когаго волатилността IV Rank е над 75 макса е 100. На суровините батка няма да видиш отрицателна цена - гаранте !!! Производителя казва мноо ниско, не е рентабилно нема ви го продаам и боц, същото беше и с ланеца дет щеше на 700$ да хои 2015та според MZтката дет се подвизаваше ше хои ама друг път, глей го къде е, нали помниш дървените философи с техния долар и бондове кво писаха тогава ?? .... Същото и с газа, петрола, царевици и секви алабализми.
Аз вече съм в сделка, квот стане и се действа според зависи, са кат загубим голем праз ей от SPXa сме напред, ако не е тва другото ше е и те така ....

ок чета те за опциите по-принцип, интересно ми е. Ако имаш някакви въпроси за газта - ще разбера

[michaelis12]

Не е точно така. Има акции на златодобовни компании, които направиха 100%, 300% и т.н за година. Има и златни "дървета" по борсите.

Този цитат от днес ми хареса: "When the music stops and Buffett stops buying equities, what do you do?"

trade options who cares about equities ?? .... и що па треа да гледам Бъфет ко прайл, само тва не разбрах, интерсно ми е тоя кат се гътне (тия дъртите нема са вечни), кой ше гледат тогава ....

[michaelis12]

Нене, техните колове не са голи. Нали все пак я произвеждат. Въпросът е, че играят тази игра много дълго време и газта падна до ниво при което не могат да хеджират газ за печалба. Вече хеджират за това, кой ще фалира последен. Аз просто бих изчакал да пофалират няколко, още съвсем малко време остава. Вероятно някои от тях вече са счупили клаузите в кредитните договори.

П.П Това, че газта не може да е отрицателна просто не съм го видял. Може и примери колкото искаш и за нея и за всяка стока, която в един момент и се изчерпва възможността да бъде складирана.

(стява въпрос за фалиралия хеджфонд Optionsellers) коловете са им били голи, за тва са гръмнали, праели са бая мангизи, но в един момент са чал. Значи нивга голи колове на квото и да било, защото волатилността на актива като пада си близо до цената и при най-малкото рязко движение чал. Голи опции само когаго волатилността IV Rank е над 75 макса е 100. На суровините батка няма да видиш отрицателна цена - гаранте !!! Производителя казва мноо ниско, не е рентабилно нема ви го продаам и боц, същото беше и с ланеца дет щеше на 700$ да хои 2015та според MZтката дет се подвизаваше ше хои ама друг път, глей го къде е, нали помниш дървените философи с техния долар и бондове кво писаха тогава ?? .... Същото и с газа, петрола, царевици и секви алабализми.
Аз вече съм в сделка, квот стане и се действа според зависи, са кат загубим голем праз ей от SPXa сме напред, ако не е тва другото ше е и те така ....

[Minka]

Златодобивните компании не повториха ръста от 2016г. и печалбата ми е много малка.Няма как да съм ентусиазиран,може би ако някой е търгувал фючърси или нещо друго да е спечелил.Да е жив и здрав.Сега съм се фокусирал върху природният газ.

Не е точно така. Има акции на златодобовни компании, които направиха 100%, 300% и т.н за година. Има и златни "дървета" по борсите.

Този цитат от днес ми хареса: "When the music stops and Buffett stops buying equities, what do you do?"

[Tkilata]

тва не е особено мъдро, защото имаше един Хеджfонд където го налапа и то бая дълбоко именно от ей тва дет си написал ....

Founder of Stricken Hedge Fund Promoted Naked Option Selling
https://www.bloomberg.com/news/artic...-naked-options

на тва нещо /NG да продаваш голи calls е се едно да си сложиш високи токчета и да се разхождаш по парапета на 20тия етаж когато е заледен .... Не требе да си нещо особено вишист или учен да видиш, че цената си гърми периодично с различни амплитуди, тя пада пада пада и бум фустата ... Ако продаваш Голи Путове обаче е нещо друго тъй като тя не гърми надолу към 0 лата, а освен това суровината има и себестойност , т.е. газта никога няма да стане без пари, при Rollover взимаш допълнителна премия и при следващия гърмеж си ок. С две думи с голия пут ти си дълги, късите са нещо много рисково и ако не си защитен ти го слагат веднагически и акаунта е заминал ....

Нене, техните колове не са голи. Нали все пак я произвеждат. Въпросът е, че играят тази игра много дълго време и газта падна до ниво при което не могат да хеджират газ за печалба. Вече хеджират за това, кой ще фалира последен. Аз просто бих изчакал да пофалират няколко, още съвсем малко време остава. Вероятно някои от тях вече са счупили клаузите в кредитните договори.

П.П Това, че газта не може да е отрицателна просто не съм го видял. Може и примери колкото искаш и за нея и за всяка стока, която в един момент и се изчерпва възможността да бъде складирана.

[vhk]

17.07.2019, 18:54


Златото на дневна рисува флаг с цел 1600 долара

[michaelis12]

Майкъле, тия производителите на газ в Щатите са по-големи спекуланти и от теб.
Половината им бизнес последните 5 години е в платформите и продават колове и купуват путове.
Другото, което искам да ти кажа е, че към тази дата, дето е червена на картинката, ще пуснат в действие една дебела тръба между Пермиан, дето цените през повечето време са отрицателни и залива, където ти е сетълмента. И една камара производители са си платили дебело за транспорт по тръбата, тоест ще я напълнят.
Не твърдя, че не можеш да спечелиш, но трябва да има друга причина за това извън горните посочени

тва не е особено мъдро, защото имаше един Хеджфонд http://optionsellers.com/ където го налапа и то бая дълбоко именно от ей тва дет си написал ....

Founder of Stricken Hedge Fund Promoted Naked Option Selling
https://www.bloomberg.com/news/artic...-naked-options

на тва нещо /NG да продаваш голи calls е се едно да си сложиш високи токчета и да се разхождаш по парапета на 20тия етаж когато е заледен .... Не требе да си нещо особено вишист или учен да видиш, че цената си гърми периодично с различни амплитуди, тя пада пада пада и бум фустата ... Ако продаваш голи путове (naked puts) обаче е нещо друго тъй като тя не гърми надолу към 0 лата, а освен това суровината има и себестойност , т.е. газта никога няма да стане без пари, при Rollover взимаш допълнителна премия и при следващия гърмеж си ок. С две думи с голия пут ти си дълги, късите са нещо много рисково и ако не си защитен ти го слагат веднагически и акаунта е заминал ....

Този трейд който съм постнал е вертикал, т.е. с лимитирана загуба не може да се загуби повече от сложеното ако ще и Иран да станат първи дружки със Сашевци. Ама загубата си е загуба, с PYPL и там беше шорт вертикал и боц трейда не излезе, загубата лимитирана слагам си я в джеба и тва е ....

[michaelis12]

Знаеш ли някаква причина (извън картинките), която да те прави оптимист за този трейд?

дивергенцията на индикатора която се вижда и цикличността, че септември и октомври винаги подскача, но сега сме още август и не знам къде ше го закарат. Този трейд го бях постнал в темата на Архитекта и там бях написал изрично, че шанса не е на моя страна, тъй като е 1:5 да се случи в моя полза. Ако му продам 5 голи опции на 1.50 тогава шанса за мене е 90% че ще се случи, но и залога е много по-голям. Най-вероятно ще го изчакам до Септември да видим къде ще отиде и ако не е в мойта посока ще вляза с план Б с голите като ги продам на майната си ще изравним загубата и толкоз без печалба ще бъде трейда или с малка загуба ..... Ако пък по някаква случайност, това вземе че литне над 2.5 до 28 Октомври печалбата ще е 5 пъти на това което съм сложил ....
За фундаментал извън картинките Иран задържали някакъв танкер с петрол/газ под английски флаг, но както виждаме "газа и петрола тече от всякъде без пари" и не ги интересува особено ....

Iran claims it has seized third oil tanker in Gulf as tensions with US rise
State media says vessel was taken on Wednesday carrying a cargo of 700,000 litres

https://www.theguardian.com/world/20...to-arab-states

P.S. даже не е необходимо да скача обезателно над 2.5 газта доволно ще е да влезе в спреда между 2.3 и 2.5 пак може да се прибере 2 или 3 пъти печалбата от трейда ....