Валутна търговия - FOREX

[Mateev]

Някой да си е играл да направи система за разпознаване на случайна графика от истинска?Какъв е смисъла от подобна система?

Разбира се че съм правил и това е в основата на целия ресърч. Става въпрос за доверителния интервал на Expectancy, който има точно такъв смисъл. Дори и имам статистически клас и съм ти го давал, но в него има дребен бъг с извикването на неправилни функции за определяне на квантилите на нормалното разпределение и на разпределението на Стюдънт. Кода на класа е верен, но в един от методите се извикват грешни външни функции. Ако искаш, можеш да ми помогнеш да го поправим.

Иначе проблемът в разпознаването на случайните графики и въобще с разпознаването на дадена вероятност само по данни от извадката, е много сериозен. Причината е, че всяка една вероятност може да нарисува всеки един маршрут на движение на цената. И от тука обратната задача (от графика да се определи вероятноста) е мисия невъзможна. Знаем обаче, че различните вероятности имат различна вероятност за създаването на този маршрут. И ако изчислим всички маршрути на всички вероятности, и после изберем някой от тях, ще видим че се образува камбановидна крива на вероятностите за създаване на този маршрут. Тази камбановидна крива има разпределение на Стюдънт с N степени на свобода, но при брой сделки над 30 разпределението на Стюдънт почти се припокрива с нормалното разпределение. От тука и сметките могат да се направят много лесно.

Какви са тези сметки и каква е тази задача, която може да ни помогне да разпознаем случайността?

Ами отговорът е следния:
Съществува някакъв интервал от вероятности, който математически може да бъде определен много точно и вярно, и за който може да се твърди, че неизвестната вероятност на първичната редица се намира в него с някаква вероятност. Например можем да твърдим, че вероятноста на нашата изследвана редица в 99% от бъдещите случаи ще се намира в интервала от 53% до 58%, и само в 1% от случаите ще излезе извън него. Такова едно изчисление се нарича НАМИРАНЕ НА ДОВЕРИТЕЛЕН ИНТЕРВАЛ на средноаритметичното на цифровата редица.

Друг пример:
Имаме сделки на стратегия, като ПМО (средноаритметичното) на тези сделки е например +15 пипа. На пръв поглед стратегията е добра, но ние все още не знаем дали тя се базира на закономерност, или е плод на флуктуациите на случайноста. Затова изчисляваме доверителния интервал, и откриваме например следното:

Вариант 1
99%-ния доверителен интервал е 15 +/-10 пипа. Това означава, че в 99% от случаите бъдещите сделки ще имат ПМО между 5 и 25 пипа. Тоест стратегията ще печели както в песимистичния, така и в оптимистичния сценарий, и само в 1% от случаите може да излезе от този интервал както в положителна, така и в отрицателна посока.

Вариант 2
99%-ния доверителен интервал е 15 +/-20 пипа. Това означава, че в 99% от случаите бъдещите сделки ще имат математическо очакване между -5 и +35 пипа. Хоппаааааа - доверителния интервал стана прекалено широк и долната му граница падна под нулата. Това означава, че в бъдещето можем да очакваме зануляване на акаунта, което ще се случи рано или късно.

Изводи:
Сами виждате колко опасен е широкия доверителен интервал, защото голямата широчина сваля долната му граница под нулата в зоната на загуба на целия акаунт. За да не се случва това, трябва едновременно да са изпълнени и двете условия:
1. Високо ПМО
2. Тесен доверителен интервал на това ПМО

За да имаме тесен доверителен интервал, трябва да се постараем да направим следното:
1. В стратегията да има колкото се може повече сделки. Ако може - хиляди сделки.
2. Средноквадратичното отклонение на сделките да е малко.

Това пък със средноквадратичното отклонение е поредната самозаблуда на повечето трейдери, включая и на такива, които разработват стратегии. Те получават някакво хубаво ПМО, например 10 пипа, но го получават с огромен по размер сделки (например по 100-200 пипа). Ами че то си е повече от ясно, че 10 пипа ПМО от 200 пипови сделки си е чиста случайност, и доверителния интервал го отчита това в посока разширяване, защото се увеличава средноквадратичното отклонение.

В същото време ако същите 10 пипа ПМО се получат с 25 пипови сделки, то това вече си е сериозна зависимост, с ниско средноквадратично отклонение, а от там и с тесен доверителен интервал, долната граница на който вече е над нулата.

Заключение:
Предполагам вече всички разбраха колко е важно да се смята доверителния интервал на всички кандидат-печеливши стратегии. Ако това не се прави, трейдера рискува да се подведе и да помисли една случайна стратегия за печеливша, като вероятноста това да се случи е много висока. В моята практика смея да твърдя, че от всеки 1000 стратегии, намерени със SQ, и създаващи впечатление за печеливши, само 1-2 от тях имат тесен доверителен интервал, долната граница на който е положителна и надхвърля разходите за брокера поне 2 пъти. Всички останали стратегии са хванали някакви флуктуации на чистата случайност, и търгуването с тях най-вероятно ще доведе до загуба на акаунта.
.

[shkata]

Тоя форум който го е програмирал и настройвал си е оставил ръцете!
Може ли такава некадърност!? Не стига че всичко е наопаки и съобщенията не работят ами не може дори и картинки да се качат нормално. За видео пък да не говорим...... И защо форумът регира толкова бавно? Да не би вместо сървър да имат настолен компютър от 1999г?

Ами дайте да отидем другаде или да си пуснем наш?

[alphaomega]

Тоя форум който го е програмирал и настройвал си е оставил ръцете!
Може ли такава некадърност!? Не стига че всичко е наопаки и съобщенията не работят ами не може дори и картинки да се качат нормално. За видео пък да не говорим...... И защо форумът регира толкова бавно? Да не би вместо на сървър да сте го инсталирали на настолен компютър от 1999г?

[alphaomega]

Основната разлика е, че при графиките на монетката всички тикове са по 1 пип и няма никакви гапове, докато на реалните графики има в изобилие микрогапове и дори цели скокове по 50-100 пипа. Тези микро и макрогапове (в уйкенда), както и скоковете по време на новини, със сигурност представляват вградени зависимости в потока от тикове, обаче те няма как да се оттъргуват. Просто брокера няма да го позволи това.

Другата разлика е, че при графиките на монетката всички сегменти (трендове) имат абсолютно случайна дължина, докато на реалните графики това не винаги е така. Например по време на 3-тата вълна на Elliot се получава тренд, който е малко по-дълъг от този, който би го сложила монетката. Проблемът е, че не съществува надежден метод за изпреварващо детектиране на тази 3-та вълна.

Другите зависимости по реалните графики са свързани с часовете на денонощието и с дните от седмицата, но визуално няма как да се детектират. Виж с програма може да се открие, че например реверсите на трендовете с предпочитание се извършват в строго определени дни от седмицата, и дори в строго определени часове от тези дни. Тази зависимост не е много силна, но със сигурност я има, и със сигурност може да се извлече някакво ПМО от нея.

Забелязал съм и още една зависимост, която обаче все още не съм я тествал. Това е склонноста на реалните графики понякога постепенно да се ускоряват/забавят, като това ускорение/забавяне е гладко и постепенно и винаги завършва с изстрелване по посоката на ускорението, последвано от бърз откат. При графиките на монетката това почти не се случва. При нея графиките са предимно рошави. Рошави са и трендовете. Така че от тука може да изскочи някой заяк, но писането на код за анализ и детектиране на гладки ускорения е трудна работа. Затова тази идея засега съм я замразил във фризера да чака по-добри времена.

Да това са някой от зависимостите които отличават истинските графики от случайните.

Но най-силната и стабилна зависимост е 24 часовата цикличност на волатилността. Тя се вижда дори и със просто око на всички графики от тиковата и M1 до H1. Но от практична гледна точка тази зависимост е почти безполезна и от нея не може да се извлече ПМО. Може да се ползва само за оптимизиране на някой стратегии.

[Mateev]

Всъщност графиките на форекса се различават много лесно от случайно генерираните графики.
Просто трябва да знаеш какво да търсиш и къде да го търсиш. Има точна система за това. Възможно е да се различат дори с просто око и малко аритметика. Може да се направи и програма която да прави това автоматично. Има обаче и една уловка! Тази система за разпонаване на графиките работи само върху тайм фрейм под H1. Нагоре при големите фреймове H4, D1, W1, MN1 е невъзможно да се различат защото там почти напълно се загубва първичната информация от числовите редици.

Основната разлика е, че при графиките на монетката всички тикове са по 1 пип и няма никакви гапове, докато на реалните графики има в изобилие микрогапове и дори цели скокове по 50-100 пипа. Тези микро и макрогапове (в уйкенда), както и скоковете по време на новини, със сигурност представляват вградени зависимости в потока от тикове, обаче те няма как да се оттъргуват. Просто брокера няма да го позволи това.

Другата разлика е, че при графиките на монетката всички сегменти (трендове) имат абсолютно случайна дължина, докато на реалните графики това не винаги е така. Например по време на 3-тата вълна на Elliot се получава тренд, който е малко по-дълъг от този, който би го сложила монетката. Проблемът е, че не съществува надежден метод за изпреварващо детектиране на тази 3-та вълна.

Другите зависимости по реалните графики са свързани с часовете на денонощието и с дните от седмицата, но визуално няма как да се детектират. Виж с програма може да се открие, че например реверсите на трендовете с предпочитание се извършват в строго определени дни от седмицата, и дори в строго определени часове от тези дни. Тази зависимост не е много силна, но със сигурност я има, и със сигурност може да се извлече някакво ПМО от нея.

Забелязал съм и още една зависимост, която обаче все още не съм я тествал. Това е склонноста на реалните графики понякога постепенно да се ускоряват/забавят, като това ускорение/забавяне е гладко и постепенно и винаги завършва с изстрелване по посоката на ускорението, последвано от бърз откат. При графиките на монетката това почти не се случва. При нея графиките са предимно рошави. Рошави са и трендовете. Така че от тука може да изскочи някой заяк, но писането на код за анализ и детектиране на гладки ускорения е трудна работа. Затова тази идея засега съм я замразил във фризера да чака по-добри времена.

[shkata]

Всъщност графиките на форекса се различават много лесно от случайно генерираните графики.
Просто трябва да знаеш какво да търсиш и къде да го търсиш. Има точна система за това. Възможно е да се различат дори с просто око и малко аритметика. Може да се направи и програма която да прави това автоматично. Има обаче и една уловка! Тази система за разпонаване на графиките работи само върху тайм фрейм под H1. Нагоре при големите фреймове H4, D1, W1, MN1 е невъзможно да се различат защото там почти напълно се загубва първичната информация от числовите редици.

Някой си е играл да направи система за разпознаване на случайна графика от истинска?Какъв е смисъла от подобна система?

[alphaomega]

Не съм много съгласен с това. Гледал съм стотици графики на монетката, създадени с генератор на случайни числа. Дори имаше тема в другия форум, в която ги обсъждахме тези неща. Според мене графиките на монетката визуално са неотличими от графиките на реалните финансови инструменти. Да, някой голям маркет мейкър може да им влияе на тези графики, но по какво ще различим неговия тренд от всички други трендове, с които се сблъскваме ежедневно? То ако беше толкова лесно, нямаше трейдерите да си губят парите.

Определено е много трудно да се различи монетката от реалните графики, и ако някой наистина е в състояние да го прави това, то може би говорим за не повече от 5-10 човека в целия свят. Аз със сигурност не съм сред тях, моите програми за анализ - също. Alphaomega правеше експерименти в тази насока, и дори беше отворил специална тема с патерните, по които според него се разпознават действията на големите маркет мейкъри, но после се замълча и не знам докъде е стигнал. Надявам се да не е до под кривата круша.

Всъщност графиките на форекса се различават много лесно от случайно генерираните графики.
Просто трябва да знаеш какво да търсиш и къде да го търсиш. Има точна система за това. Възможно е да се различат дори с просто око и малко аритметика. Може да се направи и програма която да прави това автоматично. Има обаче и една уловка! Тази система за разпонаване на графиките работи само върху тайм фрейм под H1. Нагоре при големите фреймове H4, D1, W1, MN1 е невъзможно да се различат защото там почти напълно се загубва първичната информация от числовите редици.

[Mateev]

Без да влизам в диспути...
Ако някой голям започне да набира позиция на определена цена, това се вижда от всички, нали?
Цената стига до някакво ниво и отскача като опарена, или се движи в тесен рейндж, преди да избере посока.
После когато излезе от позиция и предлагането е повече от търсенето, ММ е единствения продавач, всички други са купувачи и т.н.
Едни такива други неща, които различават графиката, от тази на монетката.
Ама това си е мое мнение, не ангажирам никой с него.

Не съм много съгласен с това. Гледал съм стотици графики на монетката, създадени с генератор на случайни числа. Дори имаше тема в другия форум, в която ги обсъждахме тези неща. Според мене графиките на монетката визуално са неотличими от графиките на реалните финансови инструменти. Да, някой голям маркет мейкър може да им влияе на тези графики, но по какво ще различим неговия тренд от всички други трендове, с които се сблъскваме ежедневно? То ако беше толкова лесно, нямаше трейдерите да си губят парите.

Определено е много трудно да се различи монетката от реалните графики, и ако някой наистина е в състояние да го прави това, то може би говорим за не повече от 5-10 човека в целия свят. Аз със сигурност не съм сред тях, моите програми за анализ - също. Alphaomega правеше експерименти в тази насока, и дори беше отворил специална тема с патерните, по които според него се разпознават действията на големите маркет мейкъри, но после се замълча и не знам докъде е стигнал. Надявам се да не е до под кривата круша.

[sorento]

.....

Ако хвърляме монетка и съобразно резултата рисуваме тик нагоре или надолу, ще се получи графика, подобна на тази, която всички трейдери ежедневно гледат. В нея ще има трендове, съпротиви, подкрепи и всичко, което го виждаме в момента. Просто това, което го виждаме, е графика на чистата случайност, но много трейдери не го знаят това.

...

Без да влизам в диспути...
Ако някой голям започне да набира позиция на определена цена, това се вижда от всички, нали?
Цената стига до някакво ниво и отскача като опарена, или се движи в тесен рейндж, преди да избере посока.
После когато излезе от позиция и предлагането е повече от търсенето, ММ е единствения продавач, всички други са купувачи и т.н.
Едни такива други неща, които различават графиката, от тази на монетката.
Ама това си е мое мнение, не ангажирам никой с него.

[blqblq]

Матеев, чупи си главата. Явно няма смисъл от приказки.

[Mateev]

Разбирам как ТИ генерираш графика, в която имплементираш моментни зависимости, но на базата на какво приемаш, че и с пазара е така?...

Ами защото имам стратегии, които са ги намерили тези зависимости. Най-простия параметър на една стратегия е Expectancy. Това е средно-аритметичното на всички сделки. Ако е положително число след отчитане на спреда, значи има зависимост. За да си изясним дали това е истинска зависимост, изчисляваме доверителния интервал на това Expectancy. Доверителния интервал ни дава диапазона, в който ще се намира това Expectancy в бъдещето (в безкрайността). И ако този интервал е достатъчно тесен, то тогава дори и неговата долна граница ще остане положителна. Такава една стратегия с положителна долна граница на доверителния интервал, със сигурност е намерила зависимост, а не случайна флуктуация.

Изчисляването на доверителен интервал масово се използва от статистиката, техниката, машиностроенето и къде ли не още. Използва се дори и при прогнозиране на изборите. Да, не могат да познаят точния изборен резултат, но всички познават диапазона, в който може да се намира изборния резултат. Това се дължи на вярната математика, която за кой ли път повтарям, че не греши.

И тъй като аз имам стратегии, в които целия доверителен интервал, а не част от него, се намира над нулата, то мога да твърдя, че те се базират на намерена зависимост, а не на флуктуации на случайността.

[shkata]

Разбирам как ТИ генерираш графика, в която имплементираш моментни зависимости, но на базата на какво приемаш, че и с пазара е така?...

И пазара по същия начин

[blqblq]

Разбирам как ТИ генерираш графика, в която имплементираш моментни зависимости, но на базата на какво приемаш, че и с пазара е така?...

[Mateev]

Матеев, пак не видях доказателства, а твърдения. Съгласихме се, че пазарът е случаен, но твърдението, че стратегиите са закономерни, е голословно допускане, което трябва да приемем на доверие. Не съм удовлетворен.

Стратегиите се опитват да извлекат зависимости от чистата случайност (50-те процента вероятност). Не казвам, че винаги успяват, но понякога това е възможно, ако наистина има такива прикрити зависимости. Ще дам един нагледен пример:

Ако хвърляме монетка и съобразно резултата рисуваме тик нагоре или надолу, ще се получи графика, подобна на тази, която всички трейдери ежедневно гледат. В нея ще има трендове, съпротиви, подкрепи и всичко, което го виждаме в момента. Просто това, което го виждаме, е графика на чистата случайност, но много трейдери не го знаят това.

Та ако се опитаме да търсим стратегии върху тази графика, създадена с монетката, ние няма да открием такива, или дори и да открием, то те ще са базирани на временни флуктуации в положителна посока. Такива стратегии, базирани на флуктуации, ще печелят в миналото по време на тестовете, и ще губят в бъдеще по време на реалната търговия. Така че до тука си прав - не е възможно да съществуват истински печеливши стратегии, изградени върху данни с 50% вероятност, каквато е по всички пазари.

Нека обаче да приемем, че в потока от тикове на 50%-ната монета периодично вмъкваме тикове, изгенерирани от 60%-на монета, а след известно време вмъкнем тикове, изгенерирани от 40%-на монета. По този начин ние изкуствено сме вмъкнали зависимости в 50%-ния поток от тикове, но сме се постарали да ги замаскираме тези зависимости, защото (40% + 60%) / 2 = 50%. За външни наблюдатели вероятноста на потока от тикове си остава 50%, и само ние ще сме хората, знаещи точните моменти от време, когато графиката става на 60% или на 40%. Тоест само ние ще сме в състояние да създадем печеливши стратегии в тези моменти от време, и да си траем през останалото време. Та именно това е пример как от случайна графика да се извличат вградени в нея зависимости, ако човек знае кога започват и кога свършват.

Следващия по-сложен въпрос е какво да правим, ако не знаем кога започват и кога свършват тези вградени зависимости. И тука вече се намесва сложна математика, която обаче казва - да, съществуват математически методи, посредством които могат да се детектират тези зависимости, и да се разпознае дали са истински зависимости или фиктивни такива, предизвикани от нормалните флуктуации на чистата случайност.

Та мисля че вече разбра как една графика може едновременно да бъде случайна, и в същото време в нея да има скрити зависимости. Двете понятия не си противоречат. Графиката си остава случайна за незнаещите, и в същото време в нея има закономерности, които могат да бъдат открити от знаещите.

[Mateev]

И по-важното - защо не е пуснат на 1ви април? Дълбочината на наивността е покъртителна за някой раздаващ финансови съвети.

Наивността е основно човешко качество, от което се възползва цялата индустрия и в частност ФОРЕКС индустрията. Така че НЛО-тата и вечните двигатели наистина не са свързани с ФОРЕКС, но наивността на хората, вярващи в разни небивалици, пряко засяга ФОРЕКС индустрията, която прави милиарди именно от наивността на хората.

Помислете си защо въобще съществува ФОРЕКС индустрия? Ами защото е един много печеливш бизнес.

Откъде идват тези милиарди печалби? Ами от моя и от вашите джобове.

Какво продава тази индустрия? Ами тя продава НАДЕЖДА ЗА ЗАБОГАТЯВАНЕ. Стоката е търсена и добре се харчи. Всичко останало са само подробности