Валутна търговия - FOREX

[Mateev]

A били дал направо експерта с кода в mql4?

Интересно ми е да поцъкам с експерта и да видя как се отразява

Прави ми впечатление, че когато изгладиш единия ДД, изниква друг голям. Дали няма винаги това да е случаят, дали за всяка стратегия няма да има оптимален показател или пък няма да има а никоя?

https://prnt.sc/q7xly1

Ами възможно е и да има някакви проблеми. Просто трябва да се направят още изследвания.

[k_v_v_]

....

A били дал направо експерта с кода в mql4?

Интересно ми е да поцъкам с експерта и да видя как се отразява

Прави ми впечатление, че когато изгладиш единия ДД, изниква друг голям. Дали няма винаги това да е случаят, дали за всяка стратегия няма да има оптимален показател или пък няма да има а никоя?

https://prnt.sc/q7xly1

[Mateev]

Ти си го написал, че формулата ти анализира/търси закономерности в случайна числова редица. Може би имаш предвид че, не е случайна а е генерирана от някаква зависимост която си заложил?

Игра на терминология. Според теорията на вероятностите термина СЛУЧАЙНА ВЕЛИЧИНА включва в себе си всички вероятности от 0 до 100% без двете крайни точки. Именно затова аз използвам думичката СЛУЧАЙНОСТ за всички възможни вероятности, а там, където искам да намекна, че става въпрос точно за 50%, използвам термина ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ. Генератора на случайни числа генерира всякакви вероятности, които си поискам, а не само 50%.

[shkata]

Как описа този ММ като код, ще го споделиш ли?

Смяташ си Optimal F от там си определяш риска с някакъв коефициент и си определяш лотовете.

[k_v_v_]

Нещо от сорта на 0.05 .
Мисля си обаче че има едно нещо което може би е проблем. Колкото по стара става системата, толкова повече L натрупваме и почваме да губим реална информация за текущото състояние. Направих един експеримент да гледа само 20 сделки назад през цялото време : https://ibb.co/Msg5TRq

и същия тест при гледане на цялата история : https://ibb.co/vk4StPb

Ако гледаме някаква фиксирана история назад според мен се държи много по добре и много по бързо реагира като почне да пада или да катери.
Крайния резултат при един и същи ДД е близо 2 пъти.

Как описа този ММ като код, ще го споделиш ли?

[shkata]

Виж , мен ми е ясно какво ще стане ако го пусна на добра стратегия. Въпроса е какво ще стане ако го пуснем на някоя стратегия която се окаже боклук.

[Mateev]

Нещо от сорта на 0.05 .
Мисля си обаче че има едно нещо което може би е проблем. Колкото по стара става системата, толкова повече L натрупваме и почваме да губим реална информация за текущото състояние. Направих един експеримент да гледа само 20 сделки назад през цялото време : https://ibb.co/Msg5TRq

и същия тест при гледане на цялата история : https://ibb.co/vk4StPb

Ако гледаме някаква фиксирана история назад според мен се държи много по добре и много по бързо реагира като почне да пада или да катери.
Крайния резултат при един и същи ДД е близо 2 пъти.

Може и да си прав, но така метода ще си изгуби универсалността и ще представлява някаква форма на Curve Fitting - настройване на ММ към конкретната стратегия. Може би трябва да се направят много по-широкомащабни сравнения при много стратегии, и да се види какъв ще е средния резултат.

[k_v_v_]

До момента разработката е чисто теоретична. В нея се използва генератор на случайни числа, на който може да се задава желаната вероятност. След това с него се генерират числови редици и най-накрая се прави подробен анализ на статистическите закономерности в тези числови редици. Така се откри първата формула dH/L, с която лесно се определя най-вероятната вероятност, създала числовата редица.

.

Ти си го написал, че формулата ти анализира/търси закономерности в случайна числова редица. Може би имаш предвид че, не е случайна а е генерирана от някаква зависимост която си заложил?

Тази формула определя каква е била вероятността в миналото и какъв е бил най-добрия ММ за отработка на тази вероятност. Никой не може да каже какво ще е бъдещето, затова недей да търсиш под вола теле. Ако бъдещето е подобно на миналото и се движи със същата вероятнст, тази формула ни дава възможно най-доброто отиграване на това бъдеще. Нещо повече - формулата е адаптивна и лесно ще се адаптира към промените на бъдещето, разбира се със закъснение от една сделка или дори само от 1 тик, ако си направиш труда да смяташ на всеки тик..


За този въпрос ти пиша двойка. Това е въпрос на новобранец, който вчера е чул думичката ФОРЕКС. Много добре знаеш, че ние в ресърча си се занимаваме с големи цифрови редици от цени или сделки, и че за нас няма никакво значение какво се случва с единичната сделка.

То това е същността на кървфитинга, ти се напасваш след всеки тик или сделка ММ. Пиши ми ако искаш единица, но в един пост си противоречиш.

Хем се адаптираш след една сделка, хем една сделка няма никакво значение (което ни е напълно ясно)?

Много пъти съм писал, че всяка една вероятност може да създаде всеки един маршрут (на цени, Equity и др.), така че е невъзможно по Equity да кажем коя точно вероятност го е създала. Различните вероятности обаче имат различна вероятност да създадат даденото Equity, и само една от тях има възможно най-високата вероятност. Пак имаме камбановидна крива, на върха на която стои най-вероятната вероятност, която е създала това Equity. Нашата формула изчислява именно най-вероятната вероятност. Истинската вероятност може и да не е същата, но в повечето случаи тя се намира близо до изчислената от формулата вероятност. За по-точна оценка колко близо се намира истинската вероятност до тази, която сме изчислили, трябва да се определи ДОВЕРИТЕЛНИЯ ИНТЕРВАЛ, който също много пъти сме го бистрили по форумите.


Изброените от тебе проблеми са само в твоята глава. С всеки един от тях формулата няма нищо общо. Предполагам задаваш този въпрос, защото въобще не си разбрал това, което го пиша. Моите съболезнования ...... Който разбрал - разбрал. Не мога да хабя повече ресурси в разяснения, и да пиша отново хилядите постинги, които вече съм ги писал.

Само дето имаш още една променлива която съвсем ще ти обърка сметките и в един преден пост дадох пример, как статистическия подход като Монте Карло се дъни защото не я взима под внимание. Но няма да ти се бъркам, след още някоя година сам ще го осъзнаеш (най-вероятно)

[shkata]

Това е добра новина. А колко е dH/L на самата стратегия в последната точка от Equity-то?

Нещо от сорта на 0.05 .

[Mateev]

ММ-то с фиксиран % от капитала , прави 70% доход с 70% ДД
Твоя ММ прави 90% с 35% ДД.
Ами тоя с фиксиран капитал , няма какво да го коментираме - той е само за пипсовете.

Това е добра новина. А колко е dH/L на самата стратегия в последната точка от Equity-то?

[shkata]

Не стана ясно кой от трите теста е най-добър и какви са трите крайни резултата, че от картинките не се вижда?

ММ-то с фиксиран % от капитала , прави 70% доход с 70% ДД
Твоя ММ прави 90% с 35% ДД.
Ами тоя с фиксиран капитал , няма какво да го коментираме - той е само за пипсовете.

[Mateev]

Направих 1 тест с тоя ММ на една случайна стратегия. [ATTACH=CONFIG]n3523285[/ATTACH]


Пускам го с минимален лот , чакам да направи 10 сделки преди да почне да смята dH и L. и после вече започва да смята лота.
Получава доста интересно. В началото започва да печеи и съответно dH да катери от там и лота, после започва DD, и влиза в един кофти период с отрицателно dH. където приема минимален лот. Успява сравнително добре да запази капитала и целия кофти период го минава с минимален лот. Като мине на + dH започва отново да катери лота и да печели здраво.

След това направих тест с фиксиран капитал за сравнение (а и да се види как се движат пипсовете) : [ATTACH=CONFIG]n3523286[/ATTACH]

и след това направих тест в който търгува с % от капитала [ATTACH=CONFIG]n3523287[/ATTACH]

Хем по слаб краен резултат , и над 2 пъти по голямо дд (даже за малко да занули).

Не стана ясно кой от трите теста е най-добър и какви са трите крайни резултата, че от картинките не се вижда?

[Correctively objective]

Тези дискусии, които ги водим в последните 1-2 седмици са най-важното, което един трейдер може да прочете. Всичко останало е просто чат на тема хвърляне на боб и чесане зад врата. В този чат се пишат хиляди безсмислени постинги, които се забравят веднага след това. Така че ако искате да си водите чат, необезпокоявани от никого, създайте си една тема със заглавие "Обсъждане на интуитивната търговия", и ви обещавам, че кракът ми няма да стъпи в нея.

Иначе пишем за търговски стратегии в тази тема, защото администраторите на форума събраха нашите постинги от други теми и ги прехвърлиха тука. Следователно изборът не беше наш - така решиха администраторите на форума. За написаните от нас постинги е важно да не се разводняват с чат на тема чесане зад врата, защото някои трейдери искат лесно да ги намират тези постинги и да ги четат и препрочитат много пъти.

Следователно за вас няма да е загуба да се преместите в друга тема, докато за нас загубата ще е голяма, защото написаните важни постинги ще потънат надолу в кашата от безсмислици и на практика ще се загубят, а на никой не му се занимава да ги пише отново. Така че молбата ми е вие да си създадете отделна тема, и да ни оставите ние тука да си обсъждаме търговските стратегии.

Нетрябваше да пишеш обясненията си в/у мой цитат ...... Ако не осмисляш , почти същото съм написал в поста си ..... ( за правото да пишете тук ) ...............И че има тема за техн.анализ
Друг е въпроса , кой хвърга боб и кой се чеше зад вратО .............
Трейдъри '' където да ви четат '' , мисля че няма много .... Трима сте и може и на Вайбър или Месиндер да ''дирите '' ПМО -то , къде все го няма ...... (майтапче )
Кирчо го знам що за трейдър е .........
Иначе ...... за чесането зад врата и боба ...... съм съгласен , но на 96 % ..............
За мен , например , вашите работи не са интересни , безмислени са , и ВЪПРЕКИ това съм доволен от резултатите си от последните 4 години , без боб , зарчета и тем подобни неща .........

Така че , горе долу няма да сбъркаш АКО , след всеко изречение горе в първия абзац в поста си добавиш '' СПОРЕД МЕН ''
Защото , СПОРЕД МЕН , това което ти пишеш , са

хиляди безсмислени постинги, които се забравят веднага след това

пп Ама Привилежко ти взе здравето .......... даже ми се струва , че тезата му взима превес
Иначе е смотльо , де ..... Той е от чешащите се по врата , както и другите аматьорчета от Инстата ..........
3 банчета имам от ушаткото .........но не му държа гарез

Ай.......чао.... и дано откриеш Граала ....... ама според мен ...... по добре си гледай кошерчетата .....

[Mateev]

Тука може и да си списват формулките и кодчетата ........... Макар че пак не е редно , според темата ....

Би трябвало любителите на роботи да си отворят НОВА тема , например : '' Автоматизирани системи за търговия ''

Но ... да приемем , че щом в Заглавието на темата НЕ Е упоменато , специално , начина на търговия - може да си списват ....

Виж , вече в ... не би трябвало да припарват............ с формулките , ПМО-то им , или без графично изображение на идеята им

Така че.....пиши там , ако имаш желание , виждане или идея за валутна двойка , стока или индекс.........

Тези дискусии, които ги водим в последните 1-2 седмици са най-важното, което един трейдер може да прочете. Всичко останало е просто чат на тема хвърляне на боб и чесане зад врата. В този чат се пишат хиляди безсмислени постинги, които се забравят веднага след това. Така че ако искате да си водите чат, необезпокоявани от никого, създайте си една тема със заглавие "Обсъждане на интуитивната търговия", и ви обещавам, че кракът ми няма да стъпи в нея.

Иначе пишем за търговски стратегии в тази тема, защото администраторите на форума събраха нашите постинги от други теми и ги прехвърлиха тука. Следователно изборът не беше наш - така решиха администраторите на форума. За написаните от нас постинги е важно да не се разводняват с чат на тема чесане зад врата, защото някои трейдери искат лесно да ги намират тези постинги и да ги четат и препрочитат много пъти.

Следователно за вас няма да е загуба да се преместите в друга тема, докато за нас загубата ще е голяма, защото написаните важни постинги ще потънат надолу в кашата от безсмислици и на практика ще се загубят, а на никой не му се занимава да ги пише отново. Така че молбата ми е вие да си създадете отделна тема, и да ни оставите ние тука да си обсъждаме търговските стратегии.

[Mateev]

.....ПС:Достигнал съм по емпиричен път до някои зависимости (около формулата ти) и понеже са само ръчни изчисления не съм 100 % сигурен,че Историята от 10 , 5 или 3 години Назад ще се повтаря и в Бъдеще,но да кажем че увереността ми е над 52%....

Връзката МИНАЛО ==> БЪДЕЩЕ сме я обсъждали много пъти по различните форуми, затова тука само накратко ще спомена есенцията на всички обсъждания. Има само 3 алтернативи на тази връзка:

1. Нашата стратегия е намерила зависимост, която е вечна или поне дългосрочна
Това е най-благоприятният сценарий, при който бъдещето е повече от ясно - то ще е подобно на миналото, и всички наши изчисления за вероятности и ММ ще са правилни и за в бъдеще и ще донесат максимално възможните печалби, които ще получим при правилен ММ.

2. Нашата стратегия е намерила зависимост, която е временна
Това е групата, в която ще попадат голяма част от нашите стратегии. Те известно време ще печелят и после ще се счупят. Важното за нас е навреме да определим точния момент на счупването, за да не се окаже, че то ще изяде цялата печалба, спечелена от стратегията в добрите нейни времена. Тука за тази група са подходящи всички видове активен ММ, опериращ с фиксиран процент от капитала в единичната сделка.

3. Нашата стратегия е кървфитната
Част от нашите стратегии ще попадат в тази група. В миналото те ще изглеждат като печеливши, но за в бъдеще ще търгуват случайно с нулево математическо очакване, което разбира се включва и дълбоки отрицателни трендове в Equity-то. От такива стратегии можем да се опитаме да се предпазваме, но не можем да ги избегнем напълно. Причината е това, че не знаем кои са всички фактори, които могат да предизвикат кървфитнатост. Можем обаче да спазваме някои правила, които драстично ще редуцират броя на кървфитнатите стратегии. За тези правила вече писах 20-30 постинга по-назад в темата. Например всяко едно правило на нашата стратегия трябва да е било активно между 1/3 и 2/3 от всички сигнали на стратегията. Така ще избегнем експлоатацията на правила, които са настроени да филтрират единични сделки.