Eксперимент: реална търговия на една графика

[the fan*]

E-Bat-Sedefcho, за осмислянето ....осмислил съм го ... благодаря.. дали съществува на пазара?! - о да .. съществува и още как... а защо - мисля, че много добре знаеш.... но не искаш да го осмислиш..

[E-Bat-Sedefcho]

E-Bat-Sedefcho, би ли подсказал как точно със 100% сигърност ще се докаже че печалбите направени в периода на търговия за минало време не са случайни? Ако има някакъв начин за доказване ще се радвам да го споделиш, ако не е тайна разбира се.
phillips,ако има начин за доказване, че печалбите в миналото не са случайни, защо да не се използва същия метод за бъдещи сделки?
Поздрави.

Не е възможно да се използва същия метод за бъдещи сделки.
Редно е да не спамим темата с дискусии които не са по темата.
Оказва се, че има голяма неяснота по въпроса......дайте да я избистрим

За това ето тема : http://forum.investor.bg/viewtopic.php?t=13550

the fan* като вземете да квалифицирате професионализма чрез едни критерии които даже не осмисляте..........почва да става пошло.
Отговори си на въпроса какво представлява "параметъра" СТОП, помисли реално на пазара съществува ли СТОП, и ако да, къде има този подход.Най вече......защо ?

Поздрави !

[koko]

Никак дори - 5% си е златна среда, ок разбрах те - аз нямах това в предвид просто исках да кажа че такъв ММ и такава целева доходност е идеалната ако бъде постигната - от гледна точка на инвеститорите - не съм казвал че търсиш такива, проблемът е че ако го направиш те ще те намерят хехе
Успехи брат

[phillips]

...Успехи ти желая

koko благодаря ти за хубавите думи

но се налага да внеса уточнение, защото и в поста на GGeko мернах да се говори за пари...
не съм във форума, за да си търся инвеститори... моля това да е съвсем ясно, за да не възникват недоразумения... във форума се регистрирах, за да си общувам с колеги... вече съм близък с доста никове, много от тях срещнах и на живо и ми харесват контактите с тях... нямам за цел да събирам капитал... имам си инвеститори, както и прилична част лични средства с които работя, така че моля постовете ми да не се разглеждат от тази гледна точка ... трябваше това да се уточни...

П.П. тук експериментираме ... в дневната ми сметка дродауна е под 5%... мисля че за сравнително млад трейдър не е лошо? ...

[koko]

Целите които си си поставил са много близки до тия които инвеститорите търсят, а и горе долу ММто е подобно - с едно малко изключение за ограничения от към драундауна - но идеята е смислена и ако постигнеш заложените цели съм сигурен че ще се намерят инвеститори в нея - така че несъм съгласен че е загуба на време
Успехи ти желая

[phillips]

...phillips,ако има начин за доказване, че печалбите в миналото не са случайни, защо да не се използва същия метод за бъдещи сделки?...

същият метод може и хубаво да се използва разбира се ... моята идея беше, че това само по себе си не гарантира, че в бъдеще ще има пак положителни резултати, или ако ги има, че те не са случайни ...

[GGeko]

да, съгласен съм с теб... ще ми е интересно да предложиш как да го постигнем ... това което ме притеснява е че ако приемем, че скептиците казват "печалбите са случайни, докажете че не са, системата е губеща", то би било логично оптимистите да казват "загубите са случайни, докажете че не са, системата е печеливша"?!?!?... т.е. също толкова лесно бихме обявили печеливша система, колкото и губеща... откъде идва песимизма ти тогава?...

.................................................. ....................................
.................................................. ....................................


първо ми се струва, че има недоразумение... печалба от 100% ще е непосилна... говоря за по-кратък период от време (1 г. например)... лостът е само 1:1... а и предполагам знаеш, че валутите изминават много по-кратък път... през 2008 например евро/долар се измести с 30%... значи това е реалната цел с лост 1:1 и максимален консерватизъм... и то в най-добрия случай ... това което аз исках да кажа с личната ми цел за 2:1 е, че ако през периода пазара се отмести с 30%, а аз постигна 60% доходност, тогава ще съм доволен от "системата" ...

после, смяташ ли че съществува това нещо, което да ти каже колко точно печели една стратегия?... не говоря за референции към минали периоди... това за мен не е достоверен показател за успеваемост ... ще ми е много интересно да предложиш обективна отправна точка ...

Здравей : )

Моя скептицизъм се изразява в това, че не можеш да генерираш както загуби така и печалби (с изключение на комисионните разбира се) специално за Форекс.... Но дано ме убедиш в обратното.

Относно случайността на печалбите/загубите.... Ето къде аз виждам проблема с 2:1 таргета:

Гледайки само общото преместване на двойката игнорира нейната волатилност. След 1 година и резки движения на горе на долу една двойка може да има общо преместване само 10 процента. Но в междинния период рейнджа да е бил огромен. При такава двойка генериране на 20% доходност може да е чисто случайно. Разбира се при печалба от 60% и общо преместване 30% , при ниско волатилни движения - може да е майсторство!

(В случая няма значение дали си генерирал загуба или печалба. Ако успееш да генерираш "неслучайна" загуба - пак е успех. Намерил си нещо което със сигурност не работи - просто трябва да правим обратното на теб )

Начина по който се подхожда към тези въпроси по принцип е да изчислиш стандартното отклонение на възможните печалби и да докажеш, че твоя резултат е поне 2 или 3 стандартни отклонения от средното, което автоматично прави вероятността печалбите/загубите да са случайни минимална и в такъв случай аз бих ти дал мойте пари да ги управляваш веднага.

Как обаче да откриеш какво е стандартното отклонение на печалбите?
Прав си че не трябва да разчиташ на минала информация.

Предполагам, че има начин да се реши математически, но гледайки от тук ми се струва много занимаване.

Това което аз бих направил е паралелно с твоя експеримент да генерираш няколко хиляди случайни стратегии (може и на ексел да го направиш, но ако можеш да програмираш на някои език още по-добре) които обаче да имат сходни параметри с твойта стратегия - т.е. сравнително същото време на продължителност на позиця, същия размер на залога, същата двойка и тн.

Така някои от стратегиите ще бъдат изключително успешни, други по-малко, трети на нулата , някои губещи и последните много губещи. Предполагам, че средната възвращаемост ще е около нулата (или леко отрицателна заради спреда).

След като имаш тази информация -в края на експеримента имаш представа какъв е рейнджа на възможните печалби генерирани чисто случайно. Можеш да изчислиш стандартното отклонение и така да прецениш твойта стртегия как се е справила спрямо случайните.

Нека да вземем за пример двойка с общо преместване от 30% на края на периода. Така ако ти си генерирал 60% доходност с твойта стратегия при двойка в която случайните печалби са били в рейндж от -70% до +70% (при стандартно отклонение от например 15%) е супер. Това значи, че шанса твоят успех да е случаен е по-малко от 10% (може да го сметнем точно колко е).

Но ако при същата двойка, ти си генерирал 60% печалба а случайните стратегии са генерирали от -500% до +500% (ако например двойката е била като влакче на ужасите през този период) , то твойте 60% доходност може да са чист късмет.

Общо взето ти трябва контролна група срещу която да прецениш ефективността на твойта търговия. Като при медицинските експерименти - винаги има една група на която и даваш аспирин а на другата група истинското лекарство и после сравняваш двете групи (заради пласибо ефекта). Иначе няма начин да знаеш на какво се дължат успехите.

Нядявам се да е било полезно - пиши ако имаш нужда от помощ със симулацията (ако решиш да го направиш де) но мисля , че ще ти е лесно да го направиш в ексел.

[phillips]

...phillips, естествено, че е трябвало ти да отидеш при конкуренцията, а не да чакаш тя да дойде при теб..
между другото ако не искаш да пиша в темата, просто ми кажи....
та относно безмислицата... консервативна търговия без стоп.... не е професионално най-малкото....

не съм сигурен, че си ме разбрал правилно ...

нямам нищо против да пишеш в темата, даже си добре дошъл ... просто в първия ти пост не намерих конструктивността и се опитах да я "извадя" ...

не е професионално? ок, ти сигурно си професионален трейдър... ще се радвам ако споделиш как го правят професионалистите ... аз познавам само един такъв и мога да говоря за неговия стил... но ще ми е интересно и при теб как е... все пак и сред професионалните трейдъри има разлики в стиловете... това го знам от него ... за това в началото на темата казах, че предложенията са добре дошли, така че моля, слушам с удоволствие ...

[the fan*]

...phillips, естествено, че е трябвало ти да отидеш при конкуренцията, а не да чакаш тя да дойде при теб..
между другото ако не искаш да пиша в темата, просто ми кажи....
та относно безмислицата... консервативна търговия без стоп.... не е професионално най-малкото....

[mo4itu]

...За това има 100 % начин...

мисълта ми беше, че аз лично не бих се опрял на историята, за да бъда 100% сигурен в бъдещето ...

а иначе съгласен съм да докажем, че печалбите не са случайни, макар да ми се губи смисъла ... да действаме, и без това още няма сделки... както казах и на GGeko, всякакви предложения ще са ми интересни ...

Здравейте, темата е изключително интересна поздравления на създателя и пишештите в нея.
E-Bat-Sedefcho, би ли подсказал как точно със 100% сигърност ще се докаже че печалбите направени в периода на търговия за минало време не са случайни? Ако има някакъв начин за доказване ще се радвам да го споделиш, ако не е тайна разбира се.
phillips,ако има начин за доказване, че печалбите в миналото не са случайни, защо да не се използва същия метод за бъдещи сделки?
Поздрави.

[NYSERookie]

скептици винаги ще има:-)
ето нещо интересно за тях :-)

http://www.elitetrader.com/vb/showth...6&pagenumber=1

препоръчвам ви да изчетете целия дневник до момента

btw, човека използва моите сетапи, или аз неговите :-)
whatever ;-)

[phillips]

...За това има 100 % начин...

мисълта ми беше, че аз лично не бих се опрял на историята, за да бъда 100% сигурен в бъдещето ...

а иначе съгласен съм да докажем, че печалбите не са случайни, макар да ми се губи смисъла ... да действаме, и без това още няма сделки... както казах и на GGeko, всякакви предложения ще са ми интересни ...

[E-Bat-Sedefcho]

phillips, не знам дали в темата може да се коментира свободно встрани от идеята ти да постваш сделки и пояснения за причините. Ако да, О.К. Ако не, пиши на лични за да изтрия поста

...За да докажеш, че една стратегия е успешна, трябва да демонстрираш, че печалбите (ако има такива) не са случайни...

Една система може да бъда успешна и да се позовава на абсолютно случайни печалби (трейдове). Всичко опира до вероятносния характер НО, проектиран между начална и крайна точка време.
Може би имаш в предвид да се изчисли коефициента на довереност.
Ако се ползва статистика, пак опираме до изчисления върху минал период. Ако ползаме вероятности................наистина ще е трудно.
Наистина има начин ( неточен ) който да даде някаква извадка, и се базира на историята на двойката която ще се търгува............обаче пак намесваме историята.

И все пак phillips, има начин да вкараш бъдещи печалби от дадена система във предварително изчислен диапазон на профит.Много зависи от системата.......както GGeko, много е трудно и за съжаление неточно.А и е прав, че трябва да се докаже, че печалбите направени в периода на търговия ( но за минало време ) не са случайни.За това има 100 % начин.

Поздрави !

[phillips]

Филипс, ако позволиш.... наистина ли имаш толкова свободно време за нещо толкова безмислено? ... по отношение на предисторията... няма как да си скептик и да се занимаваш с търговия по принцип...в абзаца "целта" си написал и въпроса и отговора...

приятелю, всичко е позволено, нали е обществен форум ...

никакво свободно време нямам и моите само мрънкат... но работата е преди всичко ... кое е безмисленото? експериментът щеше да бъде стартиран така или иначе, просто реших да го публикувам, защото няколко човека казаха че ще им е интересно... преди много години имах видеотека (когато бяха модерни), но не ми се струваше безмислено да ходя при конкуренцията ... така че всеки си има начини за водене на бизнеса... ако темата ти е досадна или те дразни, просто я игнорирай ...

той стана скептик, след като приключи с търговията ... има много като него ... а иначе си въобразявам, че знам отговорите на въпросите, зададени с този експеримент... но въпреки това искам да ги проверя на практика, още повече че много други допълнителни неща ще бъдат осветлени... предполагам че караш автомобил, може би ежедневно за работа... наистина ли имаш толкова свободно време за безмислица като шофирането? би могъл да се оставиш да те возят и да свършиш много по-смислени неща в това време ... въпросът е риторичен разбира се ...

[the fan*]

GGeko, как различаваш случайната от резонната печалба?