Защо повечето трейдъри губят?

[Mateev]

....
Не разбирате ли т.нар. системни трейдъри, че ако можеш да предвиждаш бъдещето с достатъчна достоверност, светът ще спре буквално. Да не говорим за пазарите.
Всеки ще се заключи вкъщи и ще гледа в една точка.....

На всеки му се иска да предвижда бъдещето колкото се може по-добре, но за съжаление това е невъзможно. Тука обаче пак говорим за мечтата на хората да предвиждат ЕДИНИЧНИ СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ, което е абсолютно невъзможно.

В тази тема поне 100 пъти написахме, че системните трейдери не се опитват да предвиждат единични събития. Те се опитват да предвиждат статистическия резултат от много на брой събития, което вече е възможно с определена степен на достоверност. Например никой не може да предвиди дали утре някой ще загине от катастрофа, но много лесно се предвижда, че през цялата година ще загинат 700-800 човека. Също така сам знаеш, че се правят успешни прогнози на изборите в някакъв доверителен интервал, и тези прогнози почти винаги познават в границите на този интервал.

В трейдинга е невъзможно да се познае дали днес ще има тренд и в каква посока ще е той, но е напълно възможно да се прогнозира поведението на следващите 100 тренда и каква ще е тяхната средна посока и дължина. Да, прогнозата ще има ниска познаваемост (напр. 55-60%), но това е напълно достатъчно да се изгради стратегия с ПМО,

Още веднъж повтарям за всички неразбрали:
1. Интуитивните трейдери се опитват да прогнозират единични случайни събития, което математически е доказано, че е НЕВЪЗМОЖНО.
2. Системните трейдери се опитват да прогнозират средния резултат от голяма група бъдещи събития, което вече е възможно и е напълно реализуемо.

[Money]

А, ти си написал есе на тема статистическо изследване на хвърляне на монетка. В превод от руски?

Изследването на един стохастичен time series (времеви серии? така ли е на български?) и хвърлянето на монетки са доста различни неща. Едното е АБВ на статистиката (това, което ти си написал), другото е бая по-сложничко

Бъди спокоен - има кой да го чете този постинг с най-голям интерес. Бас ловя, че поне 5-6 човека ще го копират този постинг на компютъра си и ще го препрочитат пак и пак, защото в него написах 2-3 нови неща, които никога друг път никъде не съм ги писал.

В този постинг всъщност грубо е описан целия фундамент на търсенето на търговски стратегии. Всички останали знания и аспекти се градят именно върху тази основа, която описва свойствата на идеалната случайност и как и къде да търсим по какво се различават ценовите графики от тази случайност. Намерим ли разлика - намираме и ПМО.

[Kildirim_Bei]

Матеев и Ко,
не случайно някога в университетите са изучавали математиката задължително наред с философията. И то доста обстойно са я изучавали. Сега вече не е така.
Не разбирате ли т.нар. системни трейдъри, че ако можеш да предвиждаш бъдещето с достатъчна достоверност, светът ще спре буквално. Да не говорим за пазарите.
Всеки ще се заключи вкъщи и ще гледа в една точка.

P.S. всеки пазар в същността си е модел на един малък свят.

P.P.S. Университет идва от универсален. Развивали са се умения, знания и светоглед успоредно. Някога, но не сега.
Сегашните университети не заслужават това име. Произвеждат тесни специалисти и дават някакви знания, които в повечето случаи се използват в ущърб на обществото впоследствие. Индивидуалната облага е издигната в култ и университета е само поредна спирка по пътя към нея. Което е добър бизнес и за самия университет.
Да ме прощават академичните среди. Така мисля.

[lalka 75]

Манипулирането на цените или на мачовете от някого е само един от факторите, който формира случайноста за нас. Има и много други фактори, които също не са случайни, но понеже ние като трейдери не знаем за тяхната сила и посока, то тези фактори за нас също представляват част от случайноста, която се опитваме да изследваме и разгадаваме в статистически план.

Добрата новина е, че всичките тези неизвестни фактори се появяват пак и пак и пак посредством действия, които периодично се правят от едни и същи играчи по финансовите пазари. Точно тази повтаряемост създава зависимостите, които ние търсим и намираме.

Ако си прочел внимателно моя постинг, сам щеше да осъзнаеш колко е трудно на пазара да създаде истинска идеална случайност. Трябва едновременно да се грижи за поне 7-8 различни аспекта от движенията на цените, което си е направо мисия невъзможна:
1. Средната дължина на сегментите да е точно 2.
2. Всички възможни отрязъци от маршрути винаги да са равновероятни
3. Да няма никаква цикличност. Тоест спектралния анализ да дава равномерен спектър по всички честоти чак до безкрайноста.
4. Дължините на сегментите да са строго определени, и от всяка една дължина да има строго определена бройка.
5. В образувалите се патерни да няма никаква прогностичност. Тоест независимо от формата на патерна, бъдещия след него сегмент да има средна дължина 2.
6, Да няма никаква зависимост от часовете в денонощието и от дните в седмицата.
7. Последователноста на сегментите да е строго случайна и да няма никакви групирани един след друг по-къси или по-дълги сегменти.

Има и други изисквания за формирането на идеалната случайност, като например изкривявания във формата на кривата на разпределението, но и тези изброените са достатъчни човек да осъзнае, че пазарите в никакъв случай не са случайни. Да, опитват се да имитират някаква случайност, но в нея има много неефективности, които всъщност са зависимости, по които може да се извлече ПМО.

Колкото до интуицията - кажи ми по коя от горните точки интуицията е в състояние да открие разлика от идеалната случайност? Отговорът е - по нито една.

ПП: Иначе това, което го споменах за изкривяването на формата на разпределението, може да се детектира тогава, когато извадката е сравнително голяма (над 1000 елемента). Става въпрос за по-високите начални и централни моменти на разпределението, посредством които може да се детектира една възможна несиметрия на камбановидната крива или увеличаване/намаляване на дебелината на опашките на разпределението. Думичките и разбирането на тези аспекти са сложни, но формулите за изчисление са прости, и един път като ги програмира човек, след това забравя за тях.

идеална случайност не съществува

[Mateev]

Незаконно е, ако го правим ти или аз, но ако го прави Елон Мъск, или JP Morgan, или Фед, си е тяхна система за контролирано и осъзнато манипулиране на акции, валути, каквото и когато си поискат. За статистиката изглежда случайно събитие, но не и за тях, а те могат да бъдат колкото си искат екстремни на пук на всяка статистика. Същото е и с уговорените мачове.

Манипулирането на цените или на мачовете от някого е само един от факторите, който формира случайноста за нас. Има и много други фактори, които също не са случайни, но понеже ние като трейдери не знаем за тяхната сила и посока, то тези фактори за нас също представляват част от случайноста, която се опитваме да изследваме и разгадаваме в статистически план.

Добрата новина е, че всичките тези неизвестни фактори се появяват пак и пак и пак посредством действия, които периодично се правят от едни и същи играчи по финансовите пазари. Точно тази повтаряемост създава зависимостите, които ние търсим и намираме.

Ако си прочел внимателно моя постинг, сам щеше да осъзнаеш колко е трудно на пазара да създаде истинска идеална случайност. Трябва едновременно да се грижи за поне 7-8 различни аспекта от движенията на цените, което си е направо мисия невъзможна:
1. Средната дължина на сегментите да е точно 2.
2. Всички възможни отрязъци от маршрути винаги да са равновероятни
3. Да няма никаква цикличност. Тоест спектралния анализ да дава равномерен спектър по всички честоти чак до безкрайноста.
4. Дължините на сегментите да са строго определени, и от всяка една дължина да има строго определена бройка.
5. В образувалите се патерни да няма никаква прогностичност. Тоест независимо от формата на патерна, бъдещия след него сегмент да има средна дължина 2.
6, Да няма никаква зависимост от часовете в денонощието и от дните в седмицата.
7. Последователноста на сегментите да е строго случайна и да няма никакви групирани един след друг по-къси или по-дълги сегменти.

Има и други изисквания за формирането на идеалната случайност, като например изкривявания във формата на кривата на разпределението, но и тези изброените са достатъчни човек да осъзнае, че пазарите в никакъв случай не са случайни. Да, опитват се да имитират някаква случайност, но в нея има много неефективности, които всъщност са зависимости, по които може да се извлече ПМО.

Колкото до интуицията - кажи ми по коя от горните точки интуицията е в състояние да открие разлика от идеалната случайност? Отговорът е - по нито една.

ПП: Иначе това, което го споменах за изкривяването на формата на разпределението, може да се детектира тогава, когато извадката е сравнително голяма (над 1000 елемента). Става въпрос за по-високите начални и централни моменти на разпределението, посредством които може да се детектира една възможна несиметрия на камбановидната крива или увеличаване/намаляване на дебелината на опашките на разпределението. Думичките и разбирането на тези аспекти са сложни, но формулите за изчисление са прости, и един път като ги програмира човек, след това забравя за тях.

[Harry Kane]

Ползването на вътрешна информация или уговарянето на събития с цел манипулиране на пазарите, е незаконно и наказуемо, така че аз не бих лежал на тази кълка. Колкото до интуицията - ами който има добра интуиция, нека да си я ползва и да печели. Статистиката обаче за постигнатите резултати от интуитивните трейдери е направо плачевна, така че и на тази кълка не бих лежал. Дори и да приемем, че някъде по света има 1% интуитивни трейдери, които правят чудеса, това не знам как ще помогне на останалите 99%, които ежедневно си губят парите.

Та на фона на тази плачевна статистика аз не бих хвалил интуицията и не бих спорил в нито един спор, че тя е по-добрия избор.

Незаконно е, ако го правим ти или аз, но ако го прави Елон Мъск, или JP Morgan, или Фед, си е тяхна система за контролирано и осъзнато манипулиране на акции, валути, каквото и когато си поискат. За статистиката изглежда случайно събитие, но не и за тях, а те могат да бъдат колкото си искат екстремни на пук на всяка статистика. Същото е и с уговорените мачове.

[Mateev]

Кой ще чете!

Бъди спокоен - има кой да го чете този постинг с най-голям интерес. Бас ловя, че поне 5-6 човека ще го копират този постинг на компютъра си и ще го препрочитат пак и пак, защото в него написах 2-3 нови неща, които никога друг път никъде не съм ги писал.

В този постинг всъщност грубо е описан целия фундамент на търсенето на търговски стратегии. Всички останали знания и аспекти се градят именно върху тази основа, която описва свойствата на идеалната случайност и как и къде да търсим по какво се различават ценовите графики от тази случайност. Намерим ли разлика - намираме и ПМО.

[Mateev]

Значи излиза, че ако човек, на който професията му е да хвърля монета, и някой записва резултатите, на десет хилядното хвърляне да кажем, вече ще имаме достатъчно данни, да може да имаме очакване какво ще е 10,001то му хвърляне - ези или тура? А какво да кажем, ако монетата не е идеална, ако е измама (двете страни е тура)? Нима на финансовите пазари или спорта уговорените събития, там където се въртят големите пари и интереси, са нещо кое не сме виждали? Това може да се предвиди не чрез статистика, а чрез интуиция (къде е следващия уговорен мач, къде е интереса на големите финансови акули и т.н., които могат да променят тренда на каквото и когато си поискат, да генерират събития черни лебеди, когато си искат и т.н)

Ползването на вътрешна информация или уговарянето на събития с цел манипулиране на пазарите, е незаконно и наказуемо, така че аз не бих лежал на тази кълка. Колкото до интуицията - ами който има добра интуиция, нека да си я ползва и да печели. Статистиката обаче за постигнатите резултати от интуитивните трейдери е направо плачевна, така че и на тази кълка не бих лежал. Дори и да приемем, че някъде по света има 1% интуитивни трейдери, които правят чудеса, това не знам как ще помогне на останалите 99%, които ежедневно си губят парите.

Та на фона на тази плачевна статистика аз не бих хвалил интуицията и не бих спорил в нито един спор, че тя е по-добрия избор.

Виж при статистическия подход нещата са други. При него резултати се постигат посредством познания. Тези познания могат да се споделят и да се предават от един човек на друг. Можеш дори да ги оставиш на децата си като наследство. Подхода е научен, систематичен и повторяем. Потигнатите резултати са логични и обясними. При тях няма магия, астрология и чесане зад врата - при тях има само наука, приложена в практиката.

[Harry Kane]

Значи излиза, че ако човек, на който професията му е да хвърля монета, и някой записва резултатите, на десет хилядното хвърляне да кажем, вече ще имаме достатъчно данни, да може да имаме очакване какво ще е 10,001то му хвърляне - ези или тура? А какво да кажем, ако монетата не е идеална, ако е измама (двете страни е тура)? Нима на финансовите пазари или спорта уговорените събития, там където се въртят големите пари и интереси, са нещо кое не сме виждали? Това може да се предвиди не чрез статистика, а чрез интуиция (къде е следващия уговорен мач, къде е интереса на големите финансови акули и т.н., които могат да променят тренда на каквото и когато си поискат, да генерират събития черни лебеди, когато си искат и т.н)

[Money]

Кой ще чете!

[Mateev]

.....Целта е да се опрости идеята за да придобиеш представа как работят случайните събития. .....

Ще се опитам да ви дам една представа как работи идеалната случайност (50%), и как трябва да изглежда на графиките. Полезно е човек да има такава представа, защото търсенето на зависимости всъщност е търсене на отклонения от свойствата на идеалната случайност.

Започваме с монетката, защото ако тя е идеална, то и генерираната от нея случайност също ще е идеална. Нека да започнем да записваме резултатите от хвърлянето на монетката като единици и нули, и така ще получим една цифрова редица, която вече можем да изследваме със статистически методи.

Тъй като човешкия мозък е по-въприемчив при наличие на визуално или графично представяне на информацията, то нека да си представим следното:
1. Ако в цифровата редица имаме 1-ца, рисуваме стрелка надясно и нагоре.
2. Ако в цифровата редица имаме 0, рисуваме стрелка надясно и надолу.
3. След около стотина хвърляния започваме да наблюдаваме графика, подобна на тази, която наблюдаваме на тиковата графика на цените.

Нека тази графика да я наречем МАРШРУТ на движение на точка за конкретната серия от хвърляне на монетката.

А сега нека се върнем в началото и с нова серия от хвърляния да създадем друг маршрут. Нека това да го повторим хиляди пъти и всичките тези маршрути да ги нарисуваме на лист хартия. Като цяло ще получим една триъгълна разширяваща се мрежа, по точките на която се движат нашите маршрути. Тази мрежа на практика е същата като така наречения ТРИЪГЪЛНИК НА ПАСКАЛ (вижте във Википедия). От там можете да видите и първите формули, които за в бъдеще ще са ни полезни, и които се наричат Нютонов бином, с помощта на които можете да сметнете всяка една точка на триъгълника. Това обаче не е чак толкова важно.

По-важното са свойствата, които трябва да запомним:
1. Броя на всички възможни маршрути е 2 на степен N, където N е броя на хвърлянията на монетката
2. Всички възможни маршрути са РАВНОВЕРОЯТНИ, ако вероятноста на монетката е 50%
3. Ако вероятноста на монетката е различна от 50%, то тогава мрежата от възможните маршрути пак си остава същата, само където вероятноста за възникване на всеки един маршрут вече е различна. Тоест маршрутите не са равновероятни.
4. Височината на крайната точка, до която достига всеки един маршрут, има НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.
5. Ако не знаем каква е вероятноста на монетката, можем да изследваме медианата на това нормално разпределение, и по нея да определим търсената вероятност. Поради малкия брой на маршрутите обаче ще се наложи да търсим и доверителен интервал, в който се намира тази медиана, но за това по-късно.

Най-важното от трейдерска гледна точка е факта, че всяка една вероятност е в състояние да създаде всеки един възможен маршрут по мрежата от точки на триъгълника на Паскал. Тоест 90% вероятност може да създаде маршрут (тренд) надолу и обратното - 10% вероятност може да създаде маршрут (тренд) нагоре. Разбира се тези маршрути са малко вероятни, но не са невъзможни.

Продължаваме нататък:
Тези маршрути се състоят от така наречените СЕГМЕНТИ. Ако например имаме 3 поредни единици в цифровата редица, то това означава, че имаме сегмент нагоре с дължина 3 единици. Последователноста от сегменти наричаме ЗИГ-ЗАГ и точно това е нещото, което всеки един от вас е виждал по тиковите графики.

И сега най-важното:
Дължината на сегментите на идеалната случайност има ЕКСПОНЕНЦИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ с ламбда=0.5.

Казано на Български език:
1. Половината (1/2) от всички сегменти в безкрайноста имат дължина 1-ца.
2. Половината на половината от останалите сегменти (1/4) имат дължина 2.
3. 1/8 от сегментите имат дължина 3
4. 1/16 от сегментите имат дължина 4.
И така нататък до безкрай. Тоест увеличаването на дължината с 1-ца намалява 2 пъти броя на сегментите, които имат такава дължина. От тука ако сметнете тази редица от намаляващ брой сегменти с постепенно увеличаваща се дължина, ще откриете, че СРЕДНАТА ДЪЛЖИНА НА ЕДИН СЕГМЕНТ Е ТОЧНО 2 ЕДИНИЦИ.

И така доказахме, че идеалната случайност генерира сегменти със строго определена бройка за всяка една възможна дължина чак до безкрай, като средната дължина на тези сегменти клони към числото 2. Ако при тестовете откриете нещо различно, значи сте намерили зависимост. Ако е по-малко от 2, търгувате противотрендово. Ако е по-голямо от числото 2 - търгувате трендоследящо.

Другия начин за търсене на зависимост е като проанализирате бройката на сегментите при различните техни дължини. Тоест сегментите с дължина 1-ца трябва да са 50% от всички сегменти. Ако откриете нещо повече или по-малко, значи сте намерили зависимост. Сегментите с дължина 2 трябва да са 25% от всички сегменти. Ако откриете нещо повече или по-малко, значи сте намерили зависимост. Сегментите с дължина 3 трябва да са 12.5% от всички сегменти. Ако откриете нещо повече или по-малко, значи сте намерили зависимост. И така продължавате нататък за всяка една дължина на сегменти, която се среща в извадката повече от 30 пъти. По-рядко срещащи се дължини на сегменти не се изследват, защото получените статистически данни няма да са репрезентативни.

Другия начин за търсене на зависимости е в ПОДРЕДБАТА на самите сегменти един след друг. Идеалната случайност предизвиква СЛУЧАЙНА ПОДРЕДБА. Ако обаче забележите завишена концентрация на много къси или много дълги сегменти един след друг, значи сте намерили зависимост. Обикновено се тества средната дължина на сегмента в някакъв буфер (напр. последните 30 сегмента). Тя пак трябва да е 2 - ни повече, ни по-малко. Различно ли е - има зависимост.

Следват така наречените ПАТЕРНИ. Те представляват последователности от 2,3,4 или повече сегмента, които ги разглеждаме като обособена фигура. Трябва да се изследва бъдещето след всеки един патерн. Това бъдеще е под формата на дължина на следващия след патерна сегмент. При идеалната случайност следващия сегмент има средна дължина 2. Ако откриете нещо друго, значи дадения патерни има прогностична сила, и това също може да се използва за направата на стратегия с ПМО.

Също така можете да разглеждате патерни не от сегменти, а от стъпките, които образуват тези сегменти. Тоест да изследвате отрязани парчета от маршрути с фиксирана дължина. Например какви фигури се получават ако нарежем маршрутите на парчета по 5,6,7 или напр. 10 тика. При идеалната случайност всички тези части от маршрути с еднаква дължина са равновероятни. Ако обаче откриете, че дадена комбинация се среща по-често или по-рядко, значи сте намерили зависимост.

Има и други възможни зависимости, които могат да се намерят в ценовите данни, но тяхното откриване е малко по-сложно. Например търсенето на някаква ЦИКЛИЧНОСТ с неизвестен период. Такава се търси с направата на спектрален анализ посредством Бързото Преобразувание на Фурие. Идеалната случайност има равномерен спектър както по амплитуда, така и по фаза, който се простира чак до безкрайноста. Нарича се бял шум. Ако обаче получите спектър с пикове или пропадания в него на определени честоти, значи сте открили някаква цикличност, от която може да се извади ПМО на тези честоти.

До тука търсехме зависимости само вътре в ценовите данни, без да се интересуваме от времето или от други външни цифрови редици. Ако добавим обаче някаква втора цифрова редица, съдържаща друга ценова или неценова информация, то тогава между двете редици можем да потърсим корелация. Можем също така да направим автокорелация между началната редица и самата нея, отместена с известен период във времето. Аз лично обаче не препоръчвам прекаленото заиграване с корелационните методи, ако човек не знае какво точно прави. Причината е, че не винаги намерената корелация гарантира наличието на причинно-следствени връзки.

В заключение:
Накратко нахвърлях няколко метода за търсене на зависимости, като всичките методи без изключение се базират на свойствата на идеалната случайност, и на търсенето на отклонения от тези свойства, които отклонения всъщност представляват зависимости, от които може да се извади ПМО. Ако използвате този постинг като ръководство за изследвания по един или друг от описаните методи, сами ще откриете, че финансовите инструменти буквално гъмжат от зависимости. Повечето зависимости са слаби, но напълно достатъчни за успешна търговия. Освен това тези зависимости могат да се засилят посредством филтриране по ден от седмицата или час от денонощието.

И последно - група от няколко сравнително посредствени стратегии може да постигне чудеса, ако тези стратегии са слабо-корелиращи една с друга, и се обединят в порфейл с общ за групата Money Management. Тогава постигания от отделните стратегии 30-50% годишен ръст може да стигне и надхвърли 300-400% за цялата група, като заслугата за това е само и единствено на добре направения антикорелиращ портфейл.

Забравих да кажа:
Никъде в този постинг не се говори за барове и индикатори, защото според мене те са заблуждаващи и объркващи. Първични са именно зиг-заците, а баровете се формират от случайни нарязвания на парчета на сегментите на тези зигзаци. В резултат на това откриването на зависимости на барово ниво е много по-трудно отколкото търсенето на тиково (зиг-заг) ниво. И дори и да се намери някаква зависимот на барово ниво посредством някаква комбинация от индикатори, то тази зависимост всъщност представлява zig-zag зависимост по някой от описаните по-горе методи. Кое е по-добре - да се пробват само 5-6 зиг-заг метода и с това да се изчерпат всички възможни видове зависимости, или да се търсят милиарди комбинации на индикатори на барово ниво, за пълната проверка на които няма да ви стигне цялото време на вселената?

[k_v_v_]

Ако приемем, че инвестирането или залагането на спортни събития е като залагането на Ези или Тура, каква статистка въобще има смисъл или значение? Винаги следващото падане на монетата може да е или Ези, или Тура независимо от предната история и статистика.

Фактите говорят че не са като хвърляне на монета.
Каквъ е смисъла да приемаме, че са и да се опитваме да вадим изводи от това?

[Mateev]

Ако приемем, че инвестирането или залагането на спортни събития е като залагането на Ези или Тура, каква статистка въобще има смисъл или значение? Винаги следващото падане на монетата може да е или Ези, или Тура независимо от предната история и статистика.

Прав си, но само ако монетката е идеално балансирана. Ако обаче има един чувал с монетки, повечето от които са с изместен център на тежеста, и този който хвърля монетата всеки път бърка в чувала и взема друга монетка, то тогава има смисъл да правим статистически анализи на цифровата редица Ези-Тура в опити да открием кой модел от криви монетки се среща най-често в чувала.

По всичко изглежда, че финансовите пазари се генерират от криви и некачествени монетки, така че тяхната случайност е доста далече от идеалната такава. И колкото един финансов инструмент е по-ниско ликвиден, толкова са по-криви монетките, които генерират неговата случайност.

[Harry Kane]

Ако приемем, че инвестирането или залагането на спортни събития е като залагането на Ези или Тура, каква статистка въобще има смисъл или значение? Винаги следващото падане на монетата може да е или Ези, или Тура независимо от предната история и статистика.

[k_v_v_]

Матеев, пак задаваш въпрос, маскиран като твърдение. Ще ти отворя очите за последно и после ще ти гледам сеира, че ми писна от гъбаровски галфони.

Максимум 6 до 12 часа, след като закачиш софтуера си за сървъра на някой бъкет, той вече ще знае, ако представляваш риск от негова гледна точка. Първия ден, за да те тестват, ще пробват някои номера - слипидж, рекотиране, сървър има - сървър няма и разни други тарикатлъци, с които със сигурност не си се сблъсквал и предпочитам да откриеш сам, щот си много умен.

Ако въпреки всичко продължаваш да си заплаха за бъкета, до 48 часа ще те отрежат. В договора има доста вратички, които им го позволяват. Дали брокерът е регулиран или не - няма значение. Има си клаузи и клаузички и за подобни случаи. Преди години бяха доста по-търпеливи в това отношение и ако балансът не расте стремително, щяха да ти оставят поне седмица.

След като те разкарат, влизаш в черния списък и бая зор ще си отвориш акаунт в друго казино. Ще въртиш, ще сучеш, но в основата си софтуерът ти остава същия и ще получаваш бан веднага щом го закачиш на сървъра на произволен бъкет.

Единствения ти шанс е да отвориш акаунти едновременно във всички бъкети на планетата, за ден-два да смъкнеш някаква минимална сума и да се надяваш, че после ще успееш да изтеглиш печалбата и вложената сума. В една част от случаите няма да ти върнат дори депозита, така че вероятно ще си на загуба от цялото упражнение, без да имаш възможност да го повториш.

Толкова за ПМО-то и хазарта...

Не мога да преценя как да квалифицирам този пост, ИЗМИСЛИЦИ, НЕВЕЖЕСТВО, НЕИНФОРМИРАНОСТ, СВОБДНИ СЪЧИНЕНИЯ, чудя се какво ли да избера?

Много филми си гледал и явно не си виждал нито една печливша стратегия за да имаш идея как работят и никога не си теглил пари от брокер.

Нали тук няколко пъти споменахме, че най-добрите системи които ползваме дългосрочно имат 65% понаваемост. Тези системи често търгуват веднъж на няколко дни, че може и седмици.

Брокера може да се опита да те изгони след кратки периоди, само ако имаш някой бъглив бот който бълва хиляди поръчки като откачен и брокера е на Abook защото бота му прави токсик флол. Тези системи така или иначе не печеялт освен ако не са базирани на някой бъг в системата на брокера.

Да не говорим че през повечето брокери минават толква клиенти и поръчки, че никой няма ресурс да се занимава с теб ако си с 10к. Да не говорим и че нищо не ти пречи да търгувап и при 20 брокера едновременно.


Айде кажи един регулиран брокер който не ти е платил печалба? Покажи как не са ти платили?